Недельное, затем дневное подтверждение MACD на отдельных акциях

Двое часов на одной акции

Редакционное прочтение TradersWeek рассматривает MACD отдельной акции как задачу подтверждения по двум часам. В этом прочтении промежуточная гипотеза сначала фиксируется на недельном MACD-H и недельном MACD-Mo. Дневные пересечения и дивергенции цены и индикатора затем задают момент входа только тогда, когда они не противоречат этому недельному состоянию.

Историческая процедура проверяет дневные показания MACD-H и MACD-Mo только после недельной пары. В недельно-дневном стеке дневные пересечения классифицируются только после того, как соответствующие недельные серии помечены как растущие, снижающиеся, положительные или смешанные.

Построение гистограммы и моментума

MACD — это разность двух экспоненциальных скользящих средних цены, сведённая к гистограмме относительно сигнальной средней и при необходимости к короткому моментуму этой гистограммы. Скользящая средняя — это заданная простая или экспоненциальная средняя, которая задаёт окна расчёта MACD, сигнальную линию и трёхпериодное сглаживание моментума MACD-H.

Длина периода n переводится в экспоненциальную альфу по 2/(n+1), поэтому 12, 26 и 9 соответствуют 0.15, 0.074 и 0.2, а 10 и 20 — 0.182 и 0.095.

MACD определяется как разность экспоненциальных средних с альфами 0.15 и 0.074, сигнальная линия — как экспоненциальная средняя 0.20 этой разности, а MACD-H — как разность между сигнальной линией и MACD.

MACD-H строится из 10-, 20- и 10-периодных средних на дневных или недельных барах. MACD-Mo — это 10-периодное изменение MACD-H, затем сглаженное 3-периодной простой скользящей средней.

Сначала недельная, затем дневная классификация

Дневные показания MACD-H и MACD-Mo проверяются только после недельной пары. Дневные сигналы покупки при снижении обеих недельных серий считаются менее состоятельными, чем дневные покупки, совпадающие с растущими или положительными недельными сериями, и то же сопоставление применяется на стороне продажи.

Недельная последовательность по кэш-индексу

На недельном примере кэш-индекса и MACD-H, и MACD-Mo были отрицательными в May 1987. MACD-H вошёл в режим покупки на первой неделе July, а MACD-Mo подтвердил это на неделю позже пересечением нуля снизу вверх.

На той же недельной серии MACD-Mo пересек ноль сверху вниз на третьей неделе September вместе с отрицательным показанием MACD-H, и оба продолжили снижаться вплоть до 19 October 1987.

Неподтверждённое падение MACD-Mo ниже нуля в конце April не сопровождалось продажей по MACD-H в течение следующих пяти недель и поэтому не рассматривалось как свидетельство того, что важная вершина уже сформировалась.

Недельные и дневные графики отдельной акции

На недельном примере отдельной акции MACD-H оставался отрицательным на протяжении позднего ралли, тогда как MACD-Mo развернулся вверх, но оставался ниже нуля, создавая сильную дивергенцию с ценой. Дивергенция — это расхождение цены и индикатора, при котором цена делает новый экстремум, а MACD-H или MACD-Mo не подтверждают этот экстремум. Когда две серии позднее вступили в конфликт, больший вес отдавался MACD-H.

На дневном графике отдельной акции MACD-Mo сформировал более высокий минимум относительно цены и пересек ноль снизу вверх за четыре дня до минимумов, тогда как MACD-H стал положительным только в первый сильный день роста, на фоне недельного MACD-H, который снижался, но всё ещё находился в режиме покупки.

Когда наложенные показания смешиваются

Многомесячный рваный боковой участок определяется как условия, в которых MACD-H и MACD-Mo менее эффективны. Смешанные дневные показания проясняются проверкой того, отрицательна ли и снижается ли недельная пара.