2018выпуск C1110-15
Построение трендового фильтра stiffness по удержаниям относительно скользящей средней
Stiffness — это оценка устойчивости 0-100: считают, как часто закрытия удерживают полосу скользящей средней, скорректированную на волатильность, масштабируют этот счёт, затем добавляют условие рыночного направления и двухчастный выход, чтобы вход, воздержание и временной лимит можно было проверить как одну процедуру.
- Stiffness считает, сколько недавних закрытий удерживались выше длинной скользящей средней после вычитания небольшого буфера волатильности, затем масштабирует этот счёт в оценку 0-100.
- Значение 100 означает, что каждое закрытие в окне оставалось выше пониженной средней или пробивало её меньше, чем на величину буфера.
- Оценка служит трендовым фильтром для уже сформированных восходящих участков, а не правилом покупки минимумов коррекции.
- Документированная процедура требовала пересечения stiffness по высокому порогу, неснижающейся средней индекса, выходного пересечения среднего уровня и выхода по временному лимиту с фиксированным числом баров.
Считайте удержания относительно пониженной средней
Stiffness начинается как счёт устойчивости относительно длинной скользящей средней закрытий. Понизьте эту среднюю на фиксированную долю недавнего стандартного отклонения. Пониженная линия — это полоса, скорректированная на волатильность, поэтому мелкие просадки не считаются пробоями.
Документированное значение по умолчанию использовало 100-сессионную скользящую среднюю, пониженную на 0.2 стандартного отклонения, затем считало, сколько закрытий в 60-сессионном окне оставались выше этой полосы.
Ограничьте счёт как оценку 0-100
Масштабируйте счёт удержаний так, чтобы результат был значением stiffness от 0 до 100. Stiffness равен 100, умноженному на число закрытий выше этой пониженной средней, делённому на 60-сессионное окно.
Значение 100 означает, что каждое закрытие в окне оставалось выше этой пониженной средней или пробивало её менее чем на 0.2 стандартного отклонения. Более низкие значения означают, что больше закрытий потеряли полосу.
Оставьте оценку трендовым фильтром, затем добавьте условие рыночного направления
Оценка используется как трендовый фильтр для уже сформированных восходящих участков, а не как правило покупки минимумов коррекции. Высокое значение stiffness принимает только уже сформированные, слабо прерываемые восходящие тренды и в остальных случаях остаётся в стороне.
Второй фильтр, условие рыночного направления, блокирует новые лонги, когда длинная экспоненциальная средняя широкого прокси индекса крупной капитализации направлена вниз. Документированное правило входа в лонг требовало, чтобы stiffness пересекал уровень выше 90, пока 100-сессионная экспоненциальная средняя прокси индекса крупной капитализации не снижалась. Обе части должны были быть истинными, прежде чем открывался лонг. Этот совместный тест и есть вход по правилам.
Закрывайте по пересечению среднего уровня или по временному лимиту
Документированный выход закрывал лонг, когда stiffness пересекал уровень ниже 50 или когда проходило 84 бара (четыре месяца), в зависимости от того, что наступало раньше. Закрытие по фиксированному числу баров — это выход по временному лимиту. Он принудительно завершает позицию, чтобы запаздывающее снижение stiffness не оставляло её открытой бесконечно.
Опубликованный расчёт сглаживал сырой stiffness 3-сессионной экспоненциальной средней до оценки пересечений входа и выхода. Пересечения читаются по этой сглаженной серии, а не по сырому счёту.
Варьируйте lookback-периоды и оставляйте исполнения явными
Опубликованная сетка параметров варьировала длину скользящей средней от 50 до 120 сессий и окно stiffness от 30 до 80 сессий. Эти два lookback-периода задают счёт устойчивости.
Тестовые исполнения задавались как открытие следующей сессии, с фиксированным номинальным размером 10000 и комиссией 0.01 за акцию. Эти правила исполнения входят в ту же процедуру, что и тесты входа, воздержания и временного лимита.
Все разборы дорожки · 33 разбора
- 1988Корзины диапазона открытия, двухбарный тренд-фильтр и ограниченные стопы
- 1990Трендовый фильтр цены на кривой Безье
- 1992Построение трендового фильтра damping-index
- 1992Построение трендового фильтра random walk index
- 1992Фазовые диаграммы для трендовых фильтров на скользящих средних
- 1993Сглаживание взвешенного по объёму изменения и ранжирование тренда
- 1993Фильтр concurrent-highest-low с триггером largest-low-fall
- 1994Трендовые фильтры, инвариантные к единицам измерения, и c-test
- 1995Построение входов по чашке и колпаку с трёхбарной нетто-линией
- 1997Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонки
- 2001Часы объёмного бюджета для построения трендовых сегментов
- 2001Держите три задачи раздельно, когда тестируете композитный скор
- 2002Оценка недельного фильтра закрытия на четыре процента как процедуры market-state
- 2003Построение подтверждённого трендового фильтра зигзага
- 2004Разложите максимум, минимум и закрытие на отдельные прогнозные потоки
- 2005Трёхсостоятельное окрашивание баров по пробою скользящей средней
- 2005Построение трендового фильтра, скорректированного на объём и величину хода
- 2005Пробой пятидесятидневной средней как фильтр разрешения тренда
- 2005Включение текущего бара может приглушить пробой стохастического канала
- 2006Стохастический осциллятор под фильтром долгосрочной экспоненциальной средней
- 2010Конструкционный тест модифицированного фильтра тренда объём-цена
- 2011Построение трендового фильтра на ранговой корреляции Спирмена
- 2013Построение наклона repeated-median как устойчивого фильтра тренда
- 2014Совмещение индекса относительной силы и трендовых фильтров для перепроданных сетапов
- 2014Ценовые lookback-периоды для индекса относительной силы, скользящей средней и трендового фильтра
- 2015Оценка межрыночных прогнозов диапазона следующей сессии
- 2018Сначала читайте матрицу межрыночных весов, затем прогнозируемый фильтр скользящих средних
- 2018Построение трендового фильтра stiffness по удержаниям относительно скользящей средней
- 2018Ядро усреднения и запаздывающий тренд-гейт — отдельные спецификации
- 2019Тренд-фильтр не готов к сравнению, пока ограничения портфеля не записаны
- 2019Lookback, порог и ёмкость позиций для тренд-фильтра stiffness
- 2020Сочетание трендового фильтра со скользящей средней и стохастическим осциллятором
- 2020Построение осциллятора относительной силы с трендовым фильтром rank-agreement