2001выпуск C071-5

Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумам

В этой статье показано, как период простой скользящей средней задаётся пропорционально составному экстремальному баллу и паре короткой и длинной длины. Пара считается пригодной к использованию только тогда, когда она сохраняет своё место на исторических окнах.

Конструкция с переменным интервалом интерполирует период простой скользящей средней между коротким и длинным членами пары длин, используя длинную длину на максимуме составного экстремального балла и короткую длину на минимуме балла.
Составной экстремальный балл суммирует по периодам от 2 до 35 каждую из последних 250 ценовых разниц, ранжированную от 0 до 1 внутри min-max диапазона этого периода, потому что показание RSI или Stochastic на одном горизонте может находиться на экстремуме, тогда как соседний горизонт — нет.
Дневной период равен короткой длине плюс размах пары, умноженный на позицию составного балла от 0 до 1 в его собственном диапазоне, округлённый до целого, поэтому пара 10 и 40 в середине диапазона даёт 25.
Пары длин выбираются исчерпывающим историческим сравнением и сохраняются только если они медленно меняются от окна к окну. Нанесённая на график средняя затем отмечается вверх или вниз относительно предыдущего бара как направленное показание.

Записи этого разбора3 записи

Текущая дорожкаStochastic oscillator170 разборов Relative Strength Index186 разборов Moving average449 разборов

Что задаёт конструкция

Конструкция с переменным интервалом задаёт период простой скользящей средней пропорционально составному экстремальному баллу. Она использует длинный член пары длин на максимуме балла и короткий член на минимуме балла.

Здесь скользящая средняя — это простое среднее упорядоченных цен, чей целочисленный период интерполируется на каждом баре между короткой и длинной границей, а не фиксируется. Пара длин — это этот короткий период и этот длинный период. Пара выбирается сравнением многих пар на недавней истории.

Почему балл накладывает много горизонтов

RSI — это одно-горизонтный осциллятор перекупленности/перепроданности, который оценивает растущие против падающих закрытий на одном фиксированном периоде. Stochastic — это одно-горизонтный осциллятор перекупленности/перепроданности, который помещает закрытие внутрь одного фиксированного окна high-low. Оба используются здесь как базовые семейства, которые балл наложенных интервалов построен заменить.

Показание RSI или Stochastic на одном горизонте может находиться на экстремуме, тогда как соседний горизонт — нет. Поэтому конструкция суммирует много интервалов, а не опирается на один.

Как строится составной экстремальный балл

Для каждого периода от 2 до 35 каждая из последних 250 ценовых разниц отображается в позицию от 0 до 1 в min-max диапазоне этого периода. Эти позиции суммируются по периодам и образуют составной экстремальный балл.

Интерполируйте длину из пары

Дневной период равен короткой длине плюс размах пары, умноженный на позицию составного балла от 0 до 1 в его собственном диапазоне, округлённый до целого. Пара 10 и 40 в середине диапазона поэтому даёт 25.

Осциллятор VIMA по сумме 2-, 3- и 4-дневных экстремумов

Суммарный балл экстремума на боковом рабочем листе достигает пика 3.00 на день 11, когда цена в 20-дневном примере максимально растянута, затем падает до 0.23 на день 17 в ходе распродажи перед небольшим отскоком. Каждая точка — сумма 2-, 3- и 4-дневных нормированных разностей из этой таблицы; этот ряд затем служит входом для интерполяции пары короткой и длинной скользящих средних.Day

В опубликованном рабочем листе суммируются только интервалы 2, 3 и 4 по 20 закрытиям, чтобы арифметика оставалась читаемой. В рабочей реализации осциллятор VIMA повторяет ту же min–max-нормализацию для каждого интервала от 2 до 35 на последних 250 точках данных.

Читайте карту пар

На карте пар диагональ отмечает равные длины. Пары ниже диагонали укорачивают среднюю при росте составного балла и удлиняют её при падении балла. Пары выше диагонали обращают это соответствие.

Сохраняйте пару только когда она остаётся на месте

Пары длин выбираются исчерпывающим историческим сравнением. Конструкция считается пригодной только когда предпочтительная пара медленно меняется от окна к окну, а не прыгает. Стабильность пары — это этот порог конструкции: исторически предпочтительная пара длин должна оставаться примерно на том же месте на последовательных окнах, прежде чем переменная средняя считается пригодной.

Три окна по 250 сессий на крупном фондовом индексе с конечными точками, отстоящими на 50 сессий, выбрали одну и ту же пару длин и показали схожую географию карты пар. Метод читает этот рисунок как медленный дрейф пары.

Отметьте среднюю вверх или вниз

Нанесённая на график переменная средняя отмечается вверх, когда её значение превышает предыдущий бар, и отмечается вниз, когда она ниже предыдущего бара. Этот знак одного бара — направленное показание конструкции.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.

15 из 42 в дорожке «Stochastic oscillator»

20011-4 с.Дальше про «Stochastic oscillator»Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бараВход в зону перепроданности или перекупленности — предсигнал, а не заявка. Само пребывание в зоне — иная ошибка, чем ожидание позднее подтверждённого выхода из этой зоны.

Все разборы дорожки · 42 разбора

По областиИндикаторы и фильтры682 разбора По году200176 разборов

Все 170 разборов с записью «Stochastic oscillator»

Тоже про «Stochastic oscillator»5 разборов

1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека 1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене 2005Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторами 2006Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторов 2010Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастиком