Построение целевых уровней конверта следующего закрытия для стопов пробоя

Повторно используемая мера относительно полосы

Процент относительно полосы — это доля конверта плюс-минус два стандартных отклонения вокруг среднего на выбранном lookback, которую занимает текущая цена. Окно должно быть больше одного бара.

После построения в виде повторно используемых пользовательских мер эти преобразования конверта можно размещать на графике, в рабочем процессе прогнозирования или в закодированной торговой стратегии.

Следующее закрытие как неизвестная

Целевой уровень полосы следующего бара — это неизвестное будущее закрытие, при котором цена сравнялась бы со скользящим средним плюс или минус заданное число скользящих стандартных отклонений. Точный целевой уровень следующего бара — это, следовательно, неизвестное закрытие, которое достигло бы скользящей полосы стандартного отклонения.

Форма выборочного отклонения использует длину выборочного отклонения, знаменатель lookback минус один, когда скользящий разброс является выборочным стандартным отклонением, а не стандартным отклонением генеральной совокупности. Форма для генеральной совокупности заменяет Length минус один на Length и заменяет (Length-1)/Length на единицу.

Неизвестное следующее закрытие, которое касается скользящего конверта, удовлетворяет квадратному уравнению с двумя действительными корнями: одним для верхней полосы и одним для нижней. Эти квадратичные корни полос — пара действительных решений уравнения конверта следующего закрытия.

Одно построение для обеих сторон

Формулы целевых уровней в замкнутой форме принимают три параметра: lookback конверта, проиллюстрированный как 20; этот lookback минус один, проиллюстрированный как 19; и множитель отклонения, проиллюстрированный как 2.

Выключение переключателя верхней полосы в этой формуле целевого уровня даёт соответствующую цену нижней полосы, поэтому обе стороны системы пробоя используют одно и то же построение.

Итеративный поиск от предыдущего закрытия

Итеративная альтернатива удлиняет ряд на один бар и ищет вверх или вниз от предыдущего закрытия шагами в одну сотую, до 10000 приращений, пока скользящий конверт в два отклонения не будет пересечён или только что удержан.

Упреждающий стоп пробоя

Одна полная процедура длинной позиции выставляет buy-stop на целевом уровне верхнего конверта, рассчитанном по закрытию с lookback в 15 баров и шириной в два стандартных отклонения, а затем сопровождает позицию 10-процентным трейлинг-стопом.

Выставление этого стопа по прогнозируемому конверту следующего бара позволяет входу сработать раньше, чем правилу, которое ждёт завершённого закрытия за полосой. Такое размещение — упреждающий стоп пробоя: входной стоп на целевом уровне полосы следующего бара, чтобы исполнение могло произойти на баре, который первым удовлетворяет пересечению конверта.

Инвертированные целевые лимиты

Те же целевые цены можно повторно использовать как инвертированные целевые лимиты: лимиты на покупку и продажу того же бара, выставленные на нижнем и верхнем целевых уровнях следующего бара, с обращением тайминга версии пробоя, следующей за трендом.