1994выпуск C011-2
Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
Два дневных ряда используют одно и то же 10-периодное расстояние от первой до последней точки, длину пути и полярность. После формирования этих знаковых значений оба ряда используют один пятипериодный экспоненциальный сглаживатель с весом 0.333 на каждое новое наблюдение.
- Расстояние от первой до последней точки и длина пути измеряются на одном и том же 10-периодном окне цен закрытия до того, как применяется знак или сглаживатель.
- Полярность — это знак разности между новейшей и старейшей ценой закрытия в этом окне, и она присоединяется после формирования беззнаковых длин.
- Один ряд делит расстояние от первой до последней точки на длину пути и масштабирует отношение на 100. Параллельный ряд использует преобразование фрактальной размерности тех же двух длин.
- Оба знаковых ряда начинаются с первого сырого дневного значения и затем используют общий пятипериодный экспоненциальный сглаживатель, который применяет вес 0.333 к каждому новому наблюдению.
Поляризованная фрактальная эффективность — это знаковая мера с окном ретроспекции, которая сравнивает чистое перемещение цены закрытия с суммарным одношаговым путём закрытия и затем применяет короткий экспоненциальный сглаживатель. Конструкция ниже использует 10-периодное окно цен закрытия. Один готовый ряд выражен в процентной шкале. Второй дневной ряд строится из того же окна с преобразованием фрактальной размерности.
Общая геометрия пути закрытия
Расстояние от первой до последней точки — это прямолинейное расстояние от старейшей цены закрытия в фиксированном окне до новейшей цены закрытия, где длина окна используется как горизонтальная составляющая. Для 10-периодного ряда это расстояние равно квадратному корню из квадрата чистого изменения закрытия плюс 10 в квадрате.
Длина пути — это сумма последовательных одношаговых расстояний закрытия по тому же окну, каждое с единичным горизонтальным приращением. Каждое одношаговое расстояние равно квадратному корню из квадрата изменения соседних закрытий плюс 1.
Полярность и два дневных ряда
Полярность — это знак плюс или минус в зависимости от того, находится ли новейшая цена закрытия выше или ниже старейшей цены закрытия в окне. Дневная полярность берётся из знака разности между новейшей и старейшей ценой закрытия.
Процентный ряд делит расстояние от первой до последней точки на длину пути, масштабирует это отношение на 100 и затем присоединяет полярность. Результат — знаковое дневное процентное значение.
Параллельный ряд использует преобразование фрактальной размерности: 1 плюс разность десятичных логарифмов длины пути и расстояния от первой до последней точки, делённая на разность десятичных логарифмов 10 и 1. Этот ряд получает знак по тому же сравнению первой и последней цены закрытия.
Общий экспоненциальный сглаживатель
Экспоненциальное сглаживание — это пятипериодная рекуррентная формула, которая начинается с первого сырого дневного значения и затем смешивает каждое новое наблюдение с весом 0.333 с предыдущим сглаженным значением.
Знаковые процентные значения инициализируются первым сырым наблюдением и затем обновляются этой рекуррентной формулой. Знаковое преобразование фрактальной размерности пропускается через ту же пятипериодную рекуррентную формулу с тем же весом 0.333 нового наблюдения.
Все разборы дорожки · 41 разбор
- 1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах
- 1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию
- 1988Построение простой и экспоненциальной скользящих средних как заданных фильтров
- 1989Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставки
- 1990Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживания
- 1990Построение инкрементальных фильтров скользящих средних
- 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора
- 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
- 1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума
- 1991Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней
- 1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов
- 1991Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
- 1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса
- 1991Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
- 1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума
- 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookback
- 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагу
- 1992Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low
- 1992Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spread
- 1993Построение дважды сглаженного stochastics momentum index
- 1993Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
- 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
- 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути
- 1994Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
- 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов
- 1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
- 1997Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних
- 1998Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживанием
- 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра
- 2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI
- 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
- 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осциллятором
- 2008Построение весов за пределами N-дневной метки
- 2010Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания
- 2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям
- 2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней
- 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
- 2015Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания
- 2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены
- 2017Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкале
- 2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы