Построение индекса денежных потоков из объёмно-взвешенного RSI

Три решения при построении

Индекс денежных потоков можно изложить как три разделимых решения. Первое решение — как сессии присваивается знак по изменению типичной цены. Второе — как объём масштабирует это движение со знаком. Третье — как денежное соотношение за период сжимается в ограниченный осциллятор.

Как сессии присваивается знак

Типичная цена сессии — это среднее арифметическое максимума, минимума и закрытия этой сессии. Типичная цена — это ценовая траектория, которую сравнивают изо дня в день до применения объёма. Денежный поток сессии помечается как положительный, когда типичная цена выше типичной цены предыдущей сессии. Он помечается как отрицательный, когда типичная цена ниже типичной цены предыдущей сессии.

Как объём масштабирует движение со знаком

Денежный поток сессии равен объёму, умноженному на типичную цену. Это произведение затем помечается как положительное или отрицательное по изменению типичной цены. Знак берётся из типичной цены. Масштаб берётся из произведения объёма и типичной цены.

Как денежное соотношение становится осциллятором

Четырнадцатисессионное окно расчёта дано как рабочее окно для раздельного суммирования положительного денежного потока и отрицательного денежного потока. Положительный денежный поток — это сумма значений денежного потока за окно расчёта по сессиям, чья типичная цена выросла относительно предыдущей сессии. Отрицательный денежный поток — это сумма значений денежного потока за окно расчёта по сессиям, чья типичная цена снизилась относительно предыдущей сессии.

Денежное соотношение равно сумме положительного денежного потока за окно расчёта, делённой на сумму отрицательного денежного потока за окно расчёта. Индекс денежных потоков равен 100 минус 100, делённое на единицу плюс денежное соотношение. Это отображение является преобразованием относительной силы в шкале 100 и даёт ограниченный осциллятор.

Объёмно-взвешенный индекс относительной силы

Индекс денежных потоков строится как объёмно-взвешенный индекс относительной силы, подставляя масштабированные объёмом изменения типичной цены вместо невзвешенных приростов и снижений от закрытия к закрытию. Индекс относительной силы — это базовая арифметика осциллятора, которая сравнивает окно расчёта восходящих наблюдений с окном расчёта нисходящих наблюдений и отображает это соотношение на шкалу от 0 до 100.

Кандидаты в экстремумы и расхождение с ценой

Значения выше 80 или ниже 20 рассматриваются как кандидаты в экстремумы. Расхождение между индексом денежных потоков и ценой рассматривается как кандидатное условие разворота.