Skip to main content
Дорожка Rate of Change
42 / 46
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2005выпуск C091-4

Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона

Темп изменения уже делит изменение за lookback на цену, поэтому ряды с разным уровнем цен имеют общую шкалу. Замена двухточечной разности на скользящий наклон по методу наименьших квадратов с последующим делением на запаздывающую цену сохраняет это свойство независимости от масштаба, а сама конструкция выбирает между гладкостью и своевременностью.

  • Ряд темпа изменения — это изменение за lookback, делённое на цену; такое деление снимает смещение по уровню, которое появляется, когда два индекса с разной ценой сравнивают по сырому изменению.
  • Скользящий наклон — это наклон прямой наименьших квадратов, построенной на выбранном lookback и сдвигаемой вперёд на одно наблюдение за шаг; двухпериодный скользящий наклон равен однопериодному изменению, и это тождество редко сохраняется, когда lookback длиннее.
  • MSROC делит наклон, рассчитанный по N плюс одно наблюдение, на цену N периодов назад, поэтому один и тот же безразмерный ряд может ранжировать участников, формировать равновзвешенный групповой наклон или задавать размер пары.
  • Скользящая корреляция двух рядов MSROC может отмечать интервалы, когда обычно согласованные ряды временно расходятся, и та же конструкция применима к неценовому входу, например к денежной базе.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRate of Change50 разборовLinear regression112 разборовMoving average449 разборов

Безразмерное двухточечное изменение

Ряд темпа изменения — это изменение за lookback, делённое на цену. Такое деление снимает смещение по уровню, которое появляется, когда два индекса с разной ценой сравнивают по сырому изменению. Числитель по-прежнему остаётся двухточечной разностью. Остальная часть конструкции отвечает на вопрос, чем заменить эту разность и как результат остаётся сопоставимым между рядами.

Замените разность скользящим наклоном

Скользящий наклон — это наклон прямой наименьших квадратов, построенной на выбранном lookback и затем сдвигаемой вперёд на одно наблюдение за шаг. Линейная регрессия задаёт прямую. Наклон — это вертикальное изменение прямой на окне, делённое на горизонтальный размах. Идея скользящего среднего задаёт сам сдвиг: разовая статистика становится непрерывным рядом.

Двухпериодный скользящий наклон равен однопериодному изменению. Это тождество описывается как редко сохраняющееся, когда lookback длиннее. На 25-дневном окне ряд скользящего наклона S&P 500 был представлен как более гладкий, чем и соответствующий темп изменения, и 25-дневный Wilder RSI, показанный для сравнения. С 1993 по начало 2005 года 25-дневный темп изменения S&P 500 менял направление 1,493 раза, тогда как 25-дневный скользящий наклон разворачивался 492 раза, при этом развороты описывались как столь же своевременные.

Скользящие наклоны дневных минимумов достигали больших экстремумов, чем скользящие наклоны дневных максимумов, и на пиках, и во впадинах. Эта закономерность была представлена как соответствующая более узким дневным диапазонам на вершинах и более широким дневным диапазонам на основаниях.

S&P 500: 25-дневные скользящие наклоны максимумов и минимумов

25-дневный наклон минимумов S&P 500 по методу наименьших квадратов на каждом колебании в окне May 2004–February 2005 уходит дальше, чем наклон максимумов, — так статья показывает, как дневные диапазоны сужаются к вершинам и растягиваются к основаниям. Уровни сняты с опубликованного графика; источник не приводит таблицу этих рядов.
25-дневный наклон минимумов S&P 500 по методу наименьших квадратов на каждом колебании в окне May 2004–February 2005 уходит дальше, чем наклон максимумов, — так статья показывает, как дневные диапазоны сужаются к вершинам и растягиваются к основаниям. Уровни сняты с опубликованного графика; источник не приводит таблицу этих рядов.S&P 500 · 25-day · 2004-05-01T00:00:00.000Z по 2005-02-28T00:00:00.000Z

Окно расчёта — 25-дневная регрессия статьи по дневным максимумам против дневных минимумов. Значения оцифрованы с растра до ближайших 0.1 единицы наклона, поэтому пики и впадины приблизительны.

Разделите на запаздывающую цену

Темп изменения скользящего наклона, или MSROC, — это скользящий наклон по N плюс одно наблюдение, делённый на цену N периодов назад. Этот запаздывающий делитель делает меру наклона независимой от уровня цены. Гибрид сохраняет назначение темпа изменения — общую шкалу — и делает это, не пропуская наклон через второй сглаживатель.

Ранжируйте группу, задайте размер пары или выйдите за пределы цены

Групповые средние этого независимого от цены ряда создают равновзвешенный отраслевой наклон. Это оператор скользящего среднего, применённый по участникам группы, а не только по времени.

Тождество пары задаёт PriceA times QuantityA times MSROCA equal to PriceB times QuantityB times MSROCB. Поэтому один и тот же безразмерный ряд может задавать размер пары.

Скользящая корреляция двух рядов MSROC, проиллюстрированная 20-дневными MSROC и 10-дневным окном корреляции, используется, чтобы отмечать интервалы, когда обычно согласованные ряды временно расходятся. Сырые ряды темпа изменения описывались как слишком изрезанные для того же профиля.

Та же конструкция MSROC может быть применена к фундаментальному ряду, например к денежной базе, если сравнить MSROC на более коротком окне с MSROC на более длинном окне и с заявленной целью политики.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
42 из 46 в дорожке «Rate of Change»
20051-3 с.Дальше про «Rate of Change»Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений среднейБеззнаковая скорость — это абсолютное изменение от закрытия к закрытию на баре, поэтому рост и такое же по величине снижение имеют одну величину.
Все разборы дорожки · 46 разборов
  1. 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
  2. 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
  3. 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
  4. 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
  5. 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
  6. 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
  7. 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
  8. 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
  9. 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
  10. 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
  11. 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
  12. 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
  13. 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
  14. 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
  15. 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
  16. 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
  17. 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
  18. 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
  19. 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
  20. 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
  21. 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
  22. 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
  23. 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
  24. 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
  25. 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
  26. 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
  27. 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
  28. 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
  29. 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
  30. 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
  31. 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
  32. 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
  33. 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
  34. 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
  35. 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
  36. 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
  37. 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
  38. 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
  39. 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
  40. 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
  41. 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
  42. 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
  43. 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
  44. 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
  45. 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
  46. 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году2005104 разбора
Все 50 разборов с записью «Rate of Change»
Тоже про «Rate of Change»5 разборов
1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах