Совмещение индекса относительной силы и трендовых фильтров для перепроданных сетапов

Что складывается в стек

Индекс относительной силы — ограниченный осциллятор, построенный по средним приростам и снижениям на заданном окне и обычно используемый для отметки перекупленности и перепроданности. В статье разбирается, как этот осциллятор сочетается с ценовым прокси волатильности и со скользящими средними, которые одновременно гасят шум индикатора и задают долгосрочный трендовый режим.

Трендовый фильтр — направленный экран в этом стеке. Это шаг, который спрашивает, возникает ли перепроданное или перекупленное значение вместе с преобладающим трендом, обычно определяемым положением цены относительно длинной скользящей средней.

Как строится 14-периодный индекс относительной силы

14-периодный индекс относительной силы формируется из отношения средних приростов к средним снижениям и даёт ограниченное дневное значение в диапазоне от 0 до 100. После первого 14-периодного окна последующие средние относительной силы обновляются шагом сглаживания «13 плюс текущее значение», а не простым перезапуском окна.

Ценовой прокси волатильности

Ценовой прокси волатильности, vix-fix, подменяет всплески подразумеваемой волатильности. Он считается как наивысшее закрытие за последние 22 торговых дня минус текущий минимум, масштабированное этим высоким закрытием, затем умноженное на 100 и сдвинутое на 50.

Как формируется VixRSI

Составное значение VixRSI — это трёхдневная экспоненциальная скользящая средняя этого прокси волатильности, делённая на трёхдневную экспоненциальную скользящую среднюю 14-периодного индекса относительной силы. Эти короткие экспоненциальные средние — шаг скользящих средних, который гасит шум в каждом компоненте до взятия отношения.

В такой формулировке составной показатель инвертирован: перепроданность обычно совпадает с более высокими значениями, а перекупленность — с более низкими.

Примерные перепроданные сетапы и 200-дневный экран

Примерные перепроданные сетапы включают составное значение 1.40 или выше, однодневное снижение после первого превышения как минимум 1.40 либо снижение после как минимум трёх подряд растущих дней, когда значение уже превысило как минимум 1.00.

Перепроданные всплески составного показателя описываются как более полезные, когда инструмент находится в распознаваемом восходящем тренде, например когда закрытие выше своей 200-дневной простой скользящей средней. Эта длинная простая скользящая средняя — трендово-режимная половина роли скользящих средних в этом стеке.

Сопутствующий осциллятор RSIjk

Сопутствующий осциллятор RSIjk заново центрирует 14-периодный индекс относительной силы вокруг нуля, добавляет трёхдневный член изменения, сглаживает эту сумму двухдневной экспоненциальной средней, затем снова прибавляет центрированное значение. Результат — знакопеременная шкала в диапазоне от 100 до -100.

Менее жёсткие пороги и длина окна расчёта

Использование тех же двух составных показателей с менее жёсткими порогами — например VixRSI выше 1.00, RSIjk ниже -16 и закрытие выше 200-дневной простой скользящей средней — выявляет больше кандидатных сетапов. Часть этих сетапов может приходить раньше или развиваться менее чисто, чем сетапы по более жёстким порогам.

Сокращение 22-дневного окна волатильности или 14-дневного окна относительной силы делает составные показатели более волатильными и более склонными к всплескам. Удлинение этих окон обычно выделяет только более экстремальные перепроданные значения.