Skip to main content
Дорожка MACD
79 / 80
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2018выпуск C0246-54

Построение недельного и дневного процентного ценового осциллятора

Эта архивная заметка показывает, как недельный и дневной процентный ценовой осциллятор собирается из четырёх экспоненциальных средних одного ценового ряда. И недельная, и дневная составляющие используют в качестве масштаба медленную недельную среднюю, а комбинированный график складывает два процентных члена относительно нулевой линии.

  • Осциллятор строится из четырёх экспоненциальных средних одного ценового ряда: пары быстрой и медленной недельных средних плюс пары быстрой и медленной дневных средних.
  • И недельная, и дневная составляющие делятся на медленную недельную среднюю, поэтому оба горизонта используют одну шкалу.
  • Комбинированный график складывает дневную составляющую с недельной и проводит нулевую опорную линию.
  • Процентная конструкция представлена как лучше подходящая для сравнения разных инструментов, а связанная разностная конструкция MACD — как лучше подходящая для оценки перекупленности и перепроданности по одному инструменту.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMACD115 разборовExponential smoothing117 разборовMoving average449 разборов

Четыре экспоненциальные средние

Недельный и дневной процентный ценовой осциллятор строится из четырёх экспоненциальных средних одного и того же ценового ряда: пары быстрой и медленной недельных средних плюс пары быстрой и медленной дневных средних.

Экспоненциальная средняя — это рекурсивно взвешенная средняя последовательных цен, которая придаёт недавним наблюдениям больший вес, чем простая скользящая средняя той же длины.

В одной задокументированной реализации используются длины по умолчанию 60 и 130 для недельной пары и 12 и 26 для дневной пары.

Как масштабируются два процентных члена

Процентный ценовой осциллятор масштабирует разрыв между более быстрой и более медленной экспоненциальными средними как процент от более медленной средней, а не как сырую ценовую разницу.

Недельная составляющая — это процентный член более длинного горизонта, сформированный из экспоненциальных средних недельной длины. Он равен 100, умноженному на разность быстрой и медленной недельных средних, делённую на медленную недельную среднюю, и полагается равным нулю, когда этот знаменатель равен нулю.

Дневная составляющая — это процентный член более короткого горизонта, сформированный из экспоненциальных средних дневной длины. В числителе используются быстрая и медленная дневные средние, но деление по-прежнему идёт на медленную недельную среднюю, поэтому оба горизонта имеют общую шкалу.

Комбинированный график с нулевой линией

Комбинированный график образуется сложением дневной составляющей с недельной и проведением нулевой опорной линии.

Недельные и дневные процентные ценовые осцилляторы Russell 2000

На Russell 2000 быстрый процентный осциллятор 12–26 опускается примерно до −2.4 в распродаже октября 2014, тогда как более медленный недельный 60–130 лишь касается нулевой линии; затем оба поднимаются обратно и удерживаются выше нуля вплоть до июня 2015. Показания сняты с панели процентного ценового осциллятора книги Excel на скриншоте, а не из печатной таблицы, поэтому они приблизительны с точностью до одной десятой процента.
На Russell 2000 быстрый процентный осциллятор 12–26 опускается примерно до −2.4 в распродаже октября 2014, тогда как более медленный недельный 60–130 лишь касается нулевой линии; затем оба поднимаются обратно и удерживаются выше нуля вплоть до июня 2015. Показания сняты с панели процентного ценового осциллятора книги Excel на скриншоте, а не из печатной таблицы, поэтому они приблизительны с точностью до одной десятой процента.Russell 2000 Index (^RUT) · Daily · 2014-07-10T00:00:00.000Z по 2015-06-30T00:00:00.000Z

Периоды экспоненциальных скользящих средних фиксированы: 12 и 26 дней и 60 и 130 дней. На исходной панели также построен относительно-дневной ряд (разность 12–26, делённая на 130-дневную среднюю), который при данном разрешении не удалось чисто отделить от дневной линии. Панель MACD ниже повторяет те же развороты в абсолютной шкале примерно от −33 до +38.

Процентная шкала и контраст MACD

Благодаря этой процентной конструкции осциллятор представлен как лучше подходящий для сравнения разных инструментов.

Связанный контраст MACD — это конструкция разности средних, оставленная в ценовых единицах. Эта разностная конструкция представлена как лучше подходящая для поиска уровней перекупленности и перепроданности по одному инструменту.

Недельные длины из дневного множителя

В альтернативной реализации средние недельной длины получают умножением дневных быстрой и медленной длин на настраиваемый множитель, значение по умолчанию которого равно 5.

Похожая форма, меняющаяся вертикальная шкала

На более длинных отрезках графика паттерн MACD может сохранять форму, похожую на процентный осциллятор, тогда как его вертикальная шкала меняется настолько, что отдельные участки паттерна MACD становятся трудночитаемыми.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
79 из 80 в дорожке «MACD»
202028-39 с.Дальше про «MACD»Построение чтения ленты Wyckoff с фильтрами MACD, скользящей средней и RSIКонструкция рассматривает краткосрочную и среднесрочную цену как задачу поведения участников, поэтому действие ленты можно читать на предмет вероятного направления, хотя долгосрочные цены по-прежнему считаются ответом на фундаментальные факторы.
Все разборы дорожки · 80 разборов
  1. 1988Пересоберите MACD-Mo и MACD-H, прежде чем трактовать их как сигналы
  2. 1989Периоды four-span MACD как недолговечные параметры
  3. 1989Недельное, затем дневное подтверждение MACD на отдельных акциях
  4. 1991Правила MACD и stochastic с режимным фильтром внутри чек-листа
  5. 1991Построение сигнальных линий MACD и тесты дивергенции
  6. 1991Порядок параметров MACD и фазовый лаг цикла
  7. 1992Удлинённый MACD облигаций как фильтр режима акций
  8. 1992Построение MACD длинного горизонта из парных экспоненциальных средних
  9. 1993Построение знакового десятибалльного тренд-фильтра
  10. 1994Построение двойных экспоненциальных средних со сниженным лагом для MACD
  11. 1994Засев фильтров DEMA2 для построения сигнала MACD
  12. 1994Построение MACD из экспоненциальных средних с уменьшенным лагом
  13. 1994TEMA1 из вложенных экспоненциальных средних, затем двухгоризонтный MACD
  14. 1994Построение входа и выхода на MACD относительной силы
  15. 1994Построение электронной таблицы пересечения MACD относительной силы
  16. 1995Консенсусные предсигнальные фильтры для Relative Strength Index, MACD и стохастического осциллятора
  17. 1997Подтвердите разворот MACD ценой, затем выходите по гистограмме
  18. 1997Реконструкция стохастического осциллятора, MACD и тройно сглаженного осциллятора
  19. 1997Окна скользящих средних до пересечений и MACD
  20. 1999MACD второго этапа на входах относительной силы
  21. 1999Построение MACD из спредов экспоненциальных средних для пересечения и дивергенции
  22. 1999Кодирование свечей в числовые индикаторы
  23. 2001Подтверждение второго минимума процентным осциллятором и фильтром денежного потока
  24. 2001Построение MACD из спредов экспоненциальных средних и сигнальной линии
  25. 2002Разделяйте правила ограниченных и следующих за трендом осцилляторов
  26. 2002Отсортируйте режим, прежде чем назначать задачи MACD и стохастику
  27. 2002Построение классических фильтров дивергенции по RSI и MACD
  28. 2002Недельные максимумы и минимумы как трендовые ворота
  29. 2002Построение канально-нормализованных разворотных сигналов Fisher
  30. 2002Affine-price и Fisher transform как сконструированный компаньон к MACD
  31. 2003Построение регуляризованной EMA с линией MACD и thrust-осциллятором
  32. 2003Экспоненциальные средние со штрафом за кривизну против MACD
  33. 2003MACD, скользящие средние и фильтр тренда как единая система тайминга
  34. 2003Конструкция Fractional MACD и linear-regression-reversal
  35. 2004Недельный тайминг ралли медвежьего рынка по гистограмме MACD
  36. 2004Свечные триггеры, отфильтрованные дивергенцией MACD
  37. 2004Поэтапное определение вершин энергокомплекса с помощью трендовой линии, пробоя и MACD
  38. 2005Кульминация продаж: удержание против провала
  39. 2006Считайте боковой Wave разрешением перед пробоем
  40. 2007MACD со стохастическим осциллятором для выявления разворотов тренда
  41. 2007Пересборка разметки пятой волны S&P 500 после сломанной цели
  42. 2007Построение подтверждения по MACD, RSI и стохастику для фьючерсов
  43. 2007Дивергенция гистограммы MACD требует подтверждающего закрытия
  44. 2007Записывайте план как стек: соотношение, граница, затем осцилляторы
  45. 2008Дивергенция MACD и подтверждение стохастическим осциллятором на фьючерсах на пиломатериалы
  46. 2008Назначьте подтверждение, тайминг и стоп до тестирования валютной пары
  47. 2008Подтвердите траекторию запуска тенбэггера до выхода по MACD
  48. 2008Чтение выгруженного файла доказательств
  49. 2008Сопровождающий Leader для предупреждений о направлении MACD
  50. 2008Выходы по относительной силе с MACD-средними и RSI
  51. 2008Назначьте каждому индикатору одну задачу в наборе правил three-screens
  52. 2008Последовательное применение RSI, MACD и пересечений средних
  53. 2010Построение Schaff Trend Cycle из MACD и окна доминирующего цикла
  54. 2010Schaff Trend Cycle как комбинация MACD и стохастического осциллятора
  55. 2010Сочетание Relative Strength Index, стохастического осциллятора и MACD как фильтров наклона
  56. 2010Краткосрочные волновые и пропорциональные подсказки без прогнозов направления
  57. 2010Точный вход на откате и незапланированный выход ради защиты прибыли
  58. 2010Фильтрация ложных сигналов MACD пробоями трендовых линий
  59. 2011Ленты поставщиков как входная переменная в оценке MACD
  60. 2012Чувствительность опционов вне денег и в деньгах к подразумеваемой волатильности
  61. 2012Настройка окон MACD как контроль времени удержания
  62. 2012Сочетание пересечения скользящих средних с MACD и поддержкой-сопротивлением
  63. 2012Тестирование опубликованного входа по MACD с фильтром согласия гистограммы и сигнальной линии
  64. 2012Рассматривайте образцовые системы как лабораторию, а не как готовые правила для реальной торговли
  65. 2013Построение скользящих средних и MACD по одному ценовому ряду
  66. 2013Цена следующего бара, которая вынуждает пересечение MACD с сигнальной линией
  67. 2013Построение обратных цен MACD на следующем баре
  68. 2013Построение инвертированных цен разворота MACD
  69. 2014Комбинации стохастического осциллятора, MACD и RSI с общим фильтром
  70. 2014Lookback-периоды на квадратных корнях для комбинированных MACD и RSI
  71. 2015Проверяйте открытый интерес и тренд, прежде чем доверять пересечениям осциллятора
  72. 2016MACD без сигнальной линии, подтверждённый трендовыми фильтрами скользящих средних
  73. 2016Используйте RSI, MACD и скользящую среднюю как консенсус о состоянии рынка
  74. 2016Линия MACD против гистограммы — это прежде всего проблема отображения
  75. 2017Недельный и дневной MACD на одном дневном графике
  76. 2017Недельный и дневной MACD как стековый фильтр моментума
  77. 2017Вложенные недельный и дневной MACD из парных спредов EMA
  78. 2018Недельный и дневной масштаб PPO в сравнении с MACD, с ограниченными по диапазону показаниями RSI и стохастика
  79. 2018Построение недельного и дневного процентного ценового осциллятора
  80. 2020Построение чтения ленты Wyckoff с фильтрами MACD, скользящей средней и RSI
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201898 разборов
Все 115 разборов с записью «MACD»
Тоже про «MACD»5 разборов
1991Порядок параметров MACD и фазовый лаг цикла1992Построение MACD длинного горизонта из парных экспоненциальных средних1994Построение двойных экспоненциальных средних со сниженным лагом для MACD1994Построение MACD из экспоненциальных средних с уменьшенным лагом1994TEMA1 из вложенных экспоненциальных средних, затем двухгоризонтный MACD