Скрытые сигналы трёхканальной регрессии для входов в акции и колл-опционы

Три параметра задают канал

Канал задаётся тремя параметрами: длиной lookback в днях, наклоном линии наилучшей регрессии и шириной в процентах, которая должна охватить каждое закрытие внутри этого окна. Исторический рабочий процесс рассматривал эти окна как объект Pattern recognition: упорядоченные закрытия на выбранном lookback, а не свободный рисунок от руки.

Одно восходящее, одно нисходящее и одно боковое окно

Перебор каждого целого lookback от начального дня до конечного даёт один восходящий канал, один нисходящий канал и один боковой канал. Три отобранных окна выбираются по наибольшему наклону, наименьшему наклону и наклону, ближайшему к нулю.

Две проиллюстрированные конфигурации

На одной проиллюстрированной дате выбранные каналы Hornbeck были 40-дневным боковым окном, 63-дневным восходящим окном и 20-дневным нисходящим окном. На ту же дату General Electric показал другую конфигурацию: 54-дневный нисходящий канал, 38-дневный боковой канал и 29-дневный восходящий канал.

Девять сырых значений становятся шестью нормализованными входами

Каждое из трёх окон по-прежнему несёт длину, наклон и ширину, поэтому сканирование начинается с девяти сырых параметров канала. Эти девять значений сводятся к шести нормализованным входам делением лучших значений ширины, наклона и длины восходящего и нисходящего каналов на соответствующие значения бокового канала.

Один и тот же паттерн может дать сигнал по акции или коллу

Тот же процесс распознавания может выдать сигнал на покупку или продажу либо базового актива, либо колла на этот актив сразу после того, как скрытый паттерн идентифицирован. В двухлетнем тесте по акциям 97 имён 35 выпусков не имели убыточных сделок, а средний период удержания составил 33 дня.

Опционный оверлей использовал ближайшую экспирацию с остатком не менее 20 дней, дельту колла от 0.4 до 0.8 и страйк, ближайший к 5 процентам в деньгах, который по-прежнему укладывался в диапазон дельты.