Skip to main content
Дорожка Rate of Change
27 / 46
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1995выпуск C051-8

Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга

Этот урок строит DJROC из месячных значений MROC, затем соединяет подтверждение покупки, 12-месячный запрет дубликатов и окно удержания «первое снижение или календарь». Стек предназначен для проверки как одна процедура, а не как охота за точными рыночными разворотами.

  • Конструкция не пытается назвать точные вершины или основания. Она спрашивает, повышают ли текущие условия шанс последующего роста.
  • MROC — это одиннадцатимесячное процентное изменение месячного закрытия. DJROC — это десятипериодное взвешенное среднее последовательных значений MROC с весами от 10 до 1 и делителем 55.
  • Подтверждение покупки определяется только после того, как DJROC упал до -1.0 или ниже и затем растёт один месяц.
  • Одна схема оценки игнорирует покупку под запретом дубликатов внутри 12 месяцев и использует окно удержания не более 12 месяцев, выходя раньше при первом месячном снижении DJROC.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRate of Change50 разборовMomentum strategy103 разбораRule-based entry174 разбора

Начинайте с условий, а не с точек разворота

Конструкция рассматривает точные сигналы вершины и основания как ни необходимые, ни предположительно возможные. Вместо этого она спрашивает, повышают ли текущие условия шанс последующего роста.

Этот вопрос находится внутри long-horizon-momentum: многомесячный ценовой ход рассматривается как склонный сохраняться, пока определённая внешняя сила — здесь разворот вверх взвешенного темпа изменения — не рассматривается как противодействующая ему.

Постройте MROC из двух месячных закрытий

Сырой месячный вход — MROC, одиннадцатимесячное процентное изменение месячного закрытия. Возьмите последнее месячное закрытие, разделите на закрытие 11 месяцев ранее, вычтите единицу и умножьте на 100.

Использование месячного закрытия декабря 1994 года 3834.44 против закрытия января 1994 года 3978.36 даёт MROC -3.62.

Превратите последовательные значения MROC в DJROC

DJROC — это десятипериодное взвешенное среднее последовательных значений MROC, применяемое к месячным закрытиям Dow industrials. Умножьте новейшее значение на 10, следующее на 9 и так далее до значения девятью месяцами ранее на 1. Сложите эти произведения и разделите на 55.

Этот шаг взвешенного среднего даёт значение DJROC 2.76 для декабря 1994 года.

Определите подтверждение покупки

Покупка определяется только после того, как DJROC упал до -1.0 или ниже и затем растёт один месяц. Это правило и есть подтверждение покупки.

Такие оповещения описываются как обычно приходящие лишь раз в пару лет после того, как долгое снижение утратило нисходящую силу.

Замкните процедуру запретом и выходом

Одна схема оценки рассматривает любую новую покупку, пришедшую в течение 12 месяцев после более ранней покупки, как запрет дубликата и игнорирует её.

Один парный выход удерживает позицию после покупки 12 месяцев или до тех пор, пока DJROC не зафиксирует месячное снижение — что наступит раньше. Окно удержания поэтому составляет не менее одного месяца и не более 12 месяцев.

Держите оценку привязанной к тому же правилу

Процедура документирована долгосрочным ценовым графиком, DJROC, построенным под ним, и параллельными таблицами результатов за три, шесть и 12 месяцев для покупок с 1915 года. Таблицы показаны с дубликатами, без дубликатов и с необязательным правилом досрочного выхода.

Редакция: держите подтверждение, запрет и выход в одном тесте. Пересоберите рабочий процесс архива как одну процедуру, а не как поиск точного месяца разворота.

12-месячная доходность DJIA после уникальных сигналов покупки DJROC

Каждый столбец — 12-месячное процентное изменение Dow после даты покупки по DJROC, когда более поздние сигналы внутри 12-месячной блокировки отброшены. Таблица в источнике — очищенная выборка, которую процедура действительно предписывает тестировать: большинство уникальных входов через год всё ещё были выше, при этом несколько крупных убыточных случаев (1931, 1941, 1974) по-прежнему видны. Числа — столбец 12-month %+ этой таблицы с удалёнными дубликатами, а не перерисовка печатной страницы.
Каждый столбец — 12-месячное процентное изменение Dow после даты покупки по DJROC, когда более поздние сигналы внутри 12-месячной блокировки отброшены. Таблица в источнике — очищенная выборка, которую процедура действительно предписывает тестировать: большинство уникальных входов через год всё ещё были выше, при этом несколько крупных убыточных случаев (1931, 1941, 1974) по-прежнему видны. Числа — столбец 12-month %+ этой таблицы с удалёнными дубликатами, а не перерисовка печатной страницы.DJIA · monthly · 1918-06-30T00:00:00.000Z по 1991-01-31T00:00:00.000Z

Источник отбрасывает любую более позднюю покупку, которая попадает в 12 месяцев после предыдущего сигнала. Таблица окна удержания (продажа при первом снижении или через 12 месяцев) — отдельная выборка и сюда не подмешивается.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
27 из 46 в дорожке «Rate of Change»
19961-1 с.Дальше про «Rate of Change»Именованные lookback, пороги и серии для правил входаДайте lookback процентного изменения, lookback направления, отсечкам покупки и продажи и подтверждающей серии отдельные имена, чтобы последующий перебор проверял одно решение за раз.
Все разборы дорожки · 46 разборов
  1. 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
  2. 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
  3. 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
  4. 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
  5. 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
  6. 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
  7. 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
  8. 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
  9. 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
  10. 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
  11. 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
  12. 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
  13. 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
  14. 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
  15. 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
  16. 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
  17. 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
  18. 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
  19. 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
  20. 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
  21. 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
  22. 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
  23. 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
  24. 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
  25. 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
  26. 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
  27. 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
  28. 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
  29. 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
  30. 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
  31. 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
  32. 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
  33. 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
  34. 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
  35. 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
  36. 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
  37. 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
  38. 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
  39. 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
  40. 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
  41. 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
  42. 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
  43. 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
  44. 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
  45. 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
  46. 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199575 разборов
Все 50 разборов с записью «Rate of Change»
Тоже про «Rate of Change»5 разборов
2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам