Режимные фильтры для мутировавших индикаторов

Мутация переменных при изменении структуры

Входы индикаторов и систем могут терять или приобретать ценность тайминга при изменении рыночной структуры. Такое изменение того, насколько полезным остаётся вход, — это мутация переменных.

Трендовая структура — это рынок первичного тренда, в котором меньшие коррекции рассматриваются как откаты внутри более крупного движения. Нетрендовая структура — это боковой рынок, который колеблется между поддержкой и сопротивлением.

Трёхфазная структурная оболочка

Предлагаемая структурная оболочка — это новая рыночная парадигма с тремя последовательными фазами: сжатие, расширение и переход.

Фаза сжатия — более спокойное застойное движение с уменьшающимся импульсом. Фаза расширения — экстремальное направленное движение с растущим импульсом. Фаза перехода — разворот импульса с разворотом или коррекцией цены.

Фаза считается корректной, когда она следует за ожидаемым предшественником: сжатие после перехода, расширение после сжатия и переход после расширения.

Количественно оцените фазу до сигнала

Сигналы систем и индикаторов следует применять только после того, как текущая структурная фаза, а значит и мутация их входов, количественно оценена.

Стандартное отклонение измеряет дисперсию цены вокруг среднего и обычно масштабируется в кратных одной, двум или трём отклонениям. Инкрементальная волатильность — это мера волатильности, которую рассматривают как мутируемый вход, а не как фиксированную константу.

Как отмечались фазы

Примеры paintbar и фазового индикатора на графиках меди, кофе, IBM, Iomega, швейцарского франка и казначейских облигаций использовались, чтобы отметить расширение, сжатие и переход.