Skip to main content
Дорожка Money Flow Index
8 / 13
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C061-10

Построение правила volume-flow на основе денежного потока

Конструкция volume-flow модифицирует on-balance volume тестом денежного потока по типичной цене, порогом волатильности и ограничением объёма, затем при желании переворачивает позицию в лонг или шорт, когда сглаженное значение пересекает ноль.

  • Volume-flow представлен как модифицированный расчёт on-balance volume, который использует денежный поток для оценки силы тренда.
  • Изменение типичной цены сравнивается с порогом волатильности, а объём ограничивается до того, как он сможет войти в знаковый член.
  • Сырое значение — это сумма направленного объёма за период, делённая на предшествующее среднее объёма, затем при желании сглаженная.
  • Если у инструмента мало истории, полную конструкцию с порогом и ограничением заменяет накопленная знаковая сумма объёма, основанная только на направлении типичной цены.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMoney Flow Index16 разборовOn-balance volume25 разборовVolume-price analysis129 разборов

Модифицированная конструкция on-balance volume

Конструкция volume-flow представлена как модифицированный расчёт on-balance volume, который использует денежный поток для оценки силы тренда. On-balance volume — это знаковая накопленная сумма объёма, которая прибавляет объём на растущих барах и вычитает его на падающих.

Модификация следует volume-price analysis: конструкция сопоставляет изменение цены с объёмом так, что в сигнал входит только объём, сопровождающий подходящее ценовое движение. Этот ценовой вход даёт индекс денежного потока. Это конструкция денежного потока по типичной цене, которая здесь решает, считать объём восходящим, нисходящим или игнорировать его.

Изменение типичной цены и полоса порога

Изменение типичной цены (MF) сравнивается с порогом, построенным из коэффициента, умноженного на 30-барное стандартное отклонение логарифмического изменения типичной цены, умноженное на закрытие.

Как ограничивается объём

Объём ограничивается кратным предшествующего среднего объёма до того, как ему разрешают войти в знаковый член направленного объёма. Направленный объём равен ограниченному объёму, его отрицательному значению или нулю в зависимости от того, находится ли денежный поток выше, ниже или внутри полосы порога.

От направленного объёма к значению

Сырое значение volume-flow — это сумма направленного объёма за период, делённая на предшествующее среднее объёма, затем при желании сглаженная экспоненциальным средним. Сопутствующий график объёма сравнивает ряд ограниченного объёма с полным объёмом, чтобы ограничение объёма в конструкции можно было проверить бар за баром.

Более тонкая сумма для новых листингов

Вариант, ориентированный на IPO, заменяет полную конструкцию с порогом и ограничением накопленной знаковой суммой объёма, основанной только на направлении типичной цены, потому что у новых листингов мало истории.

Переворот по нулевой линии

Одна реализация считает пересечение сглаженного volume-flow через ноль правилом переворота лонг/шорт для этой конструкции.

Индикатор потока объёма S&P 500, июль 2003 — апрель 2004

После краткого ухода ниже нуля в июле 2003 показания потока объёма оставались положительными, пока S&P 500 поднимался от середины 900-х к середине 1100-х, затем остыли на фоне распродажи индекса в марте 2004. Ряд считан с кривой Financial Data Calculator в источнике, а не из таблицы.
После краткого ухода ниже нуля в июле 2003 показания потока объёма оставались положительными, пока S&P 500 поднимался от середины 900-х к середине 1100-х, затем остыли на фоне распродажи индекса в марте 2004. Ряд считан с кривой Financial Data Calculator в источнике, а не из таблицы.S&P 500 · Daily · 2003-07-01T00:00:00.000Z по 2004-04-30T00:00:00.000Z

Значения считаны с нанесённой линии до ближайшей половины единицы. Исходный макрос использует 130-барную скользящую среднюю объёма, коэффициент волатильности 0.2, ограничение объёма в 2.5 раза и трёхбарное экспоненциальное сглаживание.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
8 из 13 в дорожке «Money Flow Index»
20061-6 с.Дальше про «Money Flow Index»Классифицируйте режим до чтения бараМетод следует запускать только в структурах, которые соответствуют его логике, потому что тип инструмента, ликвидность, состав участников и то, как участники обрабатывают информацию, меняют поведение рынка.
Все разборы дорожки · 13 разборов
  1. 1988Построение тик-взвешенного денежного потока и ценовых дивергенций
  2. 1989Четыре состояния money-flow-index как разрешение для next-bar breakout-system
  3. 1989Построение Money Flow Index по схеме «предложить, затем подтвердить»
  4. 1993Пятиступенчатый денежный поток из signed-print-volume
  5. 1993Физические аналогии для построения индикаторов цикла и денежного потока
  6. 1994Держите волновой подсчёт как черновик, пока денежный поток и линия тренда не совпадут
  7. 1999Берите пробой прямоугольной базы по подтверждению индекса денежных потоков, а не по запаздывающей средней силы
  8. 2004Построение правила volume-flow на основе денежного потока
  9. 2006Классифицируйте режим до чтения бара
  10. 2015Построение ограниченного осциллятора денежного потока из диапазона и объёма
  11. 2016Сочетание RSI, скользящих средних и денежного потока
  12. 2018Технический рейтинг из пяти правил как фильтр ротации
  13. 2020Сочетание денежного потока, RSI и ширины рынка для динамических зон давления
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году2004107 разборов
Все 16 разборов с записью «Money Flow Index»
Тоже про «Money Flow Index»5 разборов
2015Построение осциллятора денежного потока из давления объёма1993Пятиступенчатый денежный поток из signed-print-volume2006Классифицируйте режим до чтения бара1988Построение тик-взвешенного денежного потока и ценовых дивергенций1989Построение Money Flow Index по схеме «предложить, затем подтвердить»