Построение спанов Ichimoku, масштабируемых осцилляторов и объёмных фильтров пробоя

Три конструкции на одной ленте

Архив задаёт три конструкции по одной и той же ленте OHLC и объёма: ichimoku-cloud, moving-average-oscillator, который затем можно масштабировать, и breakout-scan, который должен пройти каждый ценовой и объёмный тест на одном баре.

Облако использует standard-line, turning-line, delayed-line и два значения preceding-span. Осциллятор начинается как short-versus-long разность простых средних закрытия. Скан — однобаровая конъюнкция.

standard-line, turning-line и delayed-line

standard-line — это середина наивысшего максимума и наинизшего минимума за 26 баров. turning-line использует то же правило середины за 9 баров.

delayed-line — это закрытие, смещённое на стандартный lookback. Это смещение реализуется как сдвиг на 25 баров или на 26 баров в зависимости от реконструкции.

Показание delayed-line можно закодировать окраской turning-line в зависимости от того, находится ли закрытие выше отложенного закрытия.

Значения preceding-span и ichimoku-cloud

Первый preceding-span — середина standard-line и turning-line, смещённая вперёд. Второй preceding-span — 52-баровая середина максимума и минимума, смещённая на тот же стандартный lookback.

ichimoku-cloud — это полоса между этими двумя значениями preceding-span, читаемая как условие масштаба графика. Построение облака вперёд требует свободного места справа не меньше стандартного lookback.

Одно подтверждение и один триггер

Одна сигнальная конструкция Ichimoku трактует закрытие выше обоих спанов как лонговое подтверждение, а пересечение turning-line выше standard-line — как триггер.

Lookback можно переформулировать для пятисессионной недели около 7 и 22 баров.

Сырой moving-average-oscillator

Простой moving-average-oscillator можно построить как 4-versus-8 разность закрытия.

Этот сырой ряд можно заменить другим индикатором до применения любого скалера.

Четыре скалера oscillator-normalization

Четыре задокументированных скалера делят этот осциллятор на 8-периодное стандартное отклонение, 8-периодный average-true-range или 8-периодное среднее цены либо осциллятора. Четвёртый скалер отображает осциллятор в 200-периодный диапазон максимума и минимума, умноженный на 100.

Average-true-range — это среднее от наибольшего из high minus low, high minus prior close и prior close minus low, и здесь оно используется как делитель волатильности.

Лонговые и шортовые конъюнкции breakout-scan

Лонговый breakout-scan — это конъюнкция закрытия выше 20, 50-барового среднего объёма выше 500, закрытия выше предыдущего 5-барового экстремума, закрытия как минимум на 1 единицу выше предыдущего закрытия и объёма выше 1.5 этого 50-барового среднего.

Парный шортовый фильтр сохраняет те же ценовые и объёмные пороги, но требует закрытие ниже предыдущего 5-барового экстремума и как минимум на 1 единицу ниже предыдущего закрытия.

Некоторые реконструкции берут этот 5-баровый экстремум по максимуму и минимуму, а не по закрытию. Тест 1.5 — это volume-multiple на том же 50-баровом среднем объёме.