Skip to main content
Дорожка Commodity Channel Index
4 / 39
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1987выпуск C041-8

Построение масштабированных OHLC-матриц для оверлеев исследований

Редакторская позиция: скользящая средняя, индекс товарного канала и индекс относительной силы могут размещаться на одном графике только после того, как выровненные по датам строки OHLC, пропуск фиктивных записей, преобразование целых чисел в цены и общая шкала диапазона зафиксированы в одной ценовой матрице.

  • Редакторская позиция: зарезервированные оверлеи делят один график только после того, как зафиксированы выровненные по датам строки OHLC, пропуск фиктивных записей, ценообразование через коэффициент преобразования и общая шкала диапазона.
  • Каждая дневная запись — строка из 40 символов, распаковываемая в восьмистрочную ценовую матрицу; путь построения графика использует дату, максимум, минимум и закрытие.
  • Загрузчик пропускает фиктивные записи, заполняет рабочее окно от новейших валидных сессий назад и применяет шкалу диапазона к фиксированной пиксельной рамке.
  • Вывод строки исследования остаётся только в памяти, и тот же график уже резервирует последующие команды оверлеев для скользящей средней, индекса товарного канала и индекса относительной силы.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаCommodity Channel Index40 разборовRelative Strength Index186 разборовMoving average449 разборов

Общий входной контракт

Редакторская позиция: скользящая средняя, индекс товарного канала и индекс относительной силы могут размещаться на одном графике только после того, как выровненные по датам строки OHLC, пропуск фиктивных записей, преобразование целых чисел в цены и общая вертикальная шкала зафиксированы.

Архивные факты описывают исторический рабочий процесс, который сначала строит одну ценовую матрицу. Зарезервированные исследования запланированы как последующие оверлеи на этой матрице.

Распаковка дневных записей

Каждая дневная файловая запись — строка из 40 символов, распаковываемая в рабочий массив из восьми строк на N столбцов. Этот массив и есть ценовая матрица: один столбец на сессию, содержащий дату, цены, объём, открытый интерес и слот исследования.

Путь построения графика использует только дату, максимум, минимум и закрытие. Остальные строки содержат открытие, открытый интерес, объём и слот исследования.

Коэффициент преобразования и фиктивные записи

Открытие, максимум, минимум и закрытие хранятся как целые числа, которым требуется коэффициент преобразования. Когда котировки закодированы в дробных тиках, после этой заголовочной шкалы применяется дополнительный делитель.

Фиктивная запись сохраняет валидную дату, но заполняет поля данных девятками, чтобы загрузчик мог их пропускать. Фиктивные записи будних дней поэтому остаются в файле как пропускаемые не-сессии.

Рабочее окно и шкала диапазона

Файл должен содержать не менее 50 записей. Загрузчик заполняет 50-сессионное рабочее окно от новейших валидных наблюдений назад.

Наибольший максимум и наименьший минимум по этому окну перемасштабируют максимум, минимум и закрытие на вертикальный диапазон в 120 пикселей с верхним смещением в пять пикселей. Редакторская позиция: эта шкала диапазона — общая вертикальная карта, которую используют последующие оверлеи.

Рамка графика имеет высоту 120 пикселей и ширину 200 пикселей, с горизонтальной меткой для каждого торгового дня в окне.

Строка исследования и зарезервированные оверлеи

Вывод исследования живёт только в памяти и не сохраняется на диск. Строка исследования — это слот индикатора в памяти, который не записывается обратно в дневной файл. Дополнительные ряды исследований могут перезаписывать неиспользуемые ценовые строки.

Тот же график уже резервирует команды для скользящей средней, индекса товарного канала и индекса относительной силы, которые запланированы как последующие оверлеи на этой ценовой матрице.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 39 в дорожке «Commodity Channel Index»
19871-7 с.Дальше про «Commodity Channel Index»Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкалеРедакционная группировка: рассматривайте три осциллятора как один конвейер, этапы которого — прирост, циклическое среднее, защищённое отношение и отображение на шкале.
Все разборы дорожки · 39 разборов
  1. 1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года
  2. 1982Безмасштабное построение Commodity Channel Index
  3. 1986Построение индекса товарного канала и регрессионного ценового канала
  4. 1987Построение масштабированных OHLC-матриц для оверлеев исследований
  5. 1987Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкале
  6. 1992Одиннадцатибаровый индекс товарного канала из типичной цены и среднего отклонения
  7. 1992Оценка правил Breakout и диапазона для Commodity Channel Index
  8. 1992Оценка правил пробоя и CCI как полных механических процедур
  9. 1993Построение входов стохастика, RSI и CCI для прогнозов
  10. 1993Вложенные центрированные каналы со шлюзом подтверждения по индексу товарного канала
  11. 1993Тайминг биржевых опционов как три разделимых часов
  12. 1994Построение одиннадцатипериодного индекса товарного канала
  13. 1994Подтверждение разворотов волн Эллиотта каналами и commodity channel index
  14. 1995Правила полос Commodity Channel Index отстают от тайминга по нулевой линии
  15. 1995Построение индекса товарного канала из типичной цены
  16. 1995Поэтапные правила разворота с CCI и каналами средней
  17. 1995Построение индекса товарного канала от типичной цены до сглаженной нулевой линии
  18. 2001Тесты читателя для незавершённых осцилляторов lookback
  19. 2002Построение индекса товарного канала из типичной цены
  20. 2003Правила входа и выхода по индексу товарного канала с фильтром ширины рынка
  21. 2003Построение Commodity Channel Index по типичной цене и масштабированному отклонению
  22. 2003Неглубокий рост при слабом участии — неподтверждённый тренд
  23. 2003Параметры CCI и RSI по умолчанию как соглашения о масштабировании
  24. 2003Аудит издержек и капитала торгового движка Commodity Channel Index
  25. 2003Дивергенция пиков индекса товарного канала как выход после парных паттернов
  26. 2004Построение Commodity Channel Index по типичной цене
  27. 2004Построение Commodity Channel Index из типичной цены и среднего отклонения
  28. 2006Построение пользовательских индикаторов на основе Commodity Channel Index, least squares moving average и входа по правилам
  29. 2012Подтверждение пробоев и откатов с помощью CCI, ADX и средних
  30. 2012Наслоение lookback-периодов осциллятора в мозаику тепловой карты
  31. 2013Построение консенсусного и нормализованного по волатильности оценочного осциллятора
  32. 2013Walk-forward оценка системы с commodity channel index и chandelier exit
  33. 2014Двойные детрендовые осцилляторы и двойные каналы полос Боллинджера
  34. 2014Построение трендового фильтра на RSI, CCI и скользящей средней
  35. 2014Dual RSI, скользящая средняя и CCI как стек подтверждения
  36. 2017Построение фильтров пересечения двух средних и канального индекса
  37. 2018Рассматривайте CAM как слой классификации, прежде чем подтверждение станет входом
  38. 2018Метки четырёх состояний наклона, отфильтрованные скользящей средней и индексом товарного канала
  39. 2018Построение Deviation-Scaled Moving Average из двухбарной разности
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году198721 разбор
Все 40 разборов с записью «Commodity Channel Index»
Тоже про «Commodity Channel Index»5 разборов
2014Dual RSI, скользящая средняя и CCI как стек подтверждения2014Построение трендового фильтра на RSI, CCI и скользящей средней1987Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкале1993Построение входов стохастика, RSI и CCI для прогнозов2001Тесты читателя для незавершённых осцилляторов lookback