Построение фильтров сжатия истинного диапазона перед расширением

Два учебных шага

Факты архива описывают исторический рабочий процесс измерения диапазона и сочетания построенного сетапа с правилом размера. Редакторская интерпретация: представить этот рабочий процесс как двухшаговый класс, а не как рецепт одного индикатора.

Сначала постройте фильтр сжатия, который отмечает сжатие диапазона, сужение волатильности и дневного диапазона, которое может предшествовать последующему расширению диапазона. Детектор должен отслеживать само сжатие диапазона, потому что именно это сжатие служит предвестником, по которому ожидают последующее расширение.

Затем подайте то же расстояние среднего истинного диапазона в решение о размере, чтобы экспозиция была ограничена до постановки сделки.

Сжатие диапазона как опережающее условие

Ценовые диапазоны обычно сужаются, прежде чем расширяются. Поэтому фильтр может рассматривать сжимающиеся волатильность и дневной диапазон как опережающее условие, а не как подтверждение после хода.

Расширение диапазона — это последующее расширение дневного диапазона, которое может начать или возобновить направленное движение. Учебная последовательность удерживает это расширение вне списка триггеров, пока сжатие ещё не отмечено.

Построение истинного диапазона

Истинный максимум — это большее из максимума периода и предыдущего закрытия, поэтому гэп вниз всё равно учитывается внутри диапазона периода.

Истинный минимум — это меньшее из минимума периода и предыдущего закрытия, поэтому гэп вверх всё равно учитывается внутри диапазона периода.

Истинный диапазон — это разность этих двух значений: расстояние между истинным максимумом и истинным минимумом за один период.

Средний истинный диапазон как рабочее расстояние

Средний истинный диапазон строится как простая скользящая средняя истинного диапазона, а типичным окном служит двадцатипериодная ретроспекция. Это среднее является рабочей мерой волатильности для остальной части построения.

Редакторская интерпретация: фильтр сжатия и правило размера используют одно и то же расстояние, поэтому граница экспозиции берётся из той же меры диапазона, которая отметила сужение.

Показания внутри одного периода

Относительное положение закрытия — это закрытие минус истинный минимум, делённое на истинный диапазон. Оно равно единице или нулю на экстремумах этого истинного диапазона без гэпа и располагает закрытие внутри того же окна истинного диапазона, которое уже построено для фильтра.

Расширительный импульс — это изменение от открытия до закрытия, делённое на истинный диапазон. Оно равно единице или минус единице, когда период проходит полные экстремумы истинного диапазона, и фиксирует знаковую долю истинного диапазона, пройденную от открытия до закрытия.

На выбранных периодах с высокой доходностью расширительный импульс и относительное положение закрытия группировались у одного и того же экстремума. Эта группировка — базовая линия, с которой сравнивается построение внутрипериодной дивергенции.

Внутрипериодная дивергенция — это необычное поведение диапазона относительно закрытия, накапливающееся внутри бара и предназначенное быть видимым до крупного последующего хода.

Отдельные бычьи и медвежьи построения

Одного знакового показания дивергенции недостаточно. Требуются отдельные бычьи и медвежьи построения, потому что один индикатор нельзя одновременно считать и конструктивным, и деструктивным.