Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонки

Дневная процедура в заданной спецификации

Дневную механическую торговую систему можно задать по ряду Relative Strength Index «utilities к широкому рынку» плюс отдельным lookback-периодам для стороны роста и стороны снижения. Этот ряд Relative Strength Index, считанный с этими lookback-периодами, и есть трендовый фильтр внутри процедуры. Механическая торговая система — полный набор правил: когда покупка разрешена, когда продажа разрешена и когда система может оставаться в стороне.

Ряд, по которому выбирают параметры

К целевому ценовому ряду применяется логарифмическое преобразование, чтобы последовательные разности приближали процентное изменение и могли служить рядом, по которому выбирают параметры. Сама конструкция Relative Strength Index переформулирована в логарифмических разностях, чтобы неравный долгосрочный рост двух средних не искажал величину индикатора.

Оптимизация по суммарным процентным итогам, а не по сырым ценовым разностям, представлена как способ не дать более поздним наблюдениям на более высоком уровне доминировать над более ранними равными процентными движениями. Целевая функция подгонки поэтому является частью модели, а не нейтральным шагом оценки, добавленным после того, как трендовый фильтр уже зафиксирован.

Независимые lookback-периоды и правило удержания

Lookback-периоды покупки и продажи задаются независимо (UpLag versus DnLag), потому что два типа сигналов рассматриваются как разные процедуры. Общий lookback заставил бы правило покупки и правило продажи делить одну длину памяти. Независимые lookback-периоды этого не делают.

Почему фиксированное удержание было снято

Минимальный фиксированный период удержания после покупки рассматривается как неприемлемое ограничение реального мира и снимается, чтобы выход мог произойти без принудительного ожидания. Этот выбор меняет оцениваемую механическую торговую систему: выход может наступить сразу, как сработает lookback продажи, а не после обязательной паузы.

На что оценка вправе претендовать

Редакторское прочтение: дневная выборка задаёт сетку наблюдений для трендового фильтра. Независимые lookback-периоды UpLag и DnLag означают, что правило покупки и правило продажи не обязаны делить одну длину памяти. Логарифмическое переформулирование и целевая функция суммы процентов определяют, какие движения доминируют при выборе параметров.

Эти три проектных решения входят в объект испытания. Поэтому историческая оценка может говорить только об этой дневной механической торговой системе в заданной спецификации. Сама по себе она не говорит о другом интервале выборки, об одном общем lookback или о целевой функции на сырых ценовых разностях.