Построение фильтра смены силы по объёму, масштабированному истинным диапазоном

Объём — это усилие, а не голос

Анализ объёма и цены — это совместное чтение активности и размера или пути ценового сдвига. Он используется, чтобы оценить, сколько усилия потребовалось, чтобы сдвинуть рынок, а не чтобы трактовать активность как самостоятельный направленный голос.

Расширение объёма не показывает, какая сторона получила контроль, потому что более активная борьба может поднять активность и на стороне покупок, и на стороне продаж.

Масштабируйте активность истинным диапазоном

Сопротивление строится по совместному изменению объёма и цены. Большой ценовой сдвиг на малом объёме трактуется как слабое сопротивление. Большой объём на малом ценовом сдвиге трактуется как сильное сопротивление.

Эта связка — интенсивность сопротивления: высокая активность против малого диапазона — сильное противодействие, а лёгкий ход на слабой активности — слабое противодействие.

Рабочий ряд — объём, масштабированный диапазоном: объём, делённый на истинный диапазон, или, что то же самое, объём, делённый на однопериодный средний истинный диапазон. Активность тогда выражается на единицу ценового хода, и сохраняются только относительные изменения.

Скачок интенсивности — это относительный всплеск в этом ряду, например значение больше чем в 1.5 раза относительно предыдущего бара. Множитель выбирается субъективно по инструменту. Этот скачок считается единственным значимым событием в ряду.

Пометьте сторону двухсессионной силой

Шаг скользящей средней помечает сторону борьбы. Двухсессионная простая средняя применяется отдельно к рядам силы быков и силы медведей, чтобы при событии интенсивности можно было пометить доминирующую краткосрочную сторону.

Сила быков-медведей — это пара рядов по сторонам. Двухдневная простая скользящая средняя силы быков сравнивается с двухдневной простой скользящей средней силы медведей по наблюдениям за последние два периода.

Если двухдневная средняя силы быков выше двухдневной средней силы медведей в момент события интенсивности, сопротивление помечается как медвежье. Обратное соотношение помечается как бычье.

Дождитесь следующей сессии

Дискретное правило последующего хода ждёт следующей сессии. После метки бычьего сопротивления движение выше максимума дня события трактуется как длинная гипотеза. После метки медвежьего сопротивления движение ниже минимума дня события трактуется как короткая гипотеза.

Свечные модели — это повторяемые формы open-high-low-close, которые используются только как слой подтверждения или отклонения после события интенсивности объёма и диапазона, а не как замена этой конструкции. Свечные разворотные структуры, которые появляются вместе с событием, используются только как дополнительный слой подтверждения предполагаемой смены контроля.

Редакторское прочтение трёх ворот

Редакторская интерпретация: TradersWeek рассматривает архивный рабочий процесс как упражнение с тремя воротами. Сначала масштабируйте объём однобаровым истинным диапазоном, чтобы усилие измерялось относительно хода. Затем классифицируйте, какая сторона встречает это усилие, с помощью двухсессионной средней силы. Наконец, позвольте структуре свечей подтвердить или отклонить получившуюся краткосрочную гипотезу.

Эта рамка трёх ворот — редакторская. Она не приписывается архиву.