Affine-price и Fisher transform как сконструированный компаньон к MACD

Что собирает эта конструкция

Ряд affine-price — это реконструированный ценовой ряд. Он берёт явные якоря трендовой линии и вычисляет остаток после удаления этого наклона из выбранного ценового ряда.

Конструкция fisher-transform начинается с mid-range-price и даёт отрисованный осциллятор. Тот же ряд Fisher можно сопоставить на одном графике с MACD, чтобы сконструированный осциллятор и сигнальный слой MACD читались вместе, а не как изолированные исследования.

Как собирается affine-price

Якоря трендовой линии — это начальная и конечная точки выбранного сегмента. Каждый якорь задаётся датой, временем и ценой, и эти точки определяют наклон, используемый в аффинной корректировке.

Affine-price вычитает этот наклон из наблюдаемой цены, чтобы остаток можно было масштабировать и сдвинуть для отображения. Остаток можно умножить на ценовой множитель, а затем сместить на ценовой сдвиг, чтобы сконструированный ряд оставался пригодным для отрисовки и неотрицательным на графике.

Аффинная конструкция записана так, чтобы её можно было применить больше одного раза на одном графике, используя отдельные восходящие и нисходящие сегменты трендовой линии на одном и том же ряде баров.

Как собирается fisher-transform

Fisher-transform начинается с mid-range-price — среднего максимума и минимума. Он сопоставляет этот ряд со своим lookback-максимумом и минимумом, сжимает результат и отображает его через логарифм, чтобы получить отрисованный осциллятор.

Окно lookback — это число баров, по которым ищут недавний максимум и минимум mid-range-price перед нормализацией. Конструкция обычно использует окно lookback в 10 баров и лаг осциллятора на один бар как триггер-линию.

Как читать осциллятор вместе с MACD

Тот же ряд Fisher можно сопоставить на одном графике с MACD, чтобы сконструированный осциллятор и сигнальный слой MACD читались вместе, а не как изолированные исследования.

Редакция: используйте это сопоставление, чтобы превратить повторяемое условие на графике в фальсифицируемую торговую гипотезу. Архив описывает, как исследования собираются и отрисовываются, а не торговое правило.