Skip to main content
Дорожка TRIX
6 / 15
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C061

Построение TRIX как тройно сглаженного моментума лог-цены

TRIX строится как короткая цепочка: входной ряд переводят в лог-цену, применяют три этапа экспоненциального сглаживания с одной общей альфой, затем берут однопериодную разность третьего сглаживания, чтобы готовый ряд можно было читать как моментум.

  • TRIX строится как осциллятор, предназначенный показывать изменения моментума и при этом гасить беспорядочные колебания входного ряда.
  • В построении к лог-цене применяют три последовательных экспоненциальных сглаживателя, а затем берут однопериодную разность третьего сглаживания.
  • На каждом этапе используется альфа, равная двум, делённым на единицу плюс выбранная эквивалентная длина простой средней, поэтому изменение этой длины меняет чувствительность и подаётся как способ подобрать горизонт выборки.
  • Рост готового значения трактуют как восходящий моментум, а снижение — как нисходящий моментум; при этом наложенные сглаживатели трактуют как циклический фильтр для колебаний короче выбранной длины.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаTRIX15 разборовExponential smoothing117 разборов

Осциллятор моментума с фиксированным порядком построения

TRIX строится как осциллятор, предназначенный показывать изменения моментума и при этом гасить беспорядочные колебания входного ряда.

В этом построении trix означает осциллятор моментума, который получают, применяя к лог-цене три последовательных экспоненциальных сглаживателя и затем беря однопериодное изменение итогового сглаживания.

Лог-цена, затем три экспоненциальных этапа

Первое преобразование — лог-цена, логарифм входного ценового ряда; его используют до любого этапа сглаживания.

Далее в построении применяют три последовательных экспоненциальных сглаживателя. Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивное смешение последнего наблюдения с предыдущим сглаживанием, управляемое постоянным весом.

После третьего сглаживания готовое значение TRIX — это однопериодная разность: дневное изменение этого третьего сглаживания.

Табличный масштаб для готового ряда

В разобранной раскладке электронной таблицы это однопериодное изменение масштабируют на 10000, чтобы готовый ряд было проще читать.

TRIX как масштабированное однодневное изменение третьего экспоненциального сглаживания

Рисунок 1 боковой врезки шаг за шагом разворачивает TRIX на коротком ценовом окне: логарифм закрытия, три экспоненциальных сглаживания с общей альфой, затем однодневное изменение третьего сглаживания, масштабированное на 10,000. Готовый ряд по этим строкам остаётся слегка отрицательным, поэтому дневной импульс всё ещё снижается. Значения — числовые ячейки той электронной таблицы, а не перерисованная кривая.
Рисунок 1 боковой врезки шаг за шагом разворачивает TRIX на коротком ценовом окне: логарифм закрытия, три экспоненциальных сглаживания с общей альфой, затем однодневное изменение третьего сглаживания, масштабированное на 10,000. Готовый ряд по этим строкам остаётся слегка отрицательным, поэтому дневной импульс всё ещё снижается. Значения — числовые ячейки той электронной таблицы, а не перерисованная кривая.Sidebar example close series · Daily

Альфа зафиксирована на эквиваленте 21-дневной скользящей средней по формуле 2/(K2+1), которую источник указывает как 0.090909. Первые три столбца сглаживания инициализируются самим логарифмом цены; TRIX равен (F_t − F_{t−1}) × 10,000.

Альфа, жёстко привязанная к эквивалентной длине средней

Каждый экспоненциальный этап использует одну и ту же альфу. Альфа — это вес сглаживания, задаваемый равным двум, делённым на единицу плюс выбранная эквивалентная длина простой средней.

Если эту эквивалентную длину задать равной 21, получается вес сглаживания 0.090909.

Изменение входа эквивалентной длины меняет чувствительность индикатора и подаётся как способ подобрать выбранный горизонт выборки.

Чтение наклона и роль циклического фильтра

Направление моментума читают по наклону готового ряда. Рост значения трактуют как восходящий моментум, а снижение — как нисходящий моментум.

Поскольку тройное сглаживание трактуют как циклический фильтр, колебания короче выбранной длины предполагается убрать. Циклический фильтр здесь означает эффект наложенных экспоненциальных сглаживателей, который ослабляет эти более короткие колебания.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 15 в дорожке «TRIX»
19921-1 с.Дальше про «TRIX»Построение входов по пересечению и импульсу TRIX на сетке периодовБазовая процедура TRIX открывает длинную позицию, когда предыдущее значение осциллятора ниже своей трёхпериодной экспоненциальной средней, а текущее значение находится на уровне этой средней или выше неё, и открывает короткую позицию, когда предыдущее значение выше этой средней, а текущее находится на её уровне или ниже.
Все разборы дорожки · 15 разборов
  1. 1984Построение TRIX от частоты среза к одной общей альфе
  2. 1988Изолируйте вложенные формулы, прежде чем оценивать сигналы
  3. 1992Построение TRIX из тройного экспоненциального сглаживания
  4. 1992Конструирование осциллятора TRIX из дневных снижений
  5. 1992Предторговый чеклист, который остаётся вне рынка, пока недельная поддержка и TRIX не согласуются
  6. 1992Построение TRIX как тройно сглаженного моментума лог-цены
  7. 1992Построение входов по пересечению и импульсу TRIX на сетке периодов
  8. 1992Параметры lookback-периода и производной импульса TRIX
  9. 1994Инициализация TEMA и DEMA регрессией временного тренда
  10. 1997Построение осциллятора TRIX из тройного сглаживания
  11. 2002Построение TRIX от тройного сглаживания к правилам сигнала
  12. 2002Зафиксируйте конструкцию TRIX, прежде чем читать пересечение нулевой линии
  13. 2003Построение TRIX из вложенных экспоненциальных средних
  14. 2004Соберите окна входа, выхода и покоя TRIX как один рецепт
  15. 2004Импульс TRIX и фундаментальные оверлеи для среднесрочного отбора акций
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году1992115 разборов
Все 15 разборов с записью «TRIX»
Тоже про «TRIX»5 разборов
1984Построение TRIX от частоты среза к одной общей альфе1992Конструирование осциллятора TRIX из дневных снижений1992Построение TRIX из тройного экспоненциального сглаживания1994Инициализация TEMA и DEMA регрессией временного тренда1997Построение осциллятора TRIX из тройного сглаживания