Построение осциллятора мобильности по распределениям цены

Консолидация и гистограмма, форма которой задана данными

Консолидация — это область периода ретроспекции, где цена проводит непропорционально много времени. Более долгое или более недавнее пребывание считается более значимым, а получившийся пик распределения затем трактуется как опорная зона.

Рабочая гипотеза состоит в том, что цены движутся свободнее там, где распределение мало, и медленнее там, где распределение велико.

В отличие от логнормального допущения ценообразования опционов, эти распределения — табличные гистограммы. Их форма берётся из данных, а не из фиксированной функциональной формы.

Постройте функцию распределения цены периода ретроспекции

Функция распределения цены периода ретроспекции строится от минимума минимумов до максимума максимумов периода и разбивается на равные интервалы. Она использует то же окно максимум–минимум, что и стохастический осциллятор.

Эта функция — эмпирическая частота ценового действия по этим равным интервалам. Параметрическая форма не предполагается.

Восстановите частоты интервалов по кумулятивной функции

Частоты интервалов равны соседним разностям кумулятивной функции распределения цены, которая трактует каждый бар как равномерно распределённый между его максимумом и минимумом.

Кумулятивная функция распределения цены — это накопленная доля ценового действия периода ретроспекции на уровне или ниже каждой границы интервала. Соседние разности этой кумулятивной записи восстанавливают частоты по интервалам.

Превратите интервалы в знаковый осциллятор мобильности

Мода цены — это центр интервала с наибольшим значением распределения за период ретроспекции.

Осциллятор мобильности равен 100, умноженным на единицу минус частота текущего интервала, делённая на частоту модального интервала. Знак задаётся тем, выше или ниже моды цены находится закрытие, и осциллятор ограничен диапазоном от -100 до +100. Разреженные интервалы соответствуют высокой мобильности, плотные — низкой.

Проиллюстрированные период ретроспекции, интервалы и медленный осциллятор мобильности

Проиллюстрированные построения использовали 14-барный период ретроспекции, 10 или 20 равных интервалов и семибарное экспоненциальное среднее осциллятора.

Этот экспоненциально сглаженный ряд и есть медленный осциллятор мобильности. Он используется, чтобы читать направление тренда и пересечения.

Формирование базы в ступенчатом росте

В ступенчатом росте дыхательные паузы, которые восстанавливают консолидацию и возвращают осциллятор к нулю, описываются как формирование базы перед следующим шагом вверх.

Формирование базы — это пауза, в которой консолидация восстанавливается, а осциллятор возвращается по направлению к нулю перед следующим направленным шагом.

Проверка направления и двусторонняя надстройка

Когда ожидается пробой из консолидации, но направление неизвестно, одной надстройкой служит опционный стрэддл. Стохастический осциллятор — сопутствующий инструмент, которым задают направление.

Стохастический осциллятор нормализован по диапазону и использует то же окно ретроспекции максимум–минимум, что и функция распределения цены. Опционный стрэддл — это двусторонняя опционная надстройка, применяемая, когда ожидается пробой мобильности, но направление не задано.