Skip to main content
Дорожка Trend filter
7 / 33
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1993выпуск C111-3

Фильтр concurrent-highest-low с триггером largest-low-fall

Тест concurrent-highest-low сначала подтверждает восходящий тренд по упорядоченным минимумам. Только после этого триггер largest-low-to-low-fall может выдать продажу. Кодирование гейта как 1 и триггера как 2 помещает оба условия на одну серию.

  • Фильтр concurrent-highest-low — это бинарный гейт восходящего тренда. Он истинен только тогда, когда наибольший минимум последних 5 периодов является также наибольшим минимумом последних 19 периодов.
  • Триггер largest-low-to-low-fall оценивается только пока этот фильтр истинен. Он срабатывает, когда изменение от минимума предыдущей сессии к минимуму текущей сессии является самым отрицательным изменением за последние 17 периодов.
  • Dual-state-encoding записывает истинный фильтр как 1, истинный триггер как 2, а оба ложных как 0, так что гейт и продажу можно читать на одном графике.
  • Продажа — это выход из лонга, который мог быть открыт другой процедурой. Повторные продажи могут появляться на последовательных сессиях, но ложный фильтр блокирует любую продажу, даже если лонг остаётся открытым.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаTrend filter137 разборовRule-based entry174 разбора

Два гейта на упорядоченных минимумах

Эта конструкция использует два гейта последовательно. Тренд-фильтр сначала спрашивает, определяют ли недавние минимумы по-прежнему восходящий тренд. Только после того как этот гейт истинен, нисходящий триггер может выдать продажу на той же сессии.

Первый гейт — это тест concurrent-highest-low на упорядоченных минимумах. Второй гейт — это тест largest-low-to-low-fall на однопериодных изменениях этих минимумов.

Фильтр concurrent-highest-low

Фильтр concurrent-highest-low — это бинарный тест. Он истинен только тогда, когда наибольший минимум последних 5 периодов является также наибольшим минимумом последних 19 периодов.

Истинное показание concurrent-highest-low трактуется как состояние восходящего тренда. Тренд-фильтр должен оставаться истинным, прежде чем любой нисходящий триггер получит право появиться.

Триггер largest-low-to-low-fall

Однопериодный вход триггера — это изменение от минимума предыдущей сессии к минимуму текущей сессии.

Триггер largest-low-to-low-fall оценивается только когда фильтр concurrent-highest-low истинен. Если фильтр ложен, триггер остаётся ложным.

Когда фильтр истинен, триггер срабатывает, если текущее однопериодное изменение минимума является самым отрицательным изменением за последние 17 периодов.

Продать, остаться или воздержаться

Редакторская интерпретация: связка — это процедура rule-based-entry. Она отображает состояние фильтра, однопериодные изменения минимумов и минимум lookback в продажу, показание stay-in-state или воздержание.

Показание продажи задано как выход из длинной позиции, которая могла быть открыта другой процедурой. Повторные показания продажи могут появляться на последовательных сессиях. Если тренд-фильтр становится ложным, показание продажи не может появиться, даже пока длинная позиция остаётся открытой.

Читать оба состояния на одном графике

Два состояния можно построить вместе, кодируя истинный фильтр как 1 и истинный триггер как 2, где 0 означает, что оба условия ложны.

Dual-state-encoding — это соглашение для графика и электронной таблицы, которое держит оба условия на одной серии. Редакторское чтение: 2 — это продажа, 1 — это гейт восходящего тренда без триггера, а 0 — это воздержание, потому что фильтр выключен.

Декабрьские T-bond: OHLC с гистограммой CHL/LLF, May–September 1993

Декабрьские фьючерсы на казначейские облигации, 13 May — 13 September 1993. Цена идёт снизу вверх по печатной шкале, а верхняя гистограмма стоит на 1, пока включён фильтр текущего наибольшего минимума, и скачет на 2 при продаже по наибольшему падению от минимума к минимуму. Значения сняты с боковой врезки Figure 1; в источнике нет числовой таблицы.
Декабрьские фьючерсы на казначейские облигации, 13 May — 13 September 1993. Цена идёт снизу вверх по печатной шкале, а верхняя гистограмма стоит на 1, пока включён фильтр текущего наибольшего минимума, и скачет на 2 при продаже по наибольшему падению от минимума к минимуму. Значения сняты с боковой врезки Figure 1; в источнике нет числовой таблицы.December Treasury bond futures · daily · 1993-05-13T00:00:00.000Z по 1993-09-13T00:00:00.000Z

