Skip to main content
Дорожка Average Directional Index
34 / 56
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2008выпуск C071-3

Lookback-периоды ADX и directional trend indicator как параметры фильтра тренда

ADX занимает шкалу от 0 до 100 и показывает, есть ли тренд и насколько он силён, а не направление этого тренда. Задокументированный стек по умолчанию — 14-периодная экспоненциальная средняя directional index, 9-периодный шаг сглаживания и 20-периодный интервал directional trend indicator.

  • ADX занимает шкалу от 0 до 100 и показывает, есть ли тренд и насколько он силён, а не направление этого тренда.
  • Пересечение directional trend indicator считается незавершённым, пока ADX не растёт, не находится выше обеих направленных линий и не движется вбок.
  • Задокументированный стек lookback по умолчанию — 14-периодная экспоненциальная средняя directional index, 9-периодный шаг сглаживания и 20-периодный интервал directional trend indicator.
  • Сокращение этих lookback к нулю ускоряет оба показателя и повышает частоту ложных пробоев; увеличение тех же периодов задерживает раннее обнаружение и делает принятое показание фильтра тренда сильнее, когда оно появляется.
Записи этого разбора3 записи
Directional Trend Indicator3 разбораТекущая дорожкаAverage Directional Index71 разборTrend filter137 разборов

Что показывает ADX

ADX занимает шкалу от 0 до 100 и по спецификации показывает, есть ли тренд и насколько он силён, а не направление этого тренда.

Значения выше 25 трактуются как формирующийся тренд, а значения ниже 25 — как боковой или сжатый рынок, которому всё ещё нужен более поздний пробой линии тренда как дополнительное подтверждение.

В роли фильтра тренда ADX принимает движение после того, как сглаженная направленная сила его подтверждает, и отвергает боковое показание как ложный пробой.

Occupancy и зона истощения

Историческое правило occupancy гласит, что тренды присутствуют около 30 процентов времени, а рынки находятся в боковике около 70 процентов времени.

Обычные тренды, которые появляются в нижних 20s, описываются как истощающиеся в высоких 40s to 50s. Эта верхняя зона — зона истощения шкалы от 0 до 100. Полоса 80-to-100 описывается как редкая крайность, которую всё ещё могут создать новости, позиционирование на конец месяца или шоковые события.

Задокументированный стек lookback

Задокументированный стек по умолчанию — 14-периодная экспоненциальная средняя directional index, 9-периодный шаг сглаживания и 20-периодный интервал directional trend indicator. Эти три периода образуют стек lookback, который задаёт скорость реакции против ложных пробоев.

Сокращение этих lookback к нулю ускоряет и ADX, и directional trend indicator и также описывается как повышение частоты ложных пробоев.

Увеличение тех же периодов описывается как задержка раннего обнаружения при том, что принятое показание фильтра тренда становится сильнее, когда оно появляется.

Когда пересечение directional trend indicator считается завершённым

Пересечение directional trend indicator считается незавершённым, пока ADX не растёт, не находится выше обеих направленных линий и не движется вбок, потому что плоский ADX классифицируется как ложный пробой, а не как тренд.

Консолидация, связанная со слабыми показаниями ADX, описывается как длящаяся до 12 to 14 дней, а новые тренды ожидаются из teens до низких 20s.

Запаздывающее часовое подтверждение

В примере часового графика ADX не подтвердил рост до момента после формального пересечения directional trend indicator и лишь примерно на середине движения, что используется, чтобы проиллюстрировать пару как запаздывающий фильтр тренда.

Часовой индекс среднего направленного движения GBP/USD, 19 сентября–4 октября 2007

На этом часовом окне по стерлингу индекс среднего направленного движения 14/9 на протяжении первой половины роста остаётся в пределах второго десятка и лишь позднее пересекает линию Уайлдера 25, отмечающую наличие тренда, а затем выходит в полосу истощения в высоких сороковых, когда пик разворачивается. Показания сняты с печатной панели рисунка 1; последнее значение ADX, выведенное программой на этом рисунке, составляет 15.2.
На этом часовом окне по стерлингу индекс среднего направленного движения 14/9 на протяжении первой половины роста остаётся в пределах второго десятка и лишь позднее пересекает линию Уайлдера 25, отмечающую наличие тренда, а затем выходит в полосу истощения в высоких сороковых, когда пик разворачивается. Показания сняты с печатной панели рисунка 1; последнее значение ADX, выведенное программой на этом рисунке, составляет 15.2.GBP/USD · 1 hour · 2007-09-19T00:00:00.000Z по 2007-10-04T00:00:00.000Z

Шкала панели 0–50 по верхней отметке рисунка, равной 50; последнее значение 15.2458 лежит там, где кривая обрывается. Промежуточные точки — визуальные отсчёты с округлением до ближайшего пункта по датированным отметкам рисунка, а не тиковые данные. Плюс/минус DI (интервал 20) есть на том же рисунке, но линии накладываются слишком плотно, чтобы без догадок зафиксировать пересечение 26 сентября, поэтому они опущены.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
34 из 56 в дорожке «Average Directional Index»
20081-4 с.Дальше про «Average Directional Index»Согласованная с удержанием рыночная линза на основе средних и пересечений directional-linemarket-lens — это один привычный график, который относит бумагу к категориям «наблюдать», «действовать сейчас» или «игнорировать» до того, как капитал рассматривается.
Все разборы дорожки · 56 разборов
  1. 1986Циклически согласованный Directional Trend Indicator
  2. 1987Что на самом деле сравнивают правила входа по кроссоверу и по направленному движению
  3. 1988Пересечению направленных линий нужны фильтр тренда, правило крайней точки и долларовый стоп
  4. 1988Построение истинного диапазона адресацией со смещением
  5. 1988Построение направленного движения по диапазону бара
  6. 1988Построение индекса среднего направленного движения: рекурсивное сглаживание и смещение окна ретроспекции
  7. 1988Поэтапное построение Average Directional Index с подтверждением Relative Strength Index и оповещениями о стопе
  8. 1988Построение Average Directional Index с зафиксированными правилами истинного диапазона и направленности
  9. 1991Построение среднего направленного индекса из расширения диапазона и истинного диапазона
  10. 1991Построение пятисессионных прогнозов по входам стохастика, ADX и MACD
  11. 1993Построение среднего направленного индекса из направленного движения и истинного диапазона
  12. 1993Подтверждение n-барных пробоев фильтрами ADX и DX
  13. 1994Построение трендового фильтра по ширине полос Боллинджера
  14. 1994Предторговый чеклист, который может отказать лонгу тремя способами
  15. 1997Порог ADX и скользящая средняя как трендовый фильтр
  16. 1998Режимные фильтры для мутировавших индикаторов
  17. 1999Построение среднего направленного индекса из расширения диапазона и истинного диапазона
  18. 2000Оценка ADX, RSI и скользящих средних в хранилище по множеству акций
  19. 2000Stochastic pop как фильтрованный сетап продолжения
  20. 2000Начало и выход по одному индексу среднего направленного движения
  21. 2002Совместное чтение ADX и MACD для силы и направления тренда
  22. 2003Адаптивный пробой Дончиана с подразумеваемой волатильностью и объёмом
  23. 2004Индекс среднего направленного движения как режимный фильтр для индекса относительной силы и стохастического осциллятора
  24. 2004Построение объёма, нормированного на истинный диапазон, как направленного фильтра
  25. 2005Построение многофильтровой процедуры пробоя пенни-стоков
  26. 2005Соберите один плейбук, который переключается вместе с режимом сессии
  27. 2005Сочетание полос Боллинджера, индекса среднего направленного движения и коррекции Фибоначчи на валютных парах
  28. 2006Сборка адаптивной ценовой зоны из дважды сглаженных средних
  29. 2006Шлюз силы ADX для MACD и стохастического осциллятора
  30. 2007Направленное движение как фильтр плюс триггер
  31. 2007Построение стека разрешения тренда с приоритетом вето
  32. 2007Гейты ADX для конца тренда, диапазона и разворота
  33. 2008Построение девятиячеистой сетки directional-ratio
  34. 2008Lookback-периоды ADX и directional trend indicator как параметры фильтра тренда
  35. 2008Согласованная с удержанием рыночная линза на основе средних и пересечений directional-line
  36. 2008Девятиячеечное направленное табло для входов на нескольких горизонтах
  37. 2010Построение Vortex Indicator из расстояний максимум–минимум
  38. 2010Построение ценовых фильтров ADX, RSI и MACD
  39. 2011Построение Volume Zone Oscillator с фильтром режима на основе скользящей средней и Average Directional Index
  40. 2011Volume Zone Oscillator, обусловленный фильтром Average Directional Index
  41. 2011Названия свечей требуют проверок volume-price, ADX и скользящей средней
  42. 2012Кластерные линии average-directional-index как фильтр начала тренда
  43. 2012Кластерные фильтры Average Directional Index для сигналов начала тренда
  44. 2012Подтверждение начала или разворота тренда тройным кластером ADX
  45. 2013Построение стека позднего входа из знакового осциллятора DMI
  46. 2013Направленный осциллятор и его Stochastic как составной фильтр тайминга
  47. 2013Lookback-периоды кластера ADX — закреплённая спецификация, а не подпись на графике
  48. 2013Совмещение скользящих средних, стохастиков и ADX в дневном скане
  49. 2015Сборка Average Directional Index из направленного движения
  50. 2016Как фильтр Average Directional Index и вход на пробое образуют одну процедуру
  51. 2016Оценивайте пересечения RSI и стохастика только когда ADX подтверждает тренд
  52. 2018Построение фильтра ADX для внутридневных пробоев
  53. 2018Гейт волатильности ADX для пробоев максимума предыдущего дня
  54. 2019Полосы экспоненциального отклонения со скользящей средней, RSI и ADX
  55. 2020Трендовый фильтр нормализованного наклона на основе линейной регрессии
  56. 2020Гейтирование дивергенций волатильности и моментума фильтром Trend
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году200867 разборов
Все 71 разбор с записью «Average Directional Index»
Тоже про «Average Directional Index»5 разборов
2012Кластерные линии average-directional-index как фильтр начала трендаDirectional Trend Indicator1986Циклически согласованный Directional Trend IndicatorDirectional Trend Indicator1993Подтверждение n-барных пробоев фильтрами ADX и DX1994Построение трендового фильтра по ширине полос Боллинджера1997Порог ADX и скользящая средняя как трендовый фильтр