Построение RSI по максимумам, минимумам и обратным целям

Отношение 0-100

Relative-strength-index произвольного ряда — это отношение 0-100 сглаженного ряда up-change к сумме этого ряда и сглаженного ряда down-change.

Величина up-change равна межпериодному приросту ряда, когда этот прирост положителен, и равна нулю в противном случае. Величина down-change равна межпериодному снижению, когда это снижение положительно, и равна нулю в противном случае. Эти сглаженные ряды — average-up и average-down.

Сглаживание с помощью wilder-lookback

Когда lookback RSI составляет k периодов, ряды up-change и down-change сглаживаются каждый экспоненциальной скользящей средней длиной (2k-1) периодов. Параметр wilder-lookback — это это число периодов k. Он задаёт длину экспоненциального сглаживателя как удвоенное k минус один.

Практические реализации используют wilder-lookback по умолчанию равный 14 и задают экспоненциальную длину как удвоенный этот lookback минус один.

Отношение RSI 0-100 формируется с малым положительным слагаемым и в числителе, и в знаменателе, чтобы нулевая пара значений average-up и average-down не давала деления на ноль.

Максимумы, минимумы и цены закрытия

Подстановка максимумов или минимумов вместо выбранного ряда даёт значения high-based-rsi и low-based-rsi вместе с соответствующими reverse-engineered-компаньонами.

Подстановка цен закрытия вместо выбранного ряда восстанавливает классический close-based RSI и его reverse-engineered-аналог.

Следующее значение методом reverse-engineered

Reverse-engineered-rsi преобразует выбранное значение projected-rsi в следующее значение ряда по предыдущему значению ряда и знаковому приращению, которое масштабируется иначе, когда это приращение отрицательное.

Реализации reverse-engineered принимают целевое значение RSI, по умолчанию равное 50 и ограниченное диапазоном от 1 до 100, плюс wilder-lookback.