Пересчёт параметров индекса относительной силы после изменения сглаживания

Что задаёт конструкция

Назначенный здесь индекс относительной силы — это прогноз по упорядоченным наблюдениям цены на заявленном интервале выборки и lookback. Исторический порядок расчёта начинается с суммы скоростей изменения: 14-периодная скорость изменения цены складывается с 11-периодной скоростью изменения цены до любого сглаживания.

Затем то же 10-периодное окно можно применить либо как фронтально-взвешенную скользящую среднюю, либо как взвешенную скользящую сумму. Эти два выбора дают разные числовые шкалы. В версии со взвешенной скользящей суммой последнее комбинированное значение скорости изменения умножается на 10, значение одним периодом ранее — на 9 и так далее, пока значение девятью периодами ранее не будет умножено на 1.

Пересчитанные пороги и правила условий

После того как конструкция была приведена к исходной арифметике, параметр 1.3 на шкале средних трактовался как параметрическая эквивалентность для 7.15 на шкале сумм, тогда как изначально опубликованный порог был равен нулю.

На шкале сумм разворот вверх, пока индекс был ниже 7.15, использовался как условие длинной позиции, а снижение на 60.5 пункта при индексе выше 7.15 — как противоположное условие, по сравнению со снижением на 11 пунктов на шкале 1.3. Каждая величина — это сигнальный порог, действительный только на шкале, которую дают выбранные lookback и взвешивание.

Переход от усреднённой формы к суммарной оставил форму ряда и календарные даты этих условий без изменений, потому что различие состояло в перемасштабировании, а не в новом правиле выбора момента.

Как были выбраны lookback

11-периодный и 14-периодный lookback были мотивированы неформальной аналогией восстановления за один год, а не заявленным статистическим перебором альтернативных lookback.