Построение осциллятора относительной силы спреда для поэтапного подтверждения цикла

От визуального поиска циклов к построенному прокси

Построенный ряд — это знаковая разность более короткой простой скользящей средней минус более длинная простая скользящая средняя, пропущенная через формулу индекса относительной силы и затем сглаженная ещё одной средней.

Индекс относительной силы — это ограниченный осциллятор восходящих закрытий против нисходящих на окне lookback. Здесь он применяется не к самой цене, а к знаковому разрыву между двумя простыми скользящими средними.

Замысел конструкции — фиксировать расширение этого спреда средних во время направленного движения и сжатие, когда средние сходятся во время коррекции. В этой роли осциллятор может служить прокси для циклических максимумов и подтверждением циклических минимумов.

Как читаются экстремумы

На проиллюстрированном графике более длинного горизонта отмеченные экстремумы совпали со значениями осциллятора ниже 30 или выше 70; такое сочетание описывается как обычное на графиках недельного масштаба.

Значения выше 70 или ниже 30 рассматриваются только как указание на потенциал разворота, а не как торговые сигналы.

Подтверждение на младшем таймфрейме

Осциллятор подтверждения на младшем таймфрейме — это быстрый вариант индекса относительной силы. Его член относительной силы — сумма восходящих закрытий на окне lookback, делённая на сумму нисходящих закрытий на окне lookback, затем отображённая как 100 минус 100, делённое на один плюс это отношение.

Этот быстрый вариант суммирует сырые приращения вверх и вниз без сглаживания Wilder.

Дивергенция как предупреждение, а не вход

Дивергенция — это расхождение между новым ценовым экстремумом и ослабевающим экстремумом на осцилляторе. Она используется только как предупреждение, что может формироваться разворот цикла, а не как самостоятельный вход.

Расхождение цены и осциллятора на проиллюстрированном минимуме 1.1640 November 2005 представлено как усиление аргумента в пользу разворота цикла, с тем же предостережением, что дивергенция не должна быть единственным сигналом.

На дневном графике того же минимума быстрый вариант показал бычью дивергенцию, после чего пробой сопротивления показан как следующее структурное событие, которым завершается гипотеза.

Циклические максимумы и пробои трендовых линий

Трендовая линия — это наклон, проведённый через последовательные свинг-точки на ценовом графике младшего таймфрейма. Её пробой рассматривается как дополнительное структурное подтверждение после появления экстремума или дивергенции осциллятора.

На более поздней панели показан циклический максимум вместе с пробоем крутой восходящей трендовой линии и дивергенцией быстрого варианта как совместное указание на то, что предшествующее повышение, возможно, завершилось.

Когда построенный ряд запаздывает

На волатильных участках осциллятор силы спреда описывается как медленно реагирующий. Последующий откат быстрого варианта в сторону зоны перепроданности предлагается как возможное более позднее наблюдение, а не как немедленный триггер.