CHL закодирован как 1, а LLF как 2, чтобы оба фильтра делили одну гистограмму. Источник отмечает продажи 22–23 July и погасание фильтра 7–8 July, когда длинную позицию нельзя было закрыть. Дневные закрытия и состояния гистограммы — приблизительные отсчёты с растра, а не значения из ячеек электронной таблицы.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
7 из 33 в дорожке «Trend filter»
19941-7 с.Дальше про «Trend filter»Трендовые фильтры, инвариантные к единицам измерения, и c-testЦена и время — гетерогенные входы: корректный трендовый фильтр должен сохранять тот же смысл, когда ценовой прирост переформулирован в другой единице на том же интервале выборки.
Все разборы дорожки · 33 разбора
  1. 1988Корзины диапазона открытия, двухбарный тренд-фильтр и ограниченные стопы
  2. 1990Трендовый фильтр цены на кривой Безье
  3. 1992Построение трендового фильтра damping-index
  4. 1992Построение трендового фильтра random walk index
  5. 1992Фазовые диаграммы для трендовых фильтров на скользящих средних
  6. 1993Сглаживание взвешенного по объёму изменения и ранжирование тренда
  7. 1993Фильтр concurrent-highest-low с триггером largest-low-fall
  8. 1994Трендовые фильтры, инвариантные к единицам измерения, и c-test
  9. 1995Построение входов по чашке и колпаку с трёхбарной нетто-линией
  10. 1997Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонки
  11. 2001Часы объёмного бюджета для построения трендовых сегментов
  12. 2001Держите три задачи раздельно, когда тестируете композитный скор
  13. 2002Оценка недельного фильтра закрытия на четыре процента как процедуры market-state
  14. 2003Построение подтверждённого трендового фильтра зигзага
  15. 2004Разложите максимум, минимум и закрытие на отдельные прогнозные потоки
  16. 2005Трёхсостоятельное окрашивание баров по пробою скользящей средней
  17. 2005Построение трендового фильтра, скорректированного на объём и величину хода
  18. 2005Пробой пятидесятидневной средней как фильтр разрешения тренда
  19. 2005Включение текущего бара может приглушить пробой стохастического канала
  20. 2006Стохастический осциллятор под фильтром долгосрочной экспоненциальной средней
  21. 2010Конструкционный тест модифицированного фильтра тренда объём-цена
  22. 2011Построение трендового фильтра на ранговой корреляции Спирмена
  23. 2013Построение наклона repeated-median как устойчивого фильтра тренда
  24. 2014Совмещение индекса относительной силы и трендовых фильтров для перепроданных сетапов
  25. 2014Ценовые lookback-периоды для индекса относительной силы, скользящей средней и трендового фильтра
  26. 2015Оценка межрыночных прогнозов диапазона следующей сессии
  27. 2018Сначала читайте матрицу межрыночных весов, затем прогнозируемый фильтр скользящих средних
  28. 2018Построение трендового фильтра stiffness по удержаниям относительно скользящей средней
  29. 2018Ядро усреднения и запаздывающий тренд-гейт — отдельные спецификации
  30. 2019Тренд-фильтр не готов к сравнению, пока ограничения портфеля не записаны
  31. 2019Lookback, порог и ёмкость позиций для тренд-фильтра stiffness
  32. 2020Сочетание трендового фильтра со скользящей средней и стохастическим осциллятором
  33. 2020Построение осциллятора относительной силы с трендовым фильтром rank-agreement
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199376 разборов
Все 137 разборов с записью «Trend filter»
Тоже про «Trend filter»5 разборов
1992Построение трендового фильтра damping-index1995Построение адаптивной скользящей средней с коэффициентом эффективности и фильтром1995Построение входов по чашке и колпаку с трёхбарной нетто-линией1997Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтра1998Построение адаптивного среднего по коэффициенту эффективности и фильтра входа