1993выпуск C121-5
Построение обобщенной взвешенной скользящей средней из одного показателя степени
Обобщенная взвешенная скользящая средняя собирается из упорядоченного ценового ряда, длины окна и одного показателя степени, который формирует веса. Изменение только этого показателя степени переводит тот же сглаживатель от простой средней к более реактивному фильтру недавних цен.
- Обобщенная взвешенная скользящая средняя строится из упорядоченного ценового ряда, длины окна и одного показателя степени, который формирует веса.
- Вес каждого бара равен его рангу новизны, возведенному в показатель степени и затем разделенному на общую нормализующую сумму.
- Показатель степени 0 воспроизводит простую скользящую среднюю, а показатель степени 1 воспроизводит обычную линейно-взвешенную скользящую среднюю.
- Повышение показателя степени увеличивает чувствительность к новейшим наблюдениям, включая квадратично-взвешенный случай, когда показатель степени равен двум.
Три входа и один переиспользуемый сглаживатель
Обобщенную взвешенную скользящую среднюю можно построить из трех входов: упорядоченного ценового ряда, длины окна и одного показателя степени, который формирует веса. Взвешенная скользящая средняя — это среднее по окну, в котором каждое наблюдение умножается на вес, основанный на ранге, после чего взвешенные значения суммируются.
Общая форма использует одно переиспользуемое правило. Возведите ранг новизны каждого бара в показатель степени, затем разделите на общую нормализующую сумму.
Как формируются веса
Нормализующая сумма — это сумма целых чисел от 1 до длины окна, каждое из которых возведено в выбранный показатель степени. Вес каждого бара равен его рангу новизны, возведенному в показатель степени и затем разделенному на эту нормализующую сумму, поэтому более близкие бары получают большие веса, когда показатель степени положителен.
После того как длина окна зафиксирована, показатель степени — единственный параметр, который меняет форму кривой весов.
Частные случаи показателя степени
Показатель степени 0 воспроизводит простую скользящую среднюю. Показатель степени 1 воспроизводит обычную линейно-взвешенную скользящую среднюю.
Показатель степени 2 — это квадратично-взвешенный случай, используемый в двенадцатипериодной конструкции. Восьмипериодная конструкция может использовать дробный показатель степени 0.6.
Чувствительность по мере роста показателя степени
Повышение показателя степени увеличивает чувствительность к новейшим наблюдениям, что показано на девятипериодной средней при показателях степени 0, 1, 2, 3 и 4. Чувствительность — это то, насколько сильно средняя реагирует на новейшее наблюдение по мере роста показателя степени.
Более длинные окна и наложение на цену
Более длинное окно можно собрать, вычислив знаменатель один раз и разбив взвешенную сумму на повторяющиеся члены, которые различаются только рангом и лагом. Наложение средней на цену требует, чтобы шкала индикатора использовала те же верхнюю и нижнюю границы, что и ценовой ряд.
S&P 500 с девятипериодными обобщёнными взвешенными скользящими средними при возрастающих показателях степени
В источнике построена девятипериодная обобщённая взвешенная скользящая средняя. Альфа 0 совпадает с простой скользящей средней; альфа 1 — с линейно-взвешенной скользящей средней. Оцифровано с растра, поэтому цены приблизительные.
Все разборы дорожки · 20 разборов
- 1988Сглаживание индикатора: lookback, вес и масштаб
- 1990Взвешивание по недавности в простой, линейной и экспоненциальной скользящих средних
- 1990Построение начального значения и рекуррентности для скользящих средних
- 1990Построение пятидневной ступенчато-взвешенной скользящей средней
- 1992Построение простых, взвешенных и экспоненциальных скользящих средних
- 1992Построение скользящих средних со схемами взвешивания и дополнительными фильтрами
- 1992Построение взвешенного среднего TRIN10 с конвертами Боллинджера
- 1992Построение взвешенного осциллятора open-TRIN с полосами
- 1993Оценка взвешенного двойного momentum-фильтра rate-of-change
- 1993Построение равной, линейной и экспоненциальной скользящих средних
- 1993Построение обобщенной взвешенной скользящей средней из одного показателя степени
- 1993Калибровка показателя степени взвешенной скользящей средней
- 1993Построение среднего, взвешенного показателем степени, коэффициентов put-call
- 1994Настроенный по циклам моментум со спектральными пиками
- 1999Как собирается пятибарное синус-взвешенное среднее
- 2003Тренд-фильтр того же масштаба по конечной точке скользящей прямой наименьших квадратов
- 2003Как конечная точка скользящей линейной регрессии собирается как moving-trend
- 2004Построение объёмно-взвешенной скользящей средней как базовой линии прогноза
- 2005Построение средней, взвешенной по движению, объёму и свежести
- 2016MACD как фильтр нулевой линии с двумя скользящими средними