1991выпуск C111
Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
Индекс истинной силы применяет одну и ту же двухэтапную экспоненциальную скользящую среднюю к знаковым и беззнаковым однопериодным изменениям цены, затем формирует их отношение период за периодом. Конструкция сглаживает однопериодный моментум, а не ценовой ряд.
- Индекс истинной силы строится путём экспоненциального сглаживания однопериодных изменений цены, а не путём сглаживания самого ценового ряда.
- Знаковый однопериодный моментум и его абсолютное значение каждый получают первую 14-периодную экспоненциальную скользящую среднюю, затем второй 3-периодный проход, который завершает двойное сглаживание.
- Дважды сглаженное знаковое изменение является направленным числителем и может использоваться само по себе как направленный индикатор.
- Готовый индекс истинной силы — это отношение период за периодом этого числителя к той же последовательности 14-затем-3, применённой к абсолютному однодневному изменению.
Сглаживание изменения, а не цены
Индекс истинной силы строится путём экспоненциального сглаживания однопериодных изменений цены, а не путём сглаживания самого ценового ряда. Эти изменения — однопериодный моментум: знаковое изменение от предыдущего интервала выборки к текущему. Соответствующая беззнаковая величина — абсолютное значение этого изменения.
Экспоненциальная скользящая средняя
Экспоненциальная скользящая средняя — это рекурсивная скользящая средняя, которая смешивает новейшее наблюдение с предыдущим средним. Это выпуклая смесь новейшего наблюдения и предыдущего среднего со сглаживающей константой строго между 0 и 1. Эту сглаживающую константу можно взять из длины простой скользящей средней n как 2, делённое на n плюс 1.
Средние первого этапа на обоих рядах
И знаковое однодневное изменение, и его абсолютное значение получают 14-периодную экспоненциальную скользящую среднюю первого этапа, сглаживающая константа которой равна 2/(14+1), или 0.1333.
Шаг двойного сглаживания
Каждый ряд первого этапа затем пропускается через вторую, 3-периодную экспоненциальную скользящую среднюю, сглаживающая константа которой равна 2/(3+1), или 0.50. Этот второй проход — двойное сглаживание: вторая экспоненциальная скользящая средняя применяется к выходу первой экспоненциальной скользящей средней, а не к исходному ряду.
Направленный числитель и согласованный знаменатель
Дважды сглаженное знаковое изменение является направленным числителем индекса и также может использоваться само по себе как направленный индикатор. Знаменатель — та же экспоненциальная последовательность 14-затем-3, применённая к абсолютному однодневному изменению.
Итоговое отношение
Готовый индекс истинной силы — это отношение период за периодом этих двух дважды сглаженных рядов: дважды сглаженные знаковые однопериодные изменения к дважды сглаженным абсолютным однопериодным изменениям.
Индекс истинной силы с двойным сглаживанием: 14 дней, затем 3 дня
Альфа первого этапа равна 2/(14+1)=0.1333; альфа второго этапа — 2/(3+1)=0.50. Начальные экспоненциальные скользящие средние задаются однопериодным моментумом того же дня. Две подряд напечатанные строки обе несут дату 910125, поэтому ряд построен в порядке таблицы, а не по календарной оси. В таблице хранится сырое отношение F/H, а не привычное масштабирование 100×.
Все разборы дорожки · 41 разбор
- 1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах
- 1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию
- 1988Построение простой и экспоненциальной скользящих средних как заданных фильтров
- 1989Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставки
- 1990Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживания
- 1990Построение инкрементальных фильтров скользящих средних
- 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора
- 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
- 1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума
- 1991Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней
- 1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов
- 1991Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
- 1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса
- 1991Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
- 1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума
- 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookback
- 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагу
- 1992Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low
- 1992Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spread
- 1993Построение дважды сглаженного stochastics momentum index
- 1993Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
- 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
- 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути
- 1994Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
- 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов
- 1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
- 1997Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних
- 1998Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживанием
- 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра
- 2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI
- 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
- 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осциллятором
- 2008Построение весов за пределами N-дневной метки
- 2010Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания
- 2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям
- 2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней
- 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
- 2015Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания
- 2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены
- 2017Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкале
- 2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы