2007выпуск C021-6
Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
K-периодную простую скользящую среднюю можно записать через последнее закрытие и предыдущую более короткую среднюю, поэтому пара средних на следующем баре определяется, как только известно следующее закрытие. Решение относительно закрытия, которое уравнивает две средние, даёт пороговое закрытие, которое можно оценить как гипотезу пересечения скользящих средних на один бар вперёд.
- K-периодную простую скользящую среднюю можно записать через последнее закрытие и предыдущую (K-1)-периодную среднюю, поэтому пара средних на следующем баре определяется, как только известно следующее закрытие.
- Приравнивание K-периодной и P-периодной простых скользящих средних на следующем баре даёт пороговое закрытие. Гипотеза нисходящего пересечения — это пересечение порогового закрытия с закрытием, а гипотеза восходящего пересечения — это пересечение закрытия с пороговым закрытием.
- Пороговое закрытие может оказаться далеко за пределами реалистичного следующего закрытия, поэтому некоторые расчётные пересечения механически неправдоподобны и не должны рассматриваться как торгуемые условия.
- На компонентах NASDAQ 100 с января 2000 по июль 2003 тесты 20-дневной против 30-дневной средней дали 1772 нисходящих и 1766 восходящих прогнозов; подтверждение на следующем баре составило 85.79% и 88.09%, а доли ложных на той же выборке — 2.19% и 2.31%.
Как определяются средние на следующем баре
Простая скользящая средняя — это среднее с равными весами самых последних закрытий за выбранный период. K-периодную простую скользящую среднюю можно записать через последнее закрытие и предыдущую (K-1)-периодную простую скользящую среднюю. Как только известно завтрашнее закрытие, пара средних на следующем баре тем самым определена.
Решение относительно порогового закрытия
Приравнивание K-периодной и P-периодной простых скользящих средних на следующем баре и решение относительно этого закрытия даёт явное пороговое закрытие через предшествующие средние и две длины. Пороговое закрытие — это закрытие следующего бара, которое уравняло бы две выбранные простые скользящие средние; оно выводится из их предшественников, укороченных на один бар.
Для длин 20 и 30 условие равенства сводится к линейной комбинации 29-периодной и 19-периодной простых скользящих средних.
Предвосхищение пересечения на графике
Пересечение скользящих средних — это событие, в котором более короткая и более длинная простые скользящие средние становятся равными, а затем меняют порядок. На дневном графике NASDAQ 100 с 20-дневной и 30-дневной простыми скользящими средними пересечение закрытия с рядом порогового закрытия обычно появляется на один бар раньше, чем пересекаются сами средние.
Предвосхищение пересечения использует пересечение закрытия с пороговым закрытием как гипотезу на один бар вперёд о том, что простые скользящие средние позднее соприкоснутся. Конструкция задаёт гипотезу нисходящего пересечения, когда пороговое закрытие пересекает закрытие, и гипотезу восходящего пересечения, когда закрытие пересекает пороговое закрытие.
Корзины точности по лагу и оценки на той же выборке
Каждая гипотеза оценивается корзиной точности по лагу: приходит ли соответствующее пересечение средних на следующем баре, на один бар позже, на два бара позже, на том же баре или не приходит вовсе. Прогнозы, оставшиеся открытыми на последнем баре, считаются ложными.
На компонентах NASDAQ 100 с января 2000 по июль 2003 тесты простых средних 20-дневной против 30-дневной дали 1772 нисходящих и 1766 восходящих пороговых прогнозов; доли ложных на той же выборке составили 2.19% и 2.31%. В той же выборке 85.79% нисходящих и 88.09% восходящих прогнозов подтвердились на непосредственно следующем баре.
Все разборы дорожки · 57 разборов
- 1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения
- 1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда
- 1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке
- 1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины
- 1989Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних
- 1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму
- 1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде
- 1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка
- 1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе
- 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
- 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения
- 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних
- 1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов
- 1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних
- 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа
- 1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом
- 1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом
- 1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних
- 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтр
- 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback
- 1998Длина скользящей средней — это привычка, а не секрет
- 1999Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих средних
- 2000Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
- 2000Построение фильтров пересечения простой скользящей средней
- 2000Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов
- 2000Пересечение двух средних как проверка следования за трендом
- 2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом
- 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениями
- 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклах
- 2004Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождению
- 2004Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окне
- 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов
- 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stick
- 2005График цен путов рядом с пробоем акции
- 2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
- 2007Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
- 2007Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёд
- 2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы
- 2007Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения
- 2007Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения
- 2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построения
- 2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared
- 2008Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения
- 2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров
- 2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя
- 2008Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом
- 2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержания
- 2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах
- 2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних
- 2012Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильности
- 2013Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения
- 2013Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры
- 2016Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop
- 2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов
- 2017Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерами
- 2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней
- 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover