Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения

Две разные задачи

Скользящая средняя — это сглаженный ряд упорядоченных цен, который снижает ежедневный шум, так что направление читается по положению цены выше или ниже средней. Пересечение скользящей средней — разворотный сигнал: длинная позиция открывается, когда цена пересекает выбранную среднюю снизу вверх, и короткая позиция открывается, когда цена пересекает её сверху вниз.

Тренд-фильтр — второе количественное условие, которое разрешает или блокирует пересечение, чтобы входы были вероятнее, когда средняя наклонена уверенно, и менее вероятны, когда она плоская. Архив держит эти задачи раздельно, а не сводит их в одну дополнительную линию.

Мера наклона по недавним значениям средней

Короткий отрезок скользящей средней можно считать почти линейным, поэтому стандартное отклонение этих недавних значений средней мало при пологом наклоне и велико при крутом. Этот разброс и есть мера наклона — заменитель того, насколько крут отрезок.

Тренд-фильтр можно определить как стандартное отклонение последних x значений y-периодной скользящей средней: оно растёт, когда цена трендит увереннее, и падает, когда цена находится в диапазоне.

Lookback — это число недавних значений средней, используемых для расчёта меры наклона. Более длинный lookback делает фильтр глаже, а длина самой средней задаёт, насколько быстро фильтр циклирует.

Иллюстрированная конструкция

Одна иллюстрированная конструкция использовала восьмибаровое стандартное отклонение 21-баровой простой скользящей средней цен закрытия. Ту же пару можно собрать в электронной таблице из дат, закрытий, 21-дневной средней и стандартного отклонения по восьми значениям.

Изменение длины скользящей средней меняет, насколько быстро циклирует этот фильтр наклона. Изменение lookback, используемого для стандартного отклонения, меняет, насколько гладким является фильтр.

Нефильтрованное пересечение

Нефильтрованное правило сравнения покупало, когда цена закрытия пересекала 26-баровую скользящую среднюю снизу вверх, и продавало, когда пересекала её сверху вниз. Правило применялось к 1,440 дневным барам широкого индекса акций; комиссия и проценты опущены ради ясности.

Пересечение с гейтом

Правило с гейтом разрешало то же 26-баровое пересечение только когда четырёхбаровый lookback 38-баровой скользящей средней стоял выше десятибарового lookback той же 38-баровой средней.

Задуманное прочтение таково: более крутой недавний наклон по сравнению с более длинным окном наклона отмечает рынок, который начинает двигаться увереннее, — условие, более вероятное после зрелого бестрендового отрезка.

По сравнению с 26-баровым пересечением без гейта гейт наклона откладывал часть входов и был рассчитан на пропуск сигналов, которые сработали бы в консолидации.

Редакторское прочтение

Редакция TradersWeek: рассматривайте пересечение как направленную гипотезу, а наклон средней — как отдельный переключатель разрешения. Оставьте базовое правило нетронутым, добавьте один явный гейт качества тренда и оценивайте комбинацию по тому, когда сделки разрешены, а не по тому, насколько изобретательно выглядит дополнительная линия.