1989выпуск C101-8
Построение треугольных скользящих средних с согласованным лагом
Скользящая средняя снижает влияние любого отдельного наблюдения, объединяя набор периодов, что уменьшает высокочастотное дрожание, добавляя лаг и по-прежнему пропуская остаточный шум. Построение с равным лагом перенастраивает каждый сглаживатель на пятипериодную задержку, задаёт треугольную схему весов с пиком в центре и может поместить эту числовую среднюю внутрь индекса относительной силы.
- Скользящая средняя объединяет набор периодов, чтобы ни одно наблюдение не доминировало, что снижает высокочастотное дрожание, добавляя лаг и по-прежнему пропуская остаточный шум.
- Шум достигает выхода через эффект входа, когда новое значение впервые попадает в окно, и через эффект выбытия, когда устаревшее значение его покидает.
- Сравнения с равным лагом ориентировались на пятипериодную задержку 11-периодной простой скользящей средней, затем измерили средний пропуск шума 12.856 процента для этой простой средней, 7.7 процента для экспоненциальной скользящей средней и 10 процентов для линейно-взвешенной скользящей средней.
- Треугольная скользящая средняя повышает веса к середине окна и понижает их к концу, и та же числовая средняя может заменить экспоненциальную среднюю внутри индекса относительной силы.
Скользящая средняя меняет дрожание на лаг
Скользящая средняя снижает влияние любого отдельного наблюдения, объединяя набор периодов, что уменьшает высокочастотное дрожание, добавляя лаг и по-прежнему пропуская часть остаточного шума. Лаг — это задержка между событием в исходном ряде и периодом, в котором это событие достигает пика в сглаженном выходе. Шум — это высокочастотное колебание, которое появляется и исчезает внутри одного интервала выборки и не является движением, удерживающимся на протяжении нескольких периодов.
Как шум всё же попадает в окно
Шум достигает выхода скользящей средней через эффект входа, когда новое значение впервые попадает в окно, и через эффект выбытия, когда устаревшее значение его покидает. Эффект входа — это толчок на выходе, который возникает, когда новое наблюдение впервые получает вес внутри окна усреднения. Эффект выбытия — это противоположный толчок на выходе, который возникает, когда наблюдение устаревает и покидает окно усреднения.
Зафиксируйте лаг до сравнения сглаживателей
Сравнения с равным лагом строились путём нацеливания на пятипериодную задержку, задержку 11-периодной простой скользящей средней, и перенастройки окна каждого сглаживателя до совпадения этого лага. Редакция: зафиксируйте эту общую задержку до ранжирования форм фильтра, иначе в сравнение подмешивается неравный лаг.
Задайте треугольную схему весов
Треугольная скользящая средняя — это числовой фильтр. Она присваивает явный вес каждому наблюдению в окне, суммирует взвешенные значения и делит на сумму весов. Форма фильтра — это последовательность весов, применяемых по периоду обзора: простая скользящая средняя прямоугольная, а треугольная скользящая средняя достигает пика около центра. Построение линейно повышает веса к середине окна, линейно понижает их к концу, суммирует каждое наблюдение, умноженное на его вес, и делит на сумму весов.
Измерьте, как спайк протекает сквозь окно
Лаг и пропуск шума считывались по искусственному ряду, содержащему один спайк в 100 единиц. Средний шум использовал квадратный корень из суммы квадратов наибольших положительного и отрицательного однопериодных пиков на выходе, а наихудший шум использовал сумму этих пиков. По этому протоколу равного лага измеренный средний пропуск шума составил 12.856 процента для 11-периодной простой скользящей средней, 7.7 процента для экспоненциальной скользящей средней и 10 процентов для линейно-взвешенной скользящей средней. Редакция: читайте эти цифры как протекание спайка при согласованном лаге, а не как заявление о результативности.
Остаточное однодневное движение против многодневной реакции
14-дневная треугольная скользящая средняя и 14-дневная простая скользящая средняя применялись к межпериодным изменениям закрытия казначейских облигаций, чтобы показать остаточное однодневное движение против многодневной реакции. Когда окно усреднения сокращается до семи периодов или меньше, треугольный фильтр может показывать больше пиков промежуточной частоты, чем простая скользящая средняя, даже если его реакция на самые высокие частоты остаётся ниже. Редакция: этот контраст короткого окна — наблюдение о форме фильтра, а не правило выбора рабочего периода обзора.
Используйте треугольную среднюю внутри индекса относительной силы
Экспоненциальную среднюю внутри расчёта индекса относительной силы можно заменить треугольной числовой средней, оставив остальную конструкцию осциллятора без изменений. Индекс относительной силы — это ограниченная конструкция импульса, и замена внутреннего сглаживателя не меняет окружающую логику отношения. Редакция: используйте ту же треугольную схему, чтобы сравнение шло между фильтрами, а не графическим фольклором.
Все разборы дорожки · 8 разборов
- 1989Построение треугольных скользящих средних с согласованным лагом
- 1990MACD, выровненный по лагу, на треугольных скользящих средних
- 1990Построение весов треугольной скользящей средней
- 1990Построение треугольного MACD, выровненного по лагу
- 1998Парные тесты лага и гладкости скользящих средних
- 1999Построение сглаживателей скользящих средних с фиксированным лагом
- 2003Рецепты взвешивания внутри одного окна скользящей средней
- 2010Сборка сглаженного осциллятора percent-b из Heikin-Ashi и стека средних