1994выпуск C011-2

Построение осциллятора моментума тиковой линии

Дневные тики закрытия целочисленно сглаживаются 10-периодной экспоненциальной средней, оцениваются как плюс один, ноль или минус один, накапливаются в on-balance тиковую линию и затем сводятся к пятидневной серии моментума, которую вторая экспоненциальная средняя превращает в осциллятор, который можно считать вручную или в электронной таблице.

10-периодная экспоненциальная средняя дневного тика закрытия инициализируется 10-дневной простой средней, усечённой до целых чисел, чтобы сглаживатель мог совпасть с целочисленным тиком и допустить нулевой рейтинг.
Каждый день получает рейтинг 1, 0 или -1 из сравнения тика закрытия с экспоненциальной средней предыдущего дня, и эти рейтинги накапливаются как on-balance тиковая линия, которая начинается с 1.
Пятидневный моментум — это изменение этого нарастающего итога на пяти наблюдениях, а пятипериодная экспоненциальная средняя этого моментума, инициализированная пятидневной простой средней и обновляемая с весом 0.333, является готовым осциллятором.
Редакторское прочтение: держите целочисленную базовую линию, знаковый on-balance поток, разность моментума и второе сглаживание как отдельные проверки, чтобы каждое преобразование можно было проверить само по себе.

Записи этого разбора3 записи

Текущая дорожкаOn-balance volume88 разборов Momentum strategy113 разборов Moving average597 разборов

Последовательность построения

Рабочий процесс архива начинается с дневных наблюдений тика закрытия и заканчивается осциллятором моментума тиковой линии. Тик закрытия — это дневное закрытие рыночной тиковой серии, используемой как исходный вход.

Эти наблюдения сначала сглаживаются 10-периодной экспоненциально взвешенной скользящей средней, которая инициализируется 10-дневной простой скользящей средней. Готовый осциллятор моментума тиковой линии — это более позднее сглаживание пятидневного моментума, и его можно считать вручную или разложить в электронной таблице.

Целочисленная базовая линия скользящей средней

10-дневная простая средняя усекается до целых чисел, чтобы сглаживатель мог совпасть с целочисленным тиком закрытия и допустить нейтральный рейтинг. Целочисленное сглаживание — это отбрасывание дробных разрядов, которое позволяет средней совпасть с целочисленным тиком и допустить нулевой рейтинг.

После этой инициализации 10-периодное экспоненциальное обновление умножает разрыв между текущим тиком закрытия и предыдущим сглаживанием на 0.182, прибавляет предыдущее сглаживание и усекает результат. Эта 10-периодная экспоненциально взвешенная средняя тика закрытия является базовой линией, используемой в следующем сравнении.

Дневные рейтинги и on-balance тиковая линия

Каждый день получает рейтинг 1, когда тик закрытия выше экспоненциальной средней предыдущего дня, -1, когда ниже, и 0, когда два значения равны. Дневной рейтинг — это метка плюс один, ноль или минус один.

On-balance тиковая линия — это нарастающий итог этих дневных рейтингов, построенный как линия on-balance volume из знаковых сравнений тиков. Она начинается с начального значения 1 на первой оценённой строке.

Пятидневный моментум и второе сглаживание

Пятидневный моментум — это текущее значение on-balance тиковой линии минус значение пятью наблюдениями ранее. Этот ряд — изменение on-balance тиковой линии на пяти наблюдениях.

Затем ряд моментума сглаживается пятипериодной экспоненциальной скользящей средней, инициализированной пятидневной простой средней и обновляемой с весом 0.333 на последнем разрыве. Готовый осциллятор моментума тиковой линии — это второе сглаживание, пятипериодная экспоненциально взвешенная средняя пятидневного моментума.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.

23 из 61 в дорожке «On-balance volume»

19941-3 с.Дальше про «On-balance volume»Построение сглаженного моментум-осциллятора on-balance tickДневной тик закрытия — это чистое число акций, последняя сделка по которым прошла на ап-тике, минус число тех, последняя сделка по которым прошла на даун-тике; сырой отпечаток считается слишком волатильным, чтобы читать его напрямую.

Все разборы дорожки · 61 разбор

По областиИндикаторы и фильтры874 разбора По году1994135 разборов

Все 88 разборов с записью «On-balance volume»

Тоже про «On-balance volume»5 разборов

1989Построение осциллятора спроса с наложением моментума 1994Построение сглаженного моментум-осциллятора on-balance tick 1988Тренд кумулятивного объёма и полярность 200-сессионной средней 1988Кейс: недельный On Balance Volume с линиями тренда и 21-периодной средней 1992Построение фазы индикатора на средних, объёме и полосах