1992выпуск C061-6
Построение процедуры range-reversal на основе mass-index
Mass-index собирается как дважды сглаженная сумма дневного диапазона, подтверждается двумя фиксированными уровнями, сочетается с инвертированной двухскоростной средней закрытий для стороны позиции и выставляется только при уже заданном стоп-лоссе.
- Стройте mass-index как 25-периодную сумму отношения однократно сглаженного дневного диапазона ко второму сглаживанию того же ряда.
- Считайте reversal-bulge подтверждённым только тогда, когда сумма достигает 27 или выше и затем снижается обратно через 26.5.
- После этого подтверждения берите противоположность направления двойной средней закрытий, а не следуйте преобладающему наклону.
- Задавайте стоп-лосс как часть открытия новой позиции, чтобы неудачный разворот оставался ограниченным.
Постройте mass-index из дневного диапазона
Mass-index строится как 25-периодная сумма отношения однократно сглаженного дневного диапазона ко второму сглаживанию того же ряда. Дневной диапазон — это максимум минус минимум бара и является сырым входом по ширине.
Эта конструкция отмечает, расширяются диапазоны или сужаются. Колебание диапазона рассматривается как измеримое состояние, а не как видимая фигура графика.
Примените экспоненциальное сглаживание дважды
Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивное обновление, которое сочетает большой вес предыдущего сглаженного значения с меньшим весом новейшего наблюдения. Каждое сглаживание использует вес 0.8 на предыдущем значении и вес 0.2 на новейшем входе.
То же обновление применяется сначала к дневному диапазону, а затем снова к этому сглаженному диапазону. Скользящая средняя — это экспоненциально сглаженный ряд диапазона или цен закрытия, включая быструю среднюю закрытий и более медленное второе сглаживание, используемое только для обозначения недавнего направления.
Подтвердите reversal-bulge двумя уровнями
25-периодная сумма выше 25 рассматривается как состояние расширяющегося диапазона, а сумма ниже 25 — как состояние сужающегося диапазона.
Reversal-bulge — это постепенный, но определённый рост среднего дневного диапазона вблизи точки разворота. Подтверждение определяется как достижение mass-index уровня 27 или выше и последующее снижение обратно через 26.5.
Инвертируйте двухскоростную среднюю закрытий
Направление обозначается быстрой экспоненциальной средней закрытий и более медленным вторым сглаживанием этой средней. Быстрый ряд выше медленного ряда читается как недавнее направление вверх.
После того как mass-index падает обратно через 26.5, процедура применяет возврат к среднему. Она берёт противоположность направления двойной средней, а не следует преобладающему наклону.
Ширина может предупреждать, пока закрытия всё ещё продлеваются
Конструкция ширины может предупредить о развороте, пока всё ещё печатаются новые максимумы или минимумы закрытия. Индикаторы на основе закрытий могут по-прежнему читать то же условие как продолжение силы.
Требуйте стоп-лосс до того, как позиция существует
Как только срабатывает подтверждение по ширине, стоп-лосс задаётся как часть открытия новой позиции, чтобы неудачный разворот оставался ограниченным.
Все разборы дорожки · 36 разборов
- 1986Фьючерсный fade как единая процедура диапазона, ордера и секретности
- 1992Построение процедуры range-reversal на основе mass-index
- 1993Переключайте следование за трендом и возврат к среднему фильтром кривой капитала
- 1994Оценка недельных правил тайминга: следование тренду и возврат к среднему
- 1996Полосы двойного горизонта для переключения в кэш на рынке драгоценных металлов
- 1997Построение скользящего регрессионного осциллятора
- 1997Зависящие от режима правила лонга и шорта в механических системах
- 2002Односессионная парная книга с конвертом волатильности, зафиксированным утром
- 2004Совмещение некоррелированных трендовых и возвратных систем
- 2004Наложения ложных пробоев на трендовых рынках
- 2004Rank rotation после разбиения пути, затем Robustness testing
- 2004Боковая лента как фильтр для правил тренда и осциллятора
- 2005Шорт на откате к скользящей средней, который действует только в снижении
- 2006Построение адаптивной ценовой зоны по дважды сглаженному диапазону
- 2007Двухпериодный RSI против недельной базовой линии универсума
- 2008Построение входов в ETF по возврату к среднему с двухбарным вымывом
- 2008Пересобрать короткопериодный стохастик как premier stochastic oscillator
- 2008Карта режимов трёх рынков для отскоков акций и циклов доллара
- 2009Корректировка опционной сделки как одна проверяемая процедура
- 2010Подразумеваемая волатильность как лаборатория рыночного режима May 2010 для S&P 500
- 2011Рассматривайте крупное однодневное движение как классифицированное событие
- 2011Выходы из длинного колла, режимы волатильности и исполнение спреда
- 2011Сочетание осцилляторов одного горизонта с фильтром walk
- 2012Входы на двухбаровом экстремуме полос с трейлинг-стопами
- 2012Восьмимесячная средняя как месячный фильтр для высокодоходных облигаций
- 2014Заполните чек-лист перед сделкой
- 2014Закодированные правила должны проходить один тест, а не более добрую выборку
- 2015Постройте корзину возврата к среднему из одного корреляционного пути
- 2015Возврат индекса после просадки зависит от горизонта и режима
- 2016Рассматривайте конец тренда как передачу эстафеты, а не как сломанную систему
- 2017Тестируемый half-swing откат для продолжения тренда
- 2017Оценка четырёх правил детекции свинга для возврата к среднему
- 2018Внутридневной пробой и возврат к среднему как единый набор правил
- 2018Оценка редких входов возврата к среднему по последовательным закрытиям
- 2020Базовые линии скользящих средних, ценовые вето и возврат к среднему
- 2020Двумерное FX-масштабирование для трендовых и разворотных систем