Skip to main content
Дорожка On-balance volume
25 / 61
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1994выпуск C021-12

Подтверждение гистограммой и вето второй серии для сигналов семейства MACD

Более быстрое чтение импульса MACD только предупреждает. Гистограмма должна пересечь ноль в том же направлении, а серия вне MACD затем классифицирует передачу с недельного на дневной как смену тренда или отскок.

  • macdMomentumOscillator только предупреждает. Заданный сигнал ждёт zeroLineConfirmation, когда macdHistogram пересекает ноль в том же направлении.
  • weeklyToDailyHandoff читает дневные события в направлении недельной гистограммы и состояния импульса. Несовпавшее дневное событие нулевой линии — контртрендовый отскок.
  • Используйте histogramPriority, когда недельный импульс снижается, а недельная гистограмма остаётся выше нуля и продолжает расти.
  • secondSeriesVeto обязателен, потому что осциллятор импульса описан как дающий ложные сигналы. Балансовый объём, полосы Боллинджера или обычный MACD должны согласиться, прежде чем смена тренда будет принята.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаOn-balance volume88 разборовBollinger Bands102 разбораMACD121 разбор

Архив рассматривает macdMomentumOscillator как опережающее предупреждение, macdHistogram как подтверждение, а заданный сигнал — как возникающий только когда гистограмма пересекает ноль в том же направлении, которое уже указал осциллятор. Дневные события нулевой линии затем читаются относительно недельной гистограммы и состояния импульса, и требуется как минимум одна дополнительная серия, прежде чем смена тренда будет принята.

Недельный швейцарский франк: моментум MACD предупреждает, гистограмма подтверждает на нуле

Более быстрая линия моментума разворачивается и первой пересекает ноль; это лишь предупреждение. Гистограмма должна пройти через ноль в том же направлении, прежде чем показание станет сигналом. Обе серии сняты с недельного графика швейцарского франка, который идёт с 1991 года до середины июня 1993 года, а не взяты из таблицы, поэтому амплитуды приблизительные.
Более быстрая линия моментума разворачивается и первой пересекает ноль; это лишь предупреждение. Гистограмма должна пройти через ноль в том же направлении, прежде чем показание станет сигналом. Обе серии сняты с недельного графика швейцарского франка, который идёт с 1991 года до середины июня 1993 года, а не взяты из таблицы, поэтому амплитуды приблизительные.Swiss franc futures · weekly · 1991-08-01T00:00:00.000Z по 1993-06-30T00:00:00.000Z

Конструкция Аспрея в источнике: линия MACD как 10-периодная экспоненциальная скользящая средняя минус 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя, гистограмма как эта линия минус 10-периодная экспоненциальная скользящая средняя (сигнальная), моментум как 3-периодная средняя 10-периодного изменения гистограммы. Оцифровано с растрового графика недельных баров. Моментум округлён до 10 пунктов; гистограмма — до 5 пунктов.

Три серии семейства MACD

Классическая macdLine — это разность двух экспоненциальных скользящих средних цены, обычно пары с периодами 12 и 26. triggerLine обычно представляет собой 9-периодную экспоненциальную среднюю этой линии. Пересечение двух линий рассматривается как потенциальный сигнал смены тренда.

Одна конструкция macdHistogram использует экспоненциальную пару периодов 10 против 20 для macdLine, затем строит разность между этой линией и 10-периодной экспоненциальной triggerLine.

macdMomentumOscillator формируется вычитанием текущего значения гистограммы из её значения 10 периодов ранее и сглаживанием этой разности трёхпериодной простой скользящей средней. Обе серии читаются выше и ниже собственных нулевых линий.

Когда предупреждение становится сигналом

macdMomentumOscillator рассматривается как опережающее предупреждение, а macdHistogram — как подтверждение. Заданный сигнал возникает только как zeroLineConfirmation: гистограмма пересекает свою нулевую линию в том же направлении, которое уже указал осциллятор импульса.

Порядок чтения на недельном графике

На недельных графиках порядок чтения такой: сначала направление осциллятора, затем пересечения нулевой линии, затем экстремумы перекупленности или перепроданности относительно гистограммы. Четырёх-шестимесячная дивергенция осциллятора рассматривается как возможное предупреждение о крупной смене тренда; подтверждение гистограммой ожидается в течение двух-пяти недель.

Передача с недельного на дневной

На дневных графиках сначала идёт weeklyToDailyHandoff. Недельная гистограмма и состояние импульса классифицируют промежуточный тренд, а дневные события читаются в этом направлении. Дневное пересечение нулевой линии импульсом ожидается подтверждённым гистограммой в течение двух-пяти дней. Четырёх-восьминедельные дневные дивергенции рассматриваются как возможные предупреждения о смене тренда.

histogramPriority применяется, когда недельный импульс снижается, а недельная гистограмма остаётся выше нуля и продолжает расти. В этом случае гистограмме придаётся больший вес.

Дневное событие нулевой линии, которое не совпадает с положениями недельной гистограммы и импульса по одну сторону от нуля, классифицируется как контртрендовый отскок, а не как смена промежуточного тренда.

Вето второй серии

macdMomentumOscillator описан как дающий ложные сигналы. Требуется как минимум одна дополнительная серия, прежде чем смена тренда будет принята. Этот secondSeriesVeto может быть предложенным ретестом зоны входа либо подтверждением со стороны балансового объёма, полос Боллинджера или обычного MACD.

Обычный MACD и полосы Боллинджера использовались как второй слой подтверждения, чтобы повторные перевороты гистограммы и импульса через нулевую линию можно было отставить в сторону, пока обычный MACD оставался выше нуля, а цена оставалась выше нижней и средней полос.

Балансовый объём использовался как независимая подтверждающая серия. Лонговые сигналы осциллятора импульса, пока балансовый объём оставался ниже своей нулевой линии, рассматривались как контртрендовые ралли. Потенциальный разворот отмечался только когда и осциллятор, и балансовый объём показывали совпадающую бычью дивергенцию.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
25 из 61 в дорожке «On-balance volume»
19941-5 с.Дальше про «On-balance volume»Построение 40-периодного конверта по on-balance volumeOn-balance volume — это накопительная сумма объёма со знаком: текущий объём прибавляется, когда цена закрытия растёт, вычитается, когда цена закрытия падает, и не учитывается, когда цена закрытия не меняется.
Все разборы дорожки · 61 разбор
  1. 1988Тренд кумулятивного объёма и полярность 200-сессионной средней
  2. 1988Три часов, когда накопленный объём опережал цену
  3. 1988Контрольные точки индекса payoff для открытого интереса и дивергенции
  4. 1988Относительная сила, стохастики и балансовый объём как стек точек разворота
  5. 1988Знак объёма по изменению открытого интереса
  6. 1988Кейс: недельный On Balance Volume с линиями тренда и 21-периодной средней
  7. 1988Сочетание недельных и дневных дивергенций MACD с on-balance volume
  8. 1988Восстановление исходных тестов для ширины рынка, On-Balance Volume и линий тренда
  9. 1989Оценка экстремумов ширины рынка, взвешенной по объёму
  10. 1989Построение осциллятора спроса с наложением моментума
  11. 1989Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-decline
  12. 1990Построение Net Positive Volume как On-balance volume
  13. 1990Шкала buying-share с on-balance volume
  14. 1990Линии подтверждения on-balance с friday-filter
  15. 1991Построение объёмной ширины рынка процентных ставок на основе on-balance volume
  16. 1991Построение композита ширины рынка по пробоям on-balance volume
  17. 1992Построение индекса объёмной ширины процентного комплекса
  18. 1992Построение индекса широты на основе on-balance volume
  19. 1992Построение знакового market thrust из объёма выпусков
  20. 1992Построение фазы индикатора на средних, объёме и полосах
  21. 1993Заставьте On-Balance Volume согласоваться с самим собой на более медленных горизонтах
  22. 1993Три преобразования market thrust из широты и объема
  23. 1994Построение осциллятора моментума тиковой линии
  24. 1994Построение сглаженного моментум-осциллятора on-balance tick
  25. 1994Подтверждение гистограммой и вето второй серии для сигналов семейства MACD
  26. 1994Построение 40-периодного конверта по on-balance volume
  27. 1996Построение согласованного диспаритета объёма percent-B
  28. 1997Построение календарных режимных оверлеев и объёмно-взвешенных правил
  29. 1997Построение Market Thrust из широты рынка и объёма
  30. 1997Построение on-balance volume как нарастающего итога со знаком
  31. 1997Трёхслойная конструкция подписанного осциллятора силы объёма
  32. 1997Построение осциллятора силы объёма по сумме и диапазону
  33. 1999Подтверждение on-balance volume, дивергенция цены и индикатора и ограниченные выходы
  34. 2000Дневной стек подтверждений только для лонга на tether-line
  35. 2000Трёхфильтровая трендовая система на линии привязки и объёме
  36. 2003Построение Finite volume elements как фильтра денежного потока на конечном периоде
  37. 2003Построение on-balance volume по знаковому объёму сессии
  38. 2003On-balance volume как журнал участия по ширине рынка
  39. 2003Постройте скорректированный на волатильность фильтр балансового объёма, прежде чем подтверждать пробой
  40. 2004Диапазоны открытия и середины сессии как кейс пробоя on-balance volume
  41. 2004Построение меры объёмного потока с волатильностным гейтом
  42. 2004Построение ряда volume-flow из on-balance volume
  43. 2004Построение индикатора volume-flow из on-balance volume
  44. 2004Дивергенция наклона volume-flow, затем отдельные правила On-Balance Volume и пересечения средних
  45. 2004Поток объёма и построение полос как одна проверяемая задача
  46. 2004Аудит подтверждения advance-decline по масштабу, горизонту и составу
  47. 2005Ограниченная ширина рынка от индекса Arms к BRIN
  48. 2006Конструкция входа и выхода Overnight-hold
  49. 2007Оценка Volume-price confirmation в сравнении с On-balance volume и MACD
  50. 2009Подтверждение объёмом против роста цены
  51. 2010Typeahead-поиск скользящей средней, On-Balance Volume и стохастического осциллятора
  52. 2010Modified volume-price trend и выравнивание с логарифмической шкалой цены
  53. 2010Построение акселерометров ликвидности из средних advance-decline
  54. 2012Срывы коротких циклов как проверки ширины рынка и объёма
  55. 2016Стрэддлы на отчётность, подразумеваемая волатильность и фильтры money-flow
  56. 2017Фильтр остаточного объёма и матрица проекции цены
  57. 2019Парабола объёма и волатильности и моментум знакового объёма
  58. 2019Разделение on-balance volume на breadth и объём
  59. 2020Построение сигнальной линии obvm
  60. 2020Построение сглаженного on-balance volume с сигнальной линией
  61. 2020Сохраняйте нейтральность как полноценный вход в рыночных данных из трёх состояний
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году1994135 разборов
Все 88 разборов с записью «On-balance volume»
Тоже про «On-balance volume»5 разборов
1992Построение фазы индикатора на средних, объёме и полосах1994Построение 40-периодного конверта по on-balance volume1996Построение согласованного диспаритета объёма percent-B1996Построение диспаритета percent-B цены и объёма1996Построение объёмного расхождения из percent-b