Построение не ограниченного диапазоном показателя баланса рыночной силы

Что измеряет показатель

Баланс рыночной силы измеряет, какая сторона может вытолкнуть цену к экстремуму. Построенный показатель намеренно не ограничен диапазоном, поэтому значения остаются столь же чувствительными на экстремумах, как и в остальных зонах.

Каждая сессия назначает быкам и медведям три нормализованные по диапазону награды: движение от открытия к максимуму или минимуму, движение от противоположного экстремума к закрытию и дополнительный показатель от открытия к закрытию только для стороны, завершившей день.

Три нормализованные по диапазону награды

Награда на основе открытия — это доля дневного диапазона максимум-минимум, которую каждая сторона захватила, двигая цену от открытия к максимуму или минимуму. Награда быков на основе открытия равна расстоянию от открытия до максимума, делённому на диапазон максимум-минимум. Награда медведей на основе открытия равна расстоянию от открытия до минимума, делённому на тот же диапазон.

Награда на основе закрытия — это доля дневного диапазона максимум-минимум, которую каждая сторона захватила, двигая цену от противоположного экстремума к закрытию. Награда быков на основе закрытия равна расстоянию от минимума до закрытия, делённому на диапазон максимум-минимум. Награда медведей на основе закрытия равна расстоянию от максимума до закрытия, делённому на тот же диапазон.

Награда на основе открытия-закрытия — это дополнительный нормализованный по диапазону показатель, который получает только сторона, завершившая сессию в свою пользу, от открытия к закрытию. Если закрытие выше открытия, только быки получают награду открытия-закрытия: закрытие минус открытие, делённое на диапазон максимум-минимум. В противном случае только медведи получают симметричную награду открытие минус закрытие.

Как комбинируется дневной показатель

Дневная награда каждой стороны — это простое среднее её трёх наград за эту сессию. Индикатор равен дневной награде быков минус дневная награда медведей.

Сглаживание и V-образные экстремумы

На дневных графиках построенный показатель обычно сглаживают 14-дневной средней. Lookback меняют так, чтобы он соответствовал рынку и выбранному таймфрейму.

Показатель склонен формировать резкие V-образные экстремумы: заострённые максимумы или минимумы у прежней поддержки или сопротивления, а не затяжную полосу перекупленности или перепроданности. Приближение к ранее уважаемому максимуму или минимуму повышает вероятность разворота цены, даже если цена и показатель всё ещё могут продолжить движение.

Подтверждение, дивергенция и участие

Та же конструкция поддерживает чтения дивергенции, тренда и перекупленности-перепроданности. Дивергенция — это повторяющееся рассогласование между структурой цены и построенным показателем, которое можно сформулировать как фальсифицируемую торговую гипотезу.

Двухгоризонтная средняя использует вместе более короткую и более длинную скользящую среднюю одного и того же показателя. Пробой тренда на коротком горизонте считается подтверждённым только когда более длинный путь согласен.

Версия того же показателя на более длинном горизонте может использоваться как широта рынка: чтение участия в масштабе графика, которое оценивает, контролируют ли быки или медведи ленту. Крупный минимум предполагается только если показатель достигает нижнего экстремума, сопоставимого с прежним верхним экстремумом.

Моментум-стратегия превращает построенный показатель, его скользящую среднюю и явные правила удерживать позицию или оставаться в стороне в одну систему входа, выхода и воздержания.