Построение линии вероятности по логарифмическим изменениям для правил тренда и диапазона

Архив формирует вероятность продолжения, деля среднее логарифмическое изменение ценового ряда на среднеквадратическое этих логарифмических изменений, затем масштабируя как ((average / RMS) + 1) / 2, чтобы показание лежало на шкале 0-1. Смысл конструкции в том, чтобы поместить показание продолжения на график как нечто, по чему можно проводить линии, а не только наблюдать.

Та же конструкция на любом масштабе баров

Та же конструкция без изменений применяется к месячным барам индекса, месячным барам отдельных бумаг и дневным барам, поэтому фильтр задан как не зависящий от таймфрейма, а не привязан к одному масштабу графика.

На месячных барах Nasdaq-100 линия вероятности представлена как отмечающая и многомесячные повышения, и резкие развороты, которые осцилляторы с фиксированным окном, такие как RSI или стохастик, часто размазывают.

Линия тренда на ряде вероятности

Линия тренда — это линия, проведённая через последовательные минимумы или максимумы ряда вероятности продолжения, чтобы более поздний пробой этой линии мог опровергнуть действующую гипотезу роста или снижения.

На дневных барах Microsoft восходящая линия тренда на ряде вероятности проводится от минимума около 0.043 к более поздней точке в середине диапазона. Эта линия считается пробитой 15 March 2006, что завершает гипотезу этого восходящего тренда.

Максимумы и минимумы как поддержка и сопротивление

Поддержка и сопротивление означают экстремумы максимумов и минимумов линии вероятности или цены, читаемой относительно этой линии, трактуемые как барьеры, где показание продолжения исчерпано и гипотеза разворота становится проверяемой.

На дневных барах QQQQ собственные максимумы и минимумы линии вероятности сочетаются с поддержкой и сопротивлением, чтобы задавать рамки сделок, пока цена движется вбок.

Одно показание, три заранее зафиксированные процедуры

Вход по правилам — это заранее зафиксированный порог или подтверждение по двум сериям, которое превращает то же показание вероятности в покупку, продажу или воздержание как одну проверяемую процедуру.

Одно полностью заданное правило входа покупает, когда дневная вероятность QQQQ пересекает 0.5 снизу вверх, и продаёт, когда пересекает 0.5 сверху вниз.

Второе правило предвосхищает развороты от показаний ниже 0.2 (покупка) или выше 0.8 (продажа) и требует стоп, потому что эти экстремумы могут сохраняться, а не разворачиваться.

Правило по двум сериям покупает только тогда, когда вероятность S&P 100 растёт, а вероятность VIX падает, и продаёт только тогда, когда эти условия разворачиваются. В противном случае процедура не срабатывает.