2011выпуск C1227-34
Как adjustable-bands z-test изменяет размер зоны отсутствия сделок
Фиксированный z-score в стиле полос Боллинджера трактует внутренность полос как боковик, зону отсутствия сделок, но один lookback нельзя заранее считать оптимальным до выборки. Статья показывает, как efficacy ratio изменяет размер скользящей средней и полос так, что сама зона отсутствия сделок становится главным конструктивным выбором.
- Базовый z-score — это текущая цена минус скользящая средняя, делённая на стандартное отклонение, поэтому значение выше 1 находится выше верхней полосы в одно стандартное отклонение, а значение ниже -1 — ниже нижней полосы.
- Версия с фиксированными параметрами использует обычную 21-дневную скользящую среднюю и стандартное отклонение и трактует внутренность полос как боковик, зону отсутствия сделок.
- adjustable-bands z-test сохраняет те же правила полос для лонга, шорта и нахождения вне рынка, изменяя размер скользящей средней и отклонения с помощью efficacy ratio.
- Более высокое значение efficacy призвано подавить часть краткосрочных ложных разворотов в боковике, а более низкое — допустить более ранний вход в тренде.
Базовый z-score и фиксированные полосы
Базовый z-score — это текущая цена минус скользящая средняя, делённая на стандартное отклонение. Значение выше 1 находится выше верхней полосы в одно стандартное отклонение. Значение ниже -1 находится ниже нижней полосы. Этот z-score цены относительно скользящей средней и стандартного отклонения используется как положение полос и триггер сигнала.
Версия с фиксированными параметрами использует обычную 21-дневную скользящую среднюю и стандартное отклонение. Полосы Боллинджера здесь — это конверт вокруг этой скользящей средней на плюс или минус одно стандартное отклонение. Внутренность полос трактуется как зона отсутствия сделок: боковое движение и поэтому не область сигнала.
Проблема конструкции
Проблема конструкции, на которую нацелена регулируемая версия, — это несоответствие применения трендового правила в боковике. Это несоответствие проявляется как запаздывающие входы, ложные развороты в боковике и параметры, которые нельзя заранее считать оптимальными до выборки.
Как строится adjustable-bands z-test
adjustable-bands z-test сохраняет те же правила полос. Он открывает лонг выше верхней полосы отклонения, шорт ниже нижней полосы и остаётся вне рынка внутри. После изменения размера полос набор правил по-прежнему покупает выше верхней полосы, продаёт ниже нижней полосы и остаётся вне рынка между полосами.
Меняется скользящая средняя. Это адаптивная средняя с lookback, длина которой удлиняется или укорачивается коэффициентом efficacy ratio. Тот же коэффициент изменяет размер отклонения, которое задаёт ширину полос.
efficacy ratio
efficacy ratio — это 34-дневное стандартное отклонение, делённое на шестидневное стандартное отклонение. Более высокое значение удлиняет среднюю и расширяет полосы. Более низкое значение укорачивает оба.
На боковом рынке более высокое значение efficacy призвано подавить часть краткосрочных ложных разворотов. На трендовом рынке более низкое значение призвано допустить более ранний вход.
Заявленные цели конструкции
Конструкция также стремится уменьшить запаздывание в трендах, расширить запрещённую внутренность, когда рынок в боковике, и держать lookback согласованными с преобладающим основным движением.
Заявленные цели конструкции включают адаптивные средние и отклонения, пару с длинным окном, чтобы пропускать часть шума боковика, пару с коротким окном, чтобы раньше присоединиться к новому тренду, и автоматическое переключение через efficacy ratio.
Историческая выборка и статистика положения
Исследуемый ряд — дневные фьючерсы Kuala Lumpur Composite Index с 15 December 1995 по 31 December 2008. Ряд использует закрытие плюс открытие, максимум, минимум и объём, с дополнительными проверками робастности, запланированными на других фьючерсах.
Наблюдаемые восходящие и нисходящие тренды Fkli в выборке находятся на конверте Боллинджера или рядом с ним. Именно поэтому z-score цены относительно этого конверта используется как статистика положения.
Конверт Abz' вокруг FKLI в 2008 году
Отсчёты приблизительны; на журнальном рисунке числовой ряд не приведён. Abz' задаёт длину скользящей средней и ширину полос отношением эффективности 34-дневной к 6-дневной и трактует внутреннюю область внутри примерно 0.8 стандартного отклонения как зону без торговли.
Все разборы дорожки · 11 разборов
- 1991Построение стандартизованных трендовых фильтров сентимента
- 1995Рыночные остатки z-score для построения стилевой пары
- 1995Построение масштабированной z-score нормализации для входов модели
- 1996Нормализуйте цену и объём на общую шкалу
- 2001Построение парных спредов с триггерами по z-score
- 2003Перестроение расстояния до полос как пересечение z-score
- 2003Построение ценовых z-score с двойными средними и полосами
- 2003Целевые зоны зигзага по нормализованному осциллятору отклонения
- 2005Построение фильтра range-breakout со скорингом по z-score
- 2006Построение трендовой системы на основе Bollinger Bands и z-score
- 2011Как adjustable-bands z-test изменяет размер зоны отсутствия сделок