Недельный MACD как стек подтверждения импульса с двумя часами

Зачем добавили вторые часы

Пересечения недельного MACD считались запаздывающими. Сглаженный импульс гистограммы MACD добавили именно для того, чтобы опережать эти пересечения.

MACD — ценовой осциллятор на двух средних, чья гистограммная форма, MACD-H, читается как полярность выше или ниже нуля. Недельный MACD-H задан как средние с периодами 10 и 20 и 10-периодная экспоненциальная средняя разности. MACD-Mo — 10-периодный импульс этой гистограммы с 3-периодным сглаживанием.

Как читается гистограмма

Гистограмма читается в два шага. Сначала читается направление MACD-Mo. Затем пересечения нулевой линии рассматриваются как новые сигналы. Экстремальные значения интерпретируются только относительно того, положителен или отрицателен MACD-H.

Событие на нулевой линии — это пересечение нуля MACD-H или MACD-Mo. Стек рассматривает это событие как новую гипотезу сигнала, а не как самостоятельный ордер.

Что показали недельные примеры

На недельной последовательности T-bond MACD-Mo пересек нуль снизу вверх на одну неделю раньше пересечения MACD-H в режим покупки. Положительные дивергенции появлялись на ретестах минимумов до улучшения гистограммы.

В сильных трендах MACD-Mo часто разворачивался заметно раньше цены. Процедура рассматривает этот поворот как слой раннего предупреждения, а не как самостоятельный триггер.

На более позднем недельном продолжении T-bond обе серии уже были отрицательными на отскоке к сопротивлению. Более поздний восстановительный максимум цены совпал с более низким максимумом MACD-Mo и запаздывающим пересечением MACD-H в режим продажи.

На недельных графиках S&P растущий ценовой тренд против падающей линии MACD-Mo, а позднее серия более высоких минимумов MACD-Mo против снижающихся цен использовались как фильтры дивергенции вокруг последующих событий на нулевой линии. Дивергенция в этом стеке — конфликт, в котором цена ставит новый максимум или минимум, который MACD-H или MACD-Mo не подтверждают.

На недельном crude определённая гипотеза короткой стороны состояла в том, что MACD-Mo растёт и затем достигает пика, пока MACD-H остаётся отрицательным. Выравнивание длинной стороны требовало прохождения MACD-Mo через нуль с более поздним пересечением MACD-H в режим покупки.

Одна процедура тайминга импульса

Объединённый набор правил рассматривает оптимизированную полярность MACD-H и направление MACD-Mo как одну процедуру тайминга импульса. В этом стеке импульсная стратегия — это одна процедура, которая задаёт тайминг входа, выхода и воздержания по наклону MACD-Mo, событиям на нулевой линии и подтверждению MACD-H вместе.

Архив описывал эту процедуру как применимую к недельным рядам акций и сырьевых товаров. Поведение на дневных барах оставили для более позднего теста.