Постройте четырёхсостоятельный ранг цена-объём, прежде чем фильтровать его

Начните с четырёхсостоятельного кода

Ранг цена-объём — это код из четырёх значений для одного интервала выборки. Он фиксирует, выросли или упали цена и объём, а не насколько далеко сдвинулся каждый из них.

В ранг входит только знак изменения цены и объёма каждого периода. Величина любого из изменений игнорируется.

Что означает каждое состояние

Ранг присваивает 1, когда цена и объём оба растут, 2, когда цена растёт, а объём падает, 4, когда цена падает, а объём растёт, и 3, когда оба падают.

Состояние 1 — цена вверх и объём вверх, трактуется как самое сильное состояние совместного роста. Циклическое чтение трактует совместные роста как силу.

Состояние 2 — цена вверх и объём вниз, трактуется как всё ещё растущее, но ослабевающее состояние. Циклическое чтение трактует рост цены при падении объёма как предупреждение о зреющем росте.

Состояние 4 — цена вниз и объём вверх, трактуется как самое слабое состояние с наивысшим давлением. Циклическое чтение трактует падение цены при росте объёма как самое слабое состояние.

Состояние 3 — цена вниз и объём вниз, трактуется как затухающее участие на стороне снижения. Циклическое чтение трактует падение цены при падении объёма как ослабевающее давление вниз.

То же отображение, с двумя правилами подстановки

То же отображение ранга задано для любого согласованного интервала выборки — от внутридневных тиков до многолетних представлений — и для любого инструмента, который сообщает и цену, и объём.

Если цена не изменилась, подставляется направление цены связанного рынка. Если объём не изменился, повторно используется направление объёма предыдущего интервала.

Экспоненциальный сглаживатель ранга

Серию ранга можно сгладить скользящими средними или другими фильтрами. Экспоненциальный сглаживатель ранга — это экспоненциальная скользящая средняя, применённая к дискретному рангу, чтобы четырёхсостоятельную серию можно было сравнить с более короткой средней или со вторым проходом сглаживания.

Одно задокументированное промежуточное наложение — 10-дневная экспоненциальная средняя ранга в сравнении с пятидневной экспоненциальной средней этой сглаженной серии.

Реверсивный стохастик на ранге

Наложение более короткого горизонта применяет к рангу стохастик 5%K с замедлением 3%K. Реверсивный стохастик переворачивает обычные соглашения о высоком и низком, потому что рост ранга определён как ухудшение.

По этому правилу реверсивного стохастика показание на уровне 80 или выше — предварительное одностороннее условие, подтверждаемое, когда линия разворачивается вниз. Показание ниже 20 — противоположное предварительное условие, подтверждаемое, когда линия разворачивается вверх.

Второе сглаживание более длинного горизонта

Построение более длинного горизонта применяет вторую 10-дневную экспоненциальную среднюю к первому 10-дневному сглаживанию.

Положение цикла затем читается по тренду линии, секторам линейной регрессии и опорному уровню 2.50, а не по дискретным пересечениям. Опорный уровень 2.50 — это средняя точка на дважды сглаженном ранге, используемая, чтобы отметить сдвиг к более слабым условиям более длинного горизонта.