Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастиком

Три задачи в одном стеке

RSI — осциллятор 0-100 недавних восходящих против нисходящих закрытий, здесь переотображённый так, что средняя полоса становится крутым переворотом. Стохастический осциллятор — более медленный осциллятор 0-100 положения закрытия внутри диапазона lookback, используемый как среднесрочное вето. Скользящая средняя — взвешенное или экспоненциальное среднее цены или переотображённого RSI, включая вложенные радужные стеки и двухпроходную конструкцию zero-lag.

Архивный рабочий процесс сначала меняет цену, которую видит RSI, затем переотображает осциллятор, затем читает эту переотображённую линию против более медленного стохастика. Ни один из этих шагов не считается полным набором правил.

Обратное отображение RSI

Обратное отображение RSI сначала перемасштабирует осциллятор 0-100 примерно во вход от -5 до +5 с x = 0.1 × (RSI − 50), затем сжимает этот вход в выход от -1 до +1, так что значения за пределами примерно 2 или −2 оказываются у внешних границ. Обратное отображение — это такое ограниченное преобразование: крайние значения RSI скапливаются у краёв.

После этого отображения исходные значения RSI выше 60 занимают примерно верхние 12% диапазона шкалы, а значения ниже 40 — нижние 12%, поэтому переход от 40 до 60 рисуется как резкий взмах. Выход можно растянуть обратно к 0-100 с 50 × (y + 1).

Радужные средние только предварительно сглаживают вход

Цены закрытия сначала пропускаются через десять вложенных двухпериодных взвешенных скользящих средних, затем смешиваются с весами 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 на 20, так что RSI считается по этому сглаживателю радужного типа, а не по сырому закрытию.

Отдельно девятидневная взвешенная скользящая средняя, применённая к обратно отображённому пятидневному RSI, показана как более гладкая линия, чей подъём через 27 и падение через 73 трактуются как более ясные метки лонга и шорта, чем у сырого RSI.

Пара zero-lag до отображения

Вторая экспоненциальная скользящая средняя переотображённого RSI вычитается из первой и прибавляется обратно, образуя вход zero-lag в обратное отображение. И lookback RSI, и эта экспоненциальная длина по умолчанию равны 4. Средняя zero-lag — это такая пара экспоненциальных средних одной длины, разность которых прибавляется обратно перед обратным отображением.

Как читается проиллюстрированный стек

Проиллюстрированная комбинация помещает краткосрочный вариант RSI и медленный 50-периодный стохастик с трёхпериодным замедлением над обратно отображённым RSI, который сам использует четырёхпериодный lookback и четырёхпериодную экспоненциальную среднюю zero-lag.

В этом стеке подъём обратно отображённого RSI через 12 трактуется как кандидатная метка лонга, когда стохастик отрывается от минимума, а более поздний пробой вниз через 88 трактуется как кандидат на выход, когда стохастик растянут и разворачивается вниз.

Более поздний разворот вверх обратно отображённого RSI трактуется как добавление по продолжению только когда более медленный стохастик всё ещё растёт и ещё не в своей растянутой зоне, и когда краткосрочный вариант RSI рисует скрытую дивергенцию более высоких минимумов цены против более низких минимумов осциллятора.

Чего от переотображённого RSI не требуют

Переотображённый RSI не представлен как автономный автоматический набор правил, и от него не ждут меток 0 и 100 на каждом взмахе. Он предназначен отмечать краткосрочные точки разворота, которым по-прежнему нужны другие осцилляторы.