Построение индекса относительной силы как ограниченного осциллятора по восходящим и нисходящим закрытиям

Ограниченный осциллятор по восходящим и нисходящим закрытиям

В редакционной рамке TradersWeek индекс относительной силы преподаётся здесь как лаборатория построения ограниченного осциллятора, а не как готовое торговое правило.

Индекс относительной силы строится как ограниченный осциллятор, который может принимать любое значение от 0 до 100 и обычно остаётся между 20 и 80.

Построение начинается с усреднения восходящих изменений от закрытия к закрытию и нисходящих изменений от закрытия к закрытию на lookback, затем деления среднего вверх на среднее вниз, чтобы получить неограниченное отношение относительной силы.

Свертка отношения в фиксированный коридор

Это отношение затем сжимается на интервал от 0 до 100 вычитанием из 100 величины 100, делённой на единицу плюс отношение. Свертка коридора — это отображение неограниченного отношения относительной силы на фиксированный интервал от 0 до 100.

Когда восходящие и нисходящие изменения уравновешиваются вокруг уровня цены, линия тяготеет к нейтральному значению около 50 — срединному отсчёту коридора той же свертки.

Обновление средних после первого окна

После первого окна каждое среднее обновляется рекурсивным сглаживанием. Предыдущее среднее вверх или вниз умножается на число на единицу меньше lookback, прибавляется новейшее совпадающее изменение, и сумма делится на lookback.

Длина lookback рассматривается как выбор из опыта, а не как единственная константа. Окно в 14 периодов предлагается для многих фьючерсных рядов, а окно в 21 период — для многих акций, с теоретическим предпочтением примерно половины цикла ряда.

Как читается готовая линия

Значения за 70 и 30 рассматриваются как сетапы вблизи возможных вершин и оснований. Эти пороги экскурсии стоят на уровне конструкции как зоны сетапов, а не как автоматические команды на разворот.

Та же конструкция читается также по графическим формациям только по линии и по дивергенции — расхождению между последовательными максимумами или минимумами осциллятора и соответствующими максимумами или минимумами цены.

Дивергенция может показать, что давление вниз или вверх ослабевает, даже когда цена всё ещё печатает новый экстремум. Подразумеваемый сдвиг может быть от направленного к плоскому, а не немедленным разворотом, и указание не описывается как безошибочное.

Единственная траектория коридора и прижатая граница

Готовая линия отбрасывает максимумы, минимумы, гэпы и ценовые формации, так что остаётся только одна ограниченная коридором траектория. Направление этой траектории читается как сжатый ориентир тренда цены, подразумеваемого выбранным lookback.

Поскольку линия ограничена, устойчивый тренд может оставить её в состоянии прижатой границы вблизи или за рельсами 30 и 70, включая значение 82 на сильном пробое, пока цена продолжает движение. Та же конструкция, которая выделяет свинги, — слабый самостоятельный инструмент для торговли самим трендом.