Фазовые диаграммы для трендовых фильтров на скользящих средних

Что измеряет фаза

Для простой скользящей средней фаза — это знаковое расстояние цены закрытия от этой средней. Показание положительно, когда цена выше средней, и отрицательно, когда цена ниже неё.

phase-transition определяется как пересечение индикатором центра своего диапазона. Для этого трендового фильтра это момент, когда цена пересекает выбранный lookback.

Как строится диаграмма

indicator-phase-diagram помещает длину lookback на горизонтальную ось, а знаковый разрыв цены относительно средней — на вертикальную. Один снимок тогда показывает, какие длины сейчас находятся выше или ниже фильтра.

Использовалось логарифмическое масштабирование горизонтальной оси, чтобы одна диаграмма могла сжать lookback от очень коротких до очень длинных интервалов выборки.

Один снимок индекса

На снимке индекса 1991-12-02 закрытие находилось выше lookback от 5 до 12 и ниже lookback от 14 до 70, что помещает нулевое пересечение на 13-дневную среднюю.

Почему короткие длины опережают

Если смотреть как на последовательность, переходы идут от более коротких lookback к более длинным, потому что более длинные скользящие средние сильнее запаздывают и разворачиваются позже. Этот запаздывающий марш и есть lookback-wave: то же пересечение, приходящее позже на более длинных интервалах выборки.

Когда пересечение считается

Любого одного пересечения было недостаточно. Значимость требовала, чтобы lookback находился внутри широкой устойчивой исторической полосы скоринга, а не на узком изолированном острове.

На карте скоринга индекса изолированные lookback ниже 43 рассматривались как неустойчивые острова optimization-cliff. Смежная полоса от 48 до 65 рассматривалась как scoring-plateau — область, в которой пересечение считалось бы значимым.

Решение по котируемой акции

В случае котируемой акции 13-дневное пересечение было отвергнуто, потому что оно находилось в области со слабым историческим скорингом. Более позднее 38-дневное пересечение внутри широкого scoring-plateau было принято как смена состояния.

Другие способы измерять фазу

Фазу можно строить как сырой разрыв цены минус индикатор, как процент от индикатора, как стандартизированное расстояние вокруг конверта или, для ограниченных осцилляторов, как расстояние от середины диапазона осциллятора.