Построение фильтров нижних частот, верхних частот и с конечной импульсной характеристикой из одного рекуррентного соотношения

Как организовано построение

Вход по умолчанию — середина максимума и минимума каждого бара вместе с выбираемым периодом, который используется для вывода нескольких коэффициентов.

Редакторское примечание: TradersWeek рассматривает исторический рабочий процесс как задачу о коэффициентах. Оставьте этот упорядоченный ценовой вход и период дискретизации фиксированными, затем переключайтесь между семействами с конечной импульсной характеристикой, нижних частот и верхних частот, меняя только коэффициенты рекуррентного соотношения и соответствующее правило прогрева.

Общее обновление

Общее обновление формирует выход из масштабированной текущей цены, цен с запаздыванием на один и два бара, выходов с запаздыванием на один и два бара и необязательного вычитания цены, наблюдавшейся N баров ранее.

Коэффициенты рекуррентного соотношения, которые выбирают отклик из этого обновления, — это масштаб выхода, вес ретроспекции, длина ретроспекции, три веса цены прямого тракта и два веса выхода обратной связи.

Сглаживание, выводимое из периода

Несколько коэффициентов фильтра нижних частот и фильтра верхних частот выводят коэффициент сглаживания из синуса и косинуса полного цикла, делённого на выбранный период.

Этот коэффициент сглаживания, выводимый из периода, вычисляется по тригонометрическим функциям выбранной длины цикла, а не задаётся как произвольная константа.

Строки гауссова фильтра, фильтра Баттерворта и двухполюсного фильтра верхних частот имеют общий промежуточный член, равный 2.415, умноженному на единицу минус косинус полного цикла по выбранному периоду.

Наборы коэффициентов фильтра нижних частот

Фильтр нижних частот — это отклик, построенный так, чтобы сохранять более медленные изменения в упорядоченном ценовом ряде.

Отклики фильтра нижних частот выбираются наборами коэффициентов для экспоненциального сглаживания, простого среднего, гауссова сглаживателя, сглаживателя Баттерворта и трёхвесового сглаживателя на два бара.

Формы фильтра верхних частот и правило прогрева

Фильтр верхних частот — это отклик, построенный так, чтобы убрать медленно меняющуюся составляющую цены.

Отклики фильтра верхних частот выбираются в однополюсной и двухполюсной формах, и эти формы инициализируют выход нулём на первых N барах, а не копируют цену.

Правило прогрева — это обработка первых N баров: либо пропускание цены насквозь, либо установка выхода в ноль — до применения рекуррентного соотношения.

Кодирование конечной импульсной характеристики

Фильтр с конечной импульсной характеристикой — это отклик, чья зависимость от входа ограничена конечной ретроспекцией. Общее обновление вычитает цену N баров ранее и для простого среднего взвешивает текущую цену величиной, обратной к N.

Поведение фильтра с конечной импульсной характеристикой кодируется длиной ретроспекции N плюс коэффициентом, который убирает цену N баров ранее, как в наборах коэффициентов простого среднего и дискретного преобразования.

Когда ряд отображается

Отображаемый ряд формируется только после того, как число баров превышает период ретроспекции N.