Окна сессий, веса объёма и дивергенция в построении RSI

Что отображает учебный RSI

Классический relative strength index отображает отношение средних изменений закрытия вверх к средним изменениям закрытия вниз на шкалу 0-100; обычный учебный пример — окно в 14 периодов. Это отображение — импульсное преобразование 0-100 средних восходящих изменений цены против средних нисходящих изменений цены на заявленном интервале выборки и окне расчёта.

Привяжите окно расчёта к фактическим сессиям

Если средние берутся по фиксированному числу дней роста и дней падения, а не по тому же числу календарных сессий, одностороннее движение может подтянуть данные гораздо старше заявленного окна. На NASDAQ Index с 8 January 1985 по 12 March 1985 было только 14 дней падения за 43 торговых дня.

Пересчёт того же отношения только по последним 14 торговым сессиям сохраняет общий контур исходного осциллятора, но меняет, сколько разворотов появляется и насколько резко они нарисованы. Окно расчёта — это набор наблюдений, допущенных в среднее: счёт событий дней роста или падения — это не то же самое, что календарный отрезок той же длины.

Выберите, как взвешиваются новые данные

Замена арифметического среднего на экспоненциальное среднее внутри отношения RSI придаёт больший вес самым новым наблюдениям. Это экспоненциальное среднее — выбор сглаживания, а не изменение заявленного диапазона.

Выберите ценовую выборку

Ценовая выборка — это приращение, которое подаётся в отношение. Замена приращений close-to-close на midrange, typical price или смешанные разности open, high, low и close меняет гладкость. Внутрисессионное приращение close-versus-open было представлено как один из немногих вариантов, чей контур подчёркивал и вершины, и впадины.

Вес объёма меняет величину каждого движения

Объёмно-взвешенный RSI умножает каждый день роста и каждый день падения на объём этой сессии до того, как формируется отношение, поэтому изменение цены на большом объёме двигает осциллятор сильнее, чем то же изменение цены на малом объёме. Участие тогда меняет величину хода осциллятора.

В годовом сравнении по акциям отмеченный минимум объёмно-взвешенного осциллятора совпал со сниженным объёмом в начале October 1984.

Перечитайте полосы и дивергенцию

В примерах проводили горизонтальные ориентиры на 30 и 70, потому что это были исходные отметки перекупленности и перепроданности, и указывали, что эти уровни нужно перенастраивать под изучаемую акцию или товар. Эти полосы перекупленности-перепроданности — отметки на шкале 0-100, специфичные для инструмента, а не универсальные константы.

Стандартное чтение RSI — дивергенция цены и индикатора: цена делает более высокий максимум или более низкий минимум, а осциллятор — нет. Дивергенция — это именно такое состояние графика: новый максимум или минимум цены, который осциллятор не подтверждает. Современное тому товарное исследование сообщило этот паттерн в 47.4% рассмотренных случаев — чуть реже, чем в половине случаев.