1991выпуск C011
Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
Экспоненциальное сглаживание упорядоченного ряда цен закрытия строится как ещё одна форма скользящей средней. Константу сглаживания на отрезке от 0 до 1 можно оценить по длине окна простой средней, а каждую новую среднюю можно записать от предыдущей средней либо как двухчленную смесь последней цены и этой предыдущей средней.
- Экспоненциальное сглаживание упорядоченного ряда цен закрытия строится как ещё одна форма скользящей средней.
- Каждая новая средняя равна предыдущей средней плюс константа сглаживания, умноженная на последнюю цену минус эта предыдущая средняя.
- То же обновление можно записать как константу сглаживания, умноженную на последнюю цену, плюс единица минус эта константа, умноженная на предыдущую среднюю.
- Константа сглаживания лежит на замкнутом отрезке от 0 до 1 и может быть оценена по длине окна простой средней n как 2, делённое на n плюс 1; длина 10 дней соответствует 0.18.
Скользящая средняя с одним весом
Экспоненциальное сглаживание упорядоченного ряда цен закрытия строится как ещё одна форма скользящей средней.
Скользящая средняя — это фильтр ретроспекции по упорядоченным ценам. Экспоненциальное сглаживание — рекурсивная средняя, которая обновляет предыдущее значение долей последнего наблюдения минус это предыдущее значение.
Оцените вес по длине окна ретроспекции
Константа сглаживания — число на замкнутом отрезке от 0 до 1. Это вес, который задаёт, какая доля последнего разрыва между ценой и средней входит в обновление.
Константу сглаживания можно оценить по длине простой скользящей средней n как 2, делённое на n плюс 1. Это окно n — длина ретроспекции, используемая для оценки.
При такой оценке длина простой средней в 10 дней соответствует константе сглаживания 0.18.
Запишите одно и то же обновление двумя способами
Каждая новая средняя равна предыдущей средней плюс константа сглаживания, умноженная на последнюю цену минус эта предыдущая средняя.
То же обновление можно записать как константу сглаживания, умноженную на последнюю цену, плюс единица минус эта константа, умноженная на предыдущую среднюю.
Все разборы дорожки · 41 разбор
- 1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах
- 1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию
- 1988Построение простой и экспоненциальной скользящих средних как заданных фильтров
- 1989Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставки
- 1990Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживания
- 1990Построение инкрементальных фильтров скользящих средних
- 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора
- 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
- 1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума
- 1991Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней
- 1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов
- 1991Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
- 1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса
- 1991Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
- 1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума
- 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookback
- 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагу
- 1992Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low
- 1992Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spread
- 1993Построение дважды сглаженного stochastics momentum index
- 1993Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
- 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
- 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути
- 1994Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
- 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов
- 1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
- 1997Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних
- 1998Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживанием
- 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра
- 2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI
- 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
- 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осциллятором
- 2008Построение весов за пределами N-дневной метки
- 2010Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания
- 2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям
- 2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней
- 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
- 2015Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания
- 2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены
- 2017Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкале
- 2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы