Недельный и дневной масштаб PPO в сравнении с MACD, с ограниченными по диапазону показаниями RSI и стохастика

Абсолютные разрывы и процентные разрывы

Недельный или дневной MACD фиксирует абсолютный разрыв между двумя экспоненциальными скользящими средними. Недельно-дневной процентный ценовой осциллятор делит этот разрыв на самую медленную среднюю, 130-дневную экспоненциальную скользящую среднюю, и умножает результат на 100.

Недельный процентный ценовой осциллятор равен 60-дневной экспоненциальной скользящей средней минус 130-дневная экспоненциальная скользящая средняя, делённой на 130-дневную экспоненциальную скользящую среднюю, затем умноженной на 100. Дневной процентный ценовой осциллятор равен 12-дневной экспоненциальной скользящей средней минус 26-дневная экспоненциальная скользящая средняя, делённой на 130-дневную экспоненциальную скользящую среднюю, затем умноженной на 100.

Экспоненциальная скользящая средняя — это рекурсивно взвешенное среднее цен закрытия. 12-дневная, 26-дневная, 60-дневная и 130-дневная длины — значения по умолчанию, используемые для построения как абсолютной, так и процентной форм.

Недельная и относительная дневная линии

Комбинированная конструкция использует недельную процентную линию и относительную дневную процентную линию. Относительный дневной процентный ценовой осциллятор равен недельному процентному осциллятору плюс дневной процентный осциллятор и используется как более быстрая линия в комбинированном стеке.

Перечисленные типы сигналов — пересечения относительной дневной линии, дневные и недельные пересечения нулевой линии и дивергенции — соответствуют сигнальному языку недельно-дневной формы MACD. Пересечение нулевой линии — это смена знака через ноль на недельной или дневной процентной линии, которую читают как переход между чистым восходящим и чистым нисходящим расхождением средних.

Недельная процентная линия положительна, когда 60-дневная экспоненциальная скользящая средняя выше 130-дневной экспоненциальной скользящей средней, и становится более положительной по мере расширения этого разрыва. Она отрицательна, когда 60-дневная средняя ниже 130-дневной средней, а показания становятся более отрицательными по мере расширения этого нисходящего разрыва.

Что меняется, когда единица измерения — процент

В одном разобранном сравнении значения недельно-дневного MACD охватывали от -33.56 до +36.59, тогда как соответствующий процентный осциллятор охватывал от -2.94 до +3.07.

На графике более длинного горизонта процентная форма продолжает двигаться вверх и вниз, тогда как абсолютная форма MACD может оставаться почти неизменной на протяжённых участках. Скользящие средние рассчитывались по ценам закрытия, поэтому сигналы оцениваются относительно закрытий, а расчётное окно не менее 250 периодов описывалось как необходимое для более точных табличных значений.

Уровни процентного осциллятора можно сравнивать между инструментами и на длинных интервалах даже после того, как цена удвоилась или утроилась, чего абсолютная форма MACD в той же мере не обеспечивает.

Ограниченные по диапазону показания, которые процентный стек дать не может

Недельно-дневной процентный ценовой осциллятор не может отмечать условия перекупленности или перепроданности, потому что его показания не ограничены по диапазону. Индекс относительной силы и стохастический осциллятор ограничены по диапазону и поэтому лучше подходят для этой задачи.

Индекс относительной силы — ограниченный осциллятор, построенный по упорядоченным ценовым наблюдениям на заданном окне lookback; он используется, чтобы находить зоны перекупленности и перепроданности, которые неограниченная процентная линия моментума отметить не может. Стохастический осциллятор определяет положение цены внутри диапазона lookback и поэтому подходит для показаний перекупленности и перепроданности, которые процентный моментум с неограниченным диапазоном дать не может.