Построение индекса относительной силы с предфильтром с конечной импульсной характеристикой чётного порядка

Индекс относительной силы — ограниченный осциллятор, формируемый как доля восходящих изменений от закрытия к закрытию в сумме восходящих и нисходящих изменений от закрытия к закрытию на фиксированном окне наблюдения. Построение ниже применяет короткую скользящую среднюю с конечной импульсной характеристикой до того, как эти приращения входят в отношение.

Как формируется индекс относительной силы

Индекс относительной силы равен 100, умноженному на сумму восходящих изменений от закрытия к закрытию, делённую на сумму всех изменений от закрытия к закрытию на выбранном окне наблюдения. Если окно наблюдения составляет половину длины чистого синусоидального цикла, осциллятор достигает 100 на восходящем полуцикле и 0 на нисходящем полуцикле.

Почему предфильтр стоит до отношения

Сглаживание разностей от закрытия к закрытию до отношения индекса относительной силы сохраняет одинаковое запаздывание в числителе и знаменателе. Этот предфильтр математически тождествен сглаживанию совмещённой суммы вверх-плюс-вниз. Размещение предфильтра — это выбор применить скользящую среднюю с конечной импульсной характеристикой к разностям закрытий до, а не после отношения.

Равномерное запаздывание против частотно-зависимого запаздывания

Экспоненциальная скользящая средняя как сглаживатель с бесконечной импульсной характеристикой придаёт разное запаздывание разным частотам. Скользящая средняя с конечной импульсной характеристикой длины N придаёт равномерное запаздывание (N minus 1) divided by 2. Используемые здесь скользящие средние — простые и симметрично взвешенные окна, то есть случаи с конечной импульсной характеристикой в этом построении.

Окна чётного порядка и самые короткие циклы

Двухбарная простая скользящая средняя удаляет двухбарный цикл. Трёхбарная простая скользящая средняя удаляет трёхбарный цикл, оставляя остаточную двухбарную энергию. Двухбарный цикл — это частота Найквиста, наивысшая представимая частота при двух отсчётах на цикл; длина цикла равна 2 divided by нормированной частоты. Двухбарные циклы подавляются только когда порядок фильтра чётный.

Четырёхбарный симметрично взвешенный фильтр с конечной импульсной характеристикой с коэффициентами 1, 2, 2 и 1, масштабированными на 6, подавляет и двухбарные, и трёхбарные циклы при запаздывании 1.5 бара. Шестибарный симметрично взвешенный фильтр с конечной импульсной характеристикой с коэффициентами 1, 2, 3, 3, 2 и 1, масштабированными на 12, подавляет двух-, трёх- и четырёхбарные циклы при запаздывании 2.5 бара. Построение отдаёт предпочтение четырёхбарному фильтру, потому что запаздывание 1.5 бара считается более важным, чем дополнительное сглаживание.

Разобранное четырёхбарное построение

Разобранное построение сначала формирует четырёхбарную взвешенную среднюю закрытий, затем на окне наблюдения, показанном как 10 баров, накапливает восходящие и нисходящие приращения этого сглаженного ряда. Оно выдаёт восходящую долю суммарного приращения, когда сумма отлична от нуля.

Что меняется в готовом осцилляторе

Когда предфильтр с конечной импульсной характеристикой применяется до отношения, готовый осциллятор получается более гладким, чем нефильтрованный индекс относительной силы, и показывает более отчётливые точки разворота, чем индекс относительной силы, который фильтруется только после вычисления.