Skip to main content
Дорожка Random walk hypothesis test
9 / 10
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C1211

Построение cycle-free фильтра тренда относительно ATR-scaled случайного блуждания

Фильтр тренда может определять направление, не находя сначала рынок внутри цикла. Показания up-walk и down-walk масштабируются по истекшим периодам и среднему истинному диапазону, чтобы их можно было сравнивать с базовой линией случайного блуждания и с walk других ценовых рядов.

  • Фильтр тренда можно построить так, чтобы он определял направление, не находя сначала рынок внутри цикла.
  • ATR-scaling помещает средний истинный диапазон в знаменатель walk, чтобы показание было сопоставимо с единичным случайным блужданием и с walk других ценовых рядов.
  • Ряд walk выше 1 трактовался как unit-trend-threshold, указывая на тренд в этом направлении.
  • Многие обычные индикаторы зависят от синхронизации с меняющимся циклическим содержанием рынка и выходят из фазы, когда это выравнивание теряется.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRandom walk hypothesis test11 разборовATR position sizing48 разборовTrend filter184 разбора

Cycle-free фильтр

Многие обычные индикаторы зависят от синхронизации с меняющимся циклическим содержанием рынка и выходят из фазы, когда это выравнивание теряется.

Фильтр тренда можно построить так, чтобы он определял направление, не находя сначала рынок внутри цикла. Такая конструкция и есть cycle-free фильтр: направление считывается по реализованному ходу, а не по предшествующему положению в цикле.

Базовая линия случайного блуждания

В простой модели случайного блуждания ожидаемое чистое смещение после n шагов равно квадратному корню из n, умноженному на среднюю длину шага. Это ожидание и есть базовая линия случайного блуждания.

Показания up-walk и down-walk

Показание up-walk равно текущему максимуму минус самая низкая цена за последние n периодов, делённому на k, умноженное на средний истинный диапазон за эти k периодов, где k — число периодов от этого минимума до настоящего момента.

Показание down-walk использует ту же структуру с lookback-максимумом и текущим минимумом, затем ту же шкалу k-times-ATR.

Почему в знаменателе используется ATR-scaling

Масштабирование обоих walk на k, умноженное на средний истинный диапазон, предназначено для того, чтобы сделать их сопоставимыми со случайным блужданием и с walk, рассчитанными по другим ценовым рядам. Такое размещение среднего истинного диапазона и есть ATR-scaling.

Без этого знаменателя времени и волатильности показания walk с несхожих рынков не были бы напрямую сопоставимы.

unit-trend-threshold

Ряд walk выше 1 трактовался как указание на тренд в этом направлении. Этот порог и есть unit-trend-threshold.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
9 из 10 в дорожке «Random walk hypothesis test»
201318-29 с.Дальше про «Random walk hypothesis test»Как оценить гибридный скрининг роста и денежного потокаВосстанавливайте каждый исторический скрининг по датированному списку наблюдения и оценивайте доходность только после даты скрининга, чтобы окно оценки оставалось вне выборки.
Все разборы дорожки · 10 разборов
  1. 1984Когда случайные блуждания не объясняют рыночные средние
  2. 1988Построение адаптивных весов на основе плотности вероятности и трендового фильтра хи-квадрат
  3. 1990Не ставьте ярлык случайного блуждания, пока не проверены группировка и lookback
  4. 1991Построение трендового фильтра случайного блуждания с переменным lookback
  5. 1992Ранжирование склонности фьючерсов к тренду относительно случайного блуждания
  6. 1995Нормализованный скрининг дисперсии для следования за трендом
  7. 1997Почему отвергнутые тесты random walk всё равно требуют аккуратной работы с Monte Carlo
  8. 2007Построение базовой модели случайного блуждания из упорядоченных доходностей
  9. 2011Построение cycle-free фильтра тренда относительно ATR-scaled случайного блуждания
  10. 2013Как оценить гибридный скрининг роста и денежного потока
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году2011131 разбор
Все 11 разборов с записью «Random walk hypothesis test»
Тоже про «Random walk hypothesis test»5 разборов
1988Построение адаптивных весов на основе плотности вероятности и трендового фильтра хи-квадрат1991Построение трендового фильтра случайного блуждания с переменным lookback1992Ранжирование склонности фьючерсов к тренду относительно случайного блуждания1984Когда случайные блуждания не объясняют рыночные средние1986Оцените вопрос случайного блуждания цены как квантильную лабораторию с фильтрами