Skip to main content
Дорожка Bollinger Bands
45 / 45
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2020выпуск C0918-23

Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних

Комбинированный оверлей строится так, что один вход true или false рисует вокруг цены либо канал волатильности, либо конверт стандартного отклонения, а отдельная средняя линия может быть опущена или рассчитана по собственным настройкам. Та же конструкция описывается как основа для последующего сравнения процедур входа и выхода как одной проверяемой последовательности.

  • Один вход true или false рисует вокруг цены либо канал полосы волатильности, либо конверт стандартного отклонения.
  • В режиме конверта верхняя и нижняя линии — выбранный множитель отклонения стандартного отклонения закрытий вокруг простой скользящей средней закрытий.
  • Средняя линия может быть опущена при нулевом периоде или рассчитана отдельно по методу усреднения и входу цены.
  • Тот же оверлей описывается как основа для последующего сравнения сначала базовых, затем более быстрых процедур входа и выхода как одной проверяемой последовательности.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBollinger Bands84 разбораTrend following89 разборовMoving average449 разборов

Выбираемый оверлей полос

Комбинированный оверлей, scvolatilityband, строится так, что один вход true или false рисует вокруг цены либо канал волатильности, либо конверт стандартного отклонения. В форме стандартного отклонения оверлей представляет собой конверт из верхней и нижней линий, расположенных на выбранном числе стандартных отклонений от простой скользящей средней цен закрытия. Другой вариант — полоса волатильности, выбираемый альтернативный конверт, ширина которого следует диапазону волатильности, а не множителю стандартного отклонения за фиксированное время.

Режим конверта

Когда выбран режим конверта, верхняя и нижняя линии — выбранный множитель отклонения стандартного отклонения закрытий вокруг простой скользящей средней закрытий. Иллюстративное построение конверта использует 20-барную простую скользящую среднюю закрытий и множитель стандартного отклонения 2.4, без применения корректировки нижней полосы, используемой в другом режиме.

Независимая средняя линия

Средняя линия может быть опущена при нулевом периоде или рассчитана отдельно простым, экспоненциальным, сглаженным или линейно-взвешенным усреднением по закрытию, открытию, максимуму, минимуму, медианной, типичной или взвешенной цене. Эта скользящая средняя — сглаженная средняя линия, рассчитанная по выбранному lookback, методу усреднения и входу цены, и используется как центр полос или как отдельная линия поддержки или тренда.

Иллюстрация сжатия полос

На дневной иллюстрации Nasdaq 20-дневная средняя и конверт с 2 отклонениями сужается, когда волатильность падает, и расширяется, когда волатильность растёт; на восходящем тренде отмечены три сжатия. Сжатие полос — это сужение конверта, когда измеренная волатильность падает, с последующим расширением, когда волатильность растёт.

Иллюстрация канала волатильности

Иллюстрация канала волатильности использует 30-дневную среднюю полос, диапазон волатильности 2.4, корректировку нижней полосы 0.9, 15-дневную линейно-взвешенную среднюю линию по взвешенному закрытию и 55-дневную линейно-взвешенную линию по минимумам.

Последующая проверяемая последовательность

Тот же оверлей описывается как основа для последующего сравнения сначала базовых, затем более быстрых процедур входа и выхода на совпадающих дневных графиках Nasdaq и периодах. Описанная процедура для длинной стороны рассматривает пробой 15-дневной линейно-взвешенной средней линии из нижнего конверта, продолжающуюся поддержку выше этой линии или 55-дневной средней минимумов и закрытие обратно через эту среднюю после двойной вершины как одну проверяемую последовательность. Эта процедура следует за трендом: набор правил, который открывает, удерживает или закрывает позиции, когда цена и выбранные средние подтверждают продолжение, а не выступает как самостоятельный прогноз.

Nasdaq CFD с 20-дневной средней линией Боллинджера, восходящий тренд 2017

Дневная цена Nasdaq CFD растёт в течение 2017 года, дважды делает паузу в середине тренда, затем сжимается в январский всплеск 2018 года, который срывается. Закрытия и 20-дневная средняя линия сняты с печатного свечного графика Figure 2; статья не приводит этот ряд в таблице, поэтому уровни приблизительные.
Дневная цена Nasdaq CFD растёт в течение 2017 года, дважды делает паузу в середине тренда, затем сжимается в январский всплеск 2018 года, который срывается. Закрытия и 20-дневная средняя линия сняты с печатного свечного графика Figure 2; статья не приводит этот ряд в таблице, поэтому уровни приблизительные.Nasdaq CFD · daily · 2017-01-26T00:00:00.000Z по 2018-01-18T00:00:00.000Z

В статье указаны настройки полос Боллинджера: 20-дневная средняя и 2 стандартных отклонения. Верхняя и нижняя полосы на растре слишком бледные для оцифровки, поэтому возвращены только закрытие и видимая средняя линия. Цены округлены до 10 пунктов.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
45 из 45 в дорожке «Bollinger Bands»
1982Дорожка пройдена · Следующая дорожка: Breakout confirmationПостроение воронки из сходящихся поддержки и сопротивления40 разборов
Все разборы дорожки · 45 разборов
  1. 1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы
  2. 1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов
  3. 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов
  4. 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона
  5. 1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков
  6. 1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика
  7. 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии
  8. 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии
  9. 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами
  10. 1997Построение асимметричных полос волатильности
  11. 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера
  12. 1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы
  13. 1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI
  14. 1999Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона
  15. 2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены
  16. 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера
  17. 2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос
  18. 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса
  19. 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозами
  20. 2002Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера
  21. 2002Построение механической системы на StochRSI и Bollinger
  22. 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности
  23. 2003Почему тиковая широта не работает как характер рынка
  24. 2005Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосами
  25. 2006Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта
  26. 2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами
  27. 2006Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне
  28. 2008Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены
  29. 2008Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними
  30. 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов
  31. 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними
  32. 2012Построение набора индикаторов Bollinger Band
  33. 2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD
  34. 2012Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера
  35. 2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта
  36. 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands
  37. 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 года
  38. 2016Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних
  39. 2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней
  40. 2017Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных средних
  41. 2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени
  42. 2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима
  43. 2019Построение полос экспоненциального отклонения от срединной средней
  44. 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands
  45. 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году202085 разборов
Все 84 разбора с записью «Bollinger Bands»
Тоже про «Bollinger Bands»5 разборов
2006Построение трендовой системы на основе Bollinger Bands и z-score1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы1992Построение взвешенного среднего TRIN10 с конвертами Боллинджера1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков1997Построение асимметричных полос волатильности