Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера

Общее прочтение конверта

Bollinger Bands — это пара конвертов, размещённых на выбранном кратном стандартного отклонения выше и ниже срединной линии скользящей средней упорядоченного ценового ряда. Скользящая средняя — это сглаживатель lookback, который задаёт эту срединную линию, а верхний и нижний конверты смещены относительно неё.

Повторно используемая числовая функция состояния может классифицировать каждый бар как сжатие, расширение или переход, сравнивая текущие верхнюю и нижнюю полосы волатильности с непосредственно предыдущими значениями полос. Индикаторы, раскраски и последующие правила затем могут использовать одну и ту же логику конверта.

Как присваиваются три состояния

Сжатие — это дискретное состояние, в котором верхний конверт ниже своего предыдущего значения, а нижний конверт выше своего предыдущего значения. Это совместное событие, при котором верхняя полоса снизилась, а нижняя полоса выросла относительно предыдущего бара.

Расширение — это дискретное состояние, в котором верхний конверт выше своего предыдущего значения, а нижний конверт ниже своего предыдущего значения. Это совместное событие, при котором верхняя полоса выросла, а нижняя полоса снизилась относительно предыдущего бара.

Переход — это остаточное состояние, присваиваемое, когда ни тест сжатия, ни тест расширения не истинны.

Lookback и смещение полос по умолчанию

Основная конструкция по умолчанию использует 28-периодный lookback и смещение в два стандартных отклонения на выбранном ценовом ряде.

Графики, которые следуют общему состоянию

Оверлейные исследования могут строить пару полос только пока состояние равно сжатию или только пока оно равно расширению, поэтому конверт рисуется только в этих фазах.

Подтверждающие бары и пример правила расширения

Счётчик фазы — это текущий итог подряд идущих баров, которые остаются в сжатии или расширении. Счётчики последовательных вхождений этих двух состояний позволяют последующему правилу требовать более одного подтверждающего бара, прежде чем фаза считается установленной. Один пример триггера расширения ждёт, пока счётчик расширения не превысит 1.

После установки этого триггера расширения пример конструкции вооружает стоп выше наивысшего максимума предыдущих 10 баров и стоп ниже наинизшего минимума предыдущих 10 баров. Приведённая логика не сбрасывает триггер.

То же правило на конверте скользящей средней

То же трёхсостоятельное правило можно заново построить из скользящей средней плюс кратное стандартного отклонения. Одна реконструкция использует 21-периодную среднюю, а другая — экспоненциальную среднюю с 28-периодным значением по умолчанию